最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中加聚享增盈债券C(015372) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3257855 | ||||||||
| 基金代码 | 015372 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加聚享增盈债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加聚享增盈债券 基金主代码 015371 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年05月05日 报告期末基金份额总额 54,853,577.15份 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金通过及时跟踪市场环境变化，根据对国际及 国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券 市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的 发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分 析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的 宏观形势判断和策略分析的基础上，执行 “ 自上而 下”的资产配置及动态调整策略，力求实现基金资产 组合收益的最大化，有效提高不同市场状况下基金 资产的整体收益水平。 其它策略还有：（二）债券投资策略；（三）同业 存单投资策略；（四）资产支持证券投资策略；（五） 国债期货投资策略；（六）现金管理策略；（七） 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 15 页 股票投资策略。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深300 指数收益率 *5%+ 中证港股通综合指数（人民币）收 益率 *5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加聚享增盈债券 A 中加聚享增盈债券 C 下属分级基金的交易代码 015371 015372 报告期末下属分级基金的份额总 额 44,656,856.48份 10,196,720.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中加聚享增盈债券A 中加聚享增盈债券C 1.本期已实现收益 1,023,683.81 169,653.43 2.本期利润 1,171,400.82 167,641.25 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0166 4.期末基金资产净值 47,155,280.97 10,727,708.37 5. 期末基金份额净值 1.0559 1.0521 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3. 本基金的基金合同于 2022 年 5 月 5 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加聚享增盈债券 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ① - ③ ② - ④ 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 15 页 ④ 过去三个月 2.57% 0.17% 0.51% 0.09% 2.06% 0.08% 过去六个月 4.01% 0.16% 0.85% 0.13% 3.16% 0.03% 自基金合同 生效起至今 5.59% 0.14% 0.68% 0.12% 4.91% 0.02% 中加聚享增盈债券 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.48% 0.17% 0.51% 0.09% 1.97% 0.08% 过去六个月 3.80% 0.16% 0.85% 0.13% 2.95% 0.03% 自基金合同 生效起至今 5.21% 0.14% 0.68% 0.12% 4.53% 0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 15 页 注：1.本基金的基金合同于 2022 年 5 月 5 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效 未满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至本报告期末，本基金合同生效已满 6 个月，建仓期已结束；本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规 定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘晓晨 本基金基金经理 2022- 05-05 - 18 刘晓晨先生，金融学硕士， 2004年6月至2010年7月，就 职于瑞泰人寿保险公司总 公司，历任投资分析师、高 级投资分析师及固定收益 助理经理。 2010 年 7 月，加 入华商基金管理有限公司， 任宏观策略研究员、债券研 究员、基金经理。 2017 年底 加入新华基金管理股份有 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 15 页 限公司，任基金经理。 2020 年加入中加基金。现任中加 聚隆六个月持有期混合型 证券投资基金（2021年4月1 5日至今）、中加聚优一年 定期开放混合型证券投资 基金（2021年7月9日至今）、 中加消费优选混合型证券 投资基金（ 2021 年 8 月 12 日 至今）、中加科盈混合型证 券投资基金（ 2022 年 4 月 7 日 至今）、中加聚享增盈债券 型证券投资基金（2022年5 月5日至今）的基金经理。 闫沛贤 总经理助理兼固定 收益部总监、本基金 基金经理 2022- 05-05 - 15 闫沛贤先生，英国帝国理工 大学金融学硕士。2008年至 2013年曾任职于平安银行 资金交易部、北京银行资金 交易部，担任债券交易员。 2013 年加入中加基金管理 有限公司，曾任中加丰泽纯 债债券型证券投资基金（ 20 16 年 12 月 19 日至 2018 年 6 月 22日）、中加颐兴定期开放 债券型发起式证券投资基 金（2018年12月13日至2019 年12月30日）、中加聚利纯 债定期开放债券型证券投 资基金（2018年11月27日至 2020 年 11 月 23 日）、中加货 币市场基金（ 2013 年 10 月 21 日至2021年1月29日）、中 加颐合纯债债券型证券投 资基金（2018年9月13日至2 021年11月15日）、中加颐 鑫纯债债券型证券投资基 金（2018年11月8日至2021 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 15 页 年 11 月 15 日）、中加科盈混 合型证券投资基金（2019年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 8 日）的基金经理，现任总经 理助理兼固定收益部总监、 中加纯债一年定期开放债 券型证券投资基金（2014年 3 月 24 日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（ 2014 年12月17日至今）、中加心 享灵活配置混合型证券投 资基金（2015年12月28日至 今）、中加聚盈四个月定期 开放债券型证券投资基金 （2019年5月29日至今）、 中加邮益一年持有期混合 型证券投资基金（ 2022 年 1 月4日至今）、中加颐兴定 期开放债券型发起式证券 投资基金（2022年4月29日 至今）、中加聚享增盈债券 型证券投资基金（2022年5 月5日至今）、中加聚安60 天滚动持有中短债债券型 发起式证券投资基金（ 2022 年6月13日至今）的基金经 理。 注： 1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3 、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 15 页 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度利率曲线呈现倒 U 型走势。其中， 10 年期国债和国开债收益率分别较去年底 上行了1BP和3BP，分别至2.85%和3.02%。具体看，1月首套住房贷款利率政策动态调整 机制建立，MLF降息预期落空，票据利率走高，对疫后复苏的担忧主导市场走势，利率 随之上行。进入2月的数据真空期，市场分歧加大，不少机构给出“强预期弱现实”的判 断，但资金利率却在传统的流动性需求小月基本运行在政策利率以上，利率进入震荡期。 进入 3 月后， 5% 左右的经济目标整体比较稳健，降低了市场对政策刺激力度的预期；加 上硅谷银行、瑞士信贷等机构相继暴雷，海外风险偏好回落；另外，伴随 MLF 、降准资 金等中期流动性投放增多，资金面较为温和，利率转而下行。 展望未来，债市多空因素并存，或将延续震荡格局。需求积压带来的经济补偿性高 斜率修复或结束，叠加政府对在中长期时间维度保持高质量发展的意愿强于短期的大力 刺激，未来基本面向上的环比动能或有所放缓。海外金融机构风波仍可能再度发酵，美 国货币紧缩周期进入尾声，有助于打开国内货币政策空间。但也需注意到，经济仍在复 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 15 页 苏轨道上，目前市场或初步定价经济预期下调，短久期高等级信用利差压缩较为充分， 与此同时国内金融监管仍有不确定性。 我们整体保持产品仓位和久期的灵活性。一方面，享有一定的票息收益。操作上， 在严格甄别信用风险的前提下，买入久期适当票息相对较高的中高等级信用债。另一方 面，在波动中寻找进攻机会。择机参与利率债波段操作。 2023年一季度权益市场进入分化状态，之前和总量经济相关性较强的金融，消费， 医药等行业表现明显偏弱，整个大的消费行业表现明显弱于其他行业主要原因在于消费 行业经历春节脉冲式的恢复以后，整体基本面边际变差，而表现更好的是 TMT 行业，行 业出现明显的政策和新技术催化，整体市场出现的结构性变化，令人叹为观止，但从基 本面逻辑来看，整体市场依旧是估值波动，从盈利角度大的趋势性变化还没有出现，在 行业层面需要继续观察。 本基金权益部分的管理，主要还是以相对波动较小的品种为主，一季度主要减持了 一部分估值修复到合理的品种，增加了一部分低估值和业绩改善的方向，仓位较为中性。 2023年二季度投资展望 首先从自上而下看，在没有大的经济刺激的情况下，市场整体指数空间有限，权益 方面我们认为没有大的风险，还是配置基本面在底部的品种，另外在一季报的披露过程 中，逐步挖掘投资机会。 对于表现最好的TMT行业，我们还需要进一步跟踪业绩的情况来判断这一轮估值提 升是否能够出现，否则还是要面临一定的风险。总的来说，我们希望能在2023年二季度 为投资者实现较好的回报，为此我们将继续坚持勤勉谨慎的原则，努力研究，审慎投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加聚享增盈债券A基金份额净值为1.0559元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；截至报告期末中加聚享 增盈债券 C 基金份额净值为 1.0521 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.48% ， 同期业绩比较基准收益率为0.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 7,211,738.90 9.68 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 15 页 其中：股票 7,211,738.90 9.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 63,201,580.76 84.80 其中：债券 63,201,580.76 84.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,803,510.02 5.10 8 其他资产 316,235.38 0.42 9 合计 74,533,065.06 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1,483,714.90元，占净 值比为 2.56% 。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例（ % ） A 农、林、牧、渔业 336,515.00 0.58 B 采矿业 294,512.00 0.51 C 制造业 3,571,440.00 6.17 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 1,268,267.00 2.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 257,290.00 0.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 15 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,728,024.00 9.90 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材 料 - - 非日 常生 活消 费品 - - 日常 消费 品 330,904.98 0.57 能源 - - 金融 - - 医疗 保健 - - 工业 1,152,809.92 1.99 信息 技术 - - 通讯 业务 - - 公用 事业 - - 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 15 页 房地 产 - - 合计 1,483,714.90 2.56 注：通过港股通投资的股票行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 000539 粤电力Ａ 199,100 1,268,267.00 2.19 2 603087 甘李药业 32,000 1,204,800.00 2.08 3 000403 派林生物 35,700 845,376.00 1.46 4 600161 天坛生物 25,600 635,392.00 1.10 5 00753 中国国航 100,000 614,537.82 1.06 6 600887 伊利股份 19,900 579,488.00 1.00 7 00177 江苏宁沪高速 公路 84,000 538,272.10 0.93 8 300761 立华股份 8,500 336,515.00 0.58 9 00291 华润啤酒 6,000 330,904.98 0.57 10 300986 志特新材 7,800 306,384.00 0.53 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,311,030.14 29.91 其中：政策性金融债 17,311,030.14 29.91 4 企业债券 4,043,698.63 6.99 5 企业短期融资券 20,432,247.34 35.30 6 中期票据 21,414,604.65 37.00 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 15 页 9 其他 - - 10 合计 63,201,580.76 109.19 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092118003 21 农发清发 03 100,000 10,187,005.48 17.60 2 220304 22 进出 04 70,000 7,124,024.66 12.31 3 012282497 22 云投 SCP023 40,000 4,154,569.86 7.18 4 042280302 22津城建CP012 40,000 4,116,398.90 7.11 5 101900025 19 吉林高速 MT N001 40,000 4,087,144.55 7.06 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内 受到银保监会处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到银保监会处罚。本基 金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其 他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 15 页 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 316,235.38 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 316,235.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中加聚享增盈债券A 中加聚享增盈债券C 报告期期初基金份额总额 43,756,976.83 4,905,163.43 报告期期间基金总申购份额 5,180,261.25 35,208,499.68 减：报告期期间基金总赎回份额 4,280,381.60 29,916,942.44 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 44,656,856.48 10,196,720.67 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中加聚享增盈债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 15 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30331 37,000,000.00 0.00 0.00 37,000,000.0 0 67.45% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的 占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其 所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会批准中加聚享增盈债券型证券投资基金设立的文件 2 、《中加聚享增盈债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加聚享增盈债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2存放地点 基金管理人处 9.3查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路 35 号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |