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| 中加纯债一年A(000552) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257631 | ||||||||
| 基金代码 | 000552 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月24日 报告期末基金份额总额 936,839,145.09份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限 结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短期和 中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等 品种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和 利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增 值。 业绩比较基准 一年期银行定期存款（税后）收益率+1.3% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加纯债一年A 中加纯债一年C 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 12 页 下属分级基金的交易代码 000552 000553 报告期末下属分级基金的份额总 额 915,772,132.08份 21,067,013.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中加纯债一年A 中加纯债一年C 1.本期已实现收益 8,794,214.09 178,306.91 2.本期利润 18,919,338.07 408,812.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0207 0.0194 4. 期末基金资产净值 1,038,338,054.62 23,629,935.81 5.期末基金份额净值 1.134 1.122 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加纯债一年A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.89% 0.05% 0.70% 0.01% 1.19% 0.04% 过去六个月 1.81% 0.05% 1.43% 0.01% 0.38% 0.04% 过去一年 4.59% 0.05% 2.88% 0.01% 1.71% 0.04% 过去三年 13.00% 0.06% 8.89% 0.01% 4.11% 0.05% 过去五年 28.03% 0.12% 15.26% 0.01% 12.77% 0.11% 自基金合同 生效起至今 76.85% 0.11% 31.56% 0.01% 45.29% 0.10% 中加纯债一年C净值表现 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 12 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.81% 0.05% 0.70% 0.01% 1.11% 0.04% 过去六个月 1.65% 0.05% 1.43% 0.01% 0.22% 0.04% 过去一年 4.18% 0.05% 2.88% 0.01% 1.30% 0.04% 过去三年 11.69% 0.06% 8.89% 0.01% 2.80% 0.05% 过去五年 25.67% 0.12% 15.26% 0.01% 10.41% 0.11% 自基金合同 生效起至今 71.04% 0.11% 31.56% 0.01% 39.48% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 12 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 闫沛贤 总经理助理兼固定 收益部总监、本基金 基金经理 2014- 03-24 - 15 闫沛贤先生，英国帝国理工 大学金融学硕士。 2008 年至 2013 年曾任职于平安银行 资金交易部、北京银行资金 交易部，担任债券交易员。 2013年加入中加基金管理 有限公司，曾任中加丰泽纯 债债券型证券投资基金（20 16年12月19日至2018年6月 22 日）、中加颐兴定期开放 债券型发起式证券投资基 金（2018年12月13日至2019 年 12 月 30 日）、中加聚利纯 债定期开放债券型证券投 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 12 页 资基金（ 2018 年 11 月 27 日至 2020年11月23日）、中加货 币市场基金（ 2013 年 10 月 21 日至2021年1月29日）、中 加颐合纯债债券型证券投 资基金（2018年9月13日至2 021年11月15日）、中加颐 鑫纯债债券型证券投资基 金（ 2018 年 11 月 8 日至 2021 年11月15日）、中加科盈混 合型证券投资基金（ 2019 年 11月29日至2022年11月8 日）的基金经理，现任总经 理助理兼固定收益部总监、 中加纯债一年定期开放债 券型证券投资基金（ 2014 年 3 月 24 日至今）、中加纯债 债券型证券投资基金（2014 年 12 月 17 日至今）、中加心 享灵活配置混合型证券投 资基金（2015年12月28日至 今）、中加聚盈四个月定期 开放债券型证券投资基金 （ 2019 年 5 月 29 日至今）、 中加邮益一年持有期混合 型证券投资基金（2022年1 月 4 日至今）、中加颐兴定 期开放债券型发起式证券 投资基金（2022年4月29日 至今）、中加聚享增盈债券 型证券投资基金（2022年5 月 5 日至今）、中加聚安 60 天滚动持有中短债债券型 发起式证券投资基金（2022 年 6 月 13 日至今）的基金经 理。 注： 1 、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 12 页 理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日 期。 2、离任日期说明：无。 3 、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中 加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确 具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵 股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平 交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度利率曲线呈现倒U型走势。其中，10年期国债和国开债收益率分别较去年底 上行了1BP和3BP，分别至2.85%和3.02%。具体看，1月首套住房贷款利率政策动态调整 机制建立，MLF降息预期落空，票据利率走高，对疫后复苏的担忧主导市场走势，利率 随之上行。进入 2 月的数据真空期，市场分歧加大，不少机构给出 “ 强预期弱现实 ” 的判 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 12 页 断，但资金利率却在传统的流动性需求小月基本运行在政策利率以上，利率进入震荡期。 进入 3 月后， 5% 左右的经济目标整体比较稳健，降低了市场对政策刺激力度的预期；加 上硅谷银行、瑞士信贷等机构相继暴雷，海外风险偏好回落；另外，伴随MLF、降准资 金等中期流动性投放增多，资金面较为温和，利率转而下行。 展望未来，债市多空因素并存，或将延续震荡格局。需求积压带来的经济补偿性高 斜率修复或结束，叠加政府对在中长期时间维度保持高质量发展的意愿强于短期的大力 刺激，未来基本面向上的环比动能或有所放缓。海外金融机构风波仍可能再度发酵，美 国货币紧缩周期进入尾声，有助于打开国内货币政策空间。但也需注意到，经济仍在复 苏轨道上，目前市场或初步定价经济预期下调，短久期高等级信用利差压缩较为充分， 与此同时国内金融监管仍有不确定性。 我们整体保持产品仓位和久期的灵活性。一方面，享有一定的票息收益。操作上， 在严格甄别信用风险的前提下，买入久期适当票息相对较高的中高等级信用债。另一方 面，在波动中寻找进攻机会。择机参与利率债波段操作。另外，结合产品封闭期特点， 在资金面稳定的前提下，保持一定的杠杆水平，获得稳定的套息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加纯债一年A基金份额净值为1.134元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为1.89%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末中加纯债一年C 基金份额净值为1.122元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.81%，同期业绩比 较基准收益率为0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,355,498,091.30 97.78 其中：债券 1,355,498,091.30 97.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 30,721,467.15 2.22 8 其他资产 7,674.46 0.00 9 合计 1,386,227,232.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,001,028.00 9.51 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 419,439,619.52 39.50 5 企业短期融资券 444,593,089.53 41.87 6 中期票据 390,464,354.25 36.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,355,498,091.30 127.64 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 12 页 号 值比例（％） 1 163373 20华融G1 1,000,000 102,495,117.81 9.65 2 188579 21 甘交 01 730,000 73,823,328.00 6.95 3 188585 21港投01 500,000 51,165,739.73 4.82 4 042280390 22 云能投 CP005 500,000 51,016,726.03 4.80 5 1928002 19 民生银行二级 01 500,000 50,591,781.42 4.76 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，民生银行在报告编制日前一年内受到银 保监会处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基 金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,674.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 12 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,674.46 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 中加纯债一年 A 中加纯债一年 C 报告期期初基金份额总额 915,772,132.08 21,067,013.01 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 915,772,132.08 21,067,013.01 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 12 页 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2 、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3 、《中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2存放地点 基金管理人处 9.3查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话： 400-00-95526 （免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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