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| 汇添富理财14天债券A(470014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3258974 | ||||||||
| 基金代码 | 470014 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富理财14天债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2023年03月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年04月21日 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富理财14天债券 基金主代码 470014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年12月27日 报告期末基金份额总额(份) 49,924,773.65 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具投资策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 特征 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B 下属分级基金的交易代码 470014 471014 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 30,479,917.35 19,444,856.30 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B 1.本期已实现收益 11,450.98 25,665.11 2.本期利润 86,677.85 70,563.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 0.0036 4.期末基金资产净值 31,594,186.92 20,217,642.62 5.期末基金份额净值 1.0366 1.0397 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.28% 0.01% 0.33% 0.01% -0.05% 0.00% 过去六个月 0.42% 0.01% 0.67% 0.01% -0.25% 0.00% 过去一年 0.78% 0.01% 1.35% 0.00% -0.57% 0.01% 过去三年 2.76% 0.01% 4.05% 0.00% -1.29% 0.01% 自基金合同生效日起至今 3.66% 0.01% 4.40% 0.00% -0.74% 0.01% 汇添富理财14天债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.01% 0.33% 0.01% 0.02% 0.00% 过去六个月 0.56% 0.01% 0.67% 0.01% -0.11% 0.00% 过去一年 1.07% 0.01% 1.35% 0.00% -0.28% 0.01% 过去三年 5.43% 0.06% 4.05% 0.00% 1.38% 0.06% 自基金合同生效日起至今 6.44% 0.06% 4.40% 0.00% 2.04% 0.06% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年12月27日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金由原汇添富理财14天债券型证券投资基金于2019年12月27日转型而来。 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的基金经理 2022年03月31日 11 国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。 许娅 本基金的基金经理 2023年03月16日 15 国籍：中国。学历：华东 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 师范大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略 与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场在四季度银行理财大多破净引发赎回负反馈后，叠加疫情结束市场一致预 期经济复苏强劲，债券资产重新定价，短端以资金利率锚定债券资产价格更为明显。本季 度资金面维持平衡状态，但整体隔夜R001加权利率均值较四季度的1.4%大幅提高至1.8% 左右，R007从上季度2.04%的均值大幅抬升至2.33%。分月来看，1月在12月央行降准和 1月公开市场大量投放市场流动性的前提下，春节前流动性平稳。2月，春节过后逆回购集 中到期与现金回笼银行的节奏不匹配，央行对春节流动性的呵护力度也低于预期，且2月 信贷投放过好大量消耗银行超储，2月春节后的资金面超预期紧张。3月是财政投放大月， 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 叠加3月中旬央行又超市场预期降准，使得3月流动性保持平稳。鉴于央行不同于2022年 经济增长压力较大时央行加大对冲力度的两次“被动”降准，2023年的降准更多是考虑巩 固经济企稳向好的势头、缓和银行超储偏低的问题，因此市场一致预期资金面会继续宽松， 这一点从全市场和非银机构正回购余额接近历史高位也可以得以印证。 债券走势方面，存单和短端信用债亦与资金走势趋同，1月份由于刚刚跨年，市场在 资金面宽松的配合下，收益率在春节前快速下行，至春节后1-2月信贷数据大超预期，在 巴三协议下，银行对长期限存单需求旺盛，2月初至3月降准前，商业银行特别是大型国 有银行不停提价收量，但市场因一级价格不稳反而导致买盘不够积极。短端存单的快速上 行在2月底至3月突破MLF 2.75%的指导价到达全季最高点，3月中下旬随着意外降准又有 所回落。长债方面，鉴于中小城农商行信贷投放较弱，大部分资金配置转入债券市场，因 此利率债走势较平，而信用债由于去年四季度大幅上行后，估值修复，收益率又快速回归。 本报告期内，本基金规模仍较小，导致信用债投资受限较大，因此维持组合采用利率 债投资策略，根据货币政策和宏观政策的研究，灵活调整组合的久期和杠杆水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富理财14天债券A类份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益 率为0.33%。本报告期汇添富理财14天债券B类份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较 基准收益率为0.33%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,745,049.11 79.00 其中：债券 45,745,049.11 79.00 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,150,937.12 10.62 8 其他资产 10,000.00 0.02 9 合计 57,905,986.23 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 34,866,923.08 67.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,878,126.03 21.00 其中：政策性金融债 10,878,126.03 21.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 45,745,049.11 88.29 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 229971 22贴现国债71 350,000 34,866,923.08 67.30 2 140211 14国开11 100,000 10,878,126.03 21.00 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,000.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B 本报告期期初基金份额总额 32,388,352.67 19,444,856.30 本报告期基金总申购份额 5,140,598.91 - 减：本报告期基金总赎回份额 7,049,034.23 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 30,479,917.35 19,444,856.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 汇添富理财14天债券A 汇添富理财14天债券B 报告期初持有的基金份额 - 14,588,601.44 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 14,588,601.44 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 75.03 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2023年1月1日至2023年3月31日 14,588,601.44 - - 14,588,601.44 29.22 产品特有风险 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富理财14天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富理财14天债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富理财14天债券型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富理财14天债券2023年第1季度报告 汇添富基金管理股份有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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