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| 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A(014323) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3257433 | ||||||||
| 基金代码 | 014323 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF） 基金主代码 014323 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月22日 报告期末基金份额总额 117,698,175.36份 投资目标 本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策略，灵活 投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略； 2、基金筛选策略； 3、股票投资策略； 4、债券投资策略； 5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债-综合全价（总值）指数 收益率*85% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期 收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基 金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金 中基金。 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 2 页 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江鑫选3个月持有混合发 起（FOF）A 长江鑫选3个月持有混合 发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码 014323 014324 报告期末下属分级基金的份 额总额 96,421,680.49份 21,276,494.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 长江鑫选3个月持有混 合发起（FOF）A 长江鑫选3个月持有混 合发起（FOF）C 1.本期已实现收益 -1,079,598.20 -252,276.19 2.本期利润 1,382,837.33 284,433.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0128 4.期末基金资产净值 96,273,936.09 21,134,365.62 5.期末基金份额净值 0.9985 0.9933 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计 入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.16% 0.95% 0.12% 0.37% 0.04% 过去六个月 0.02% 0.15% 0.76% 0.16% -0.74% -0.01% 过去一年 0.03% 0.14% 0.18% 0.17% -0.15% -0.03% 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 3 页 自基金合同 生效起至今 -0.15% 0.13% -1.65% 0.18% 1.50% -0.05% 长江鑫选3个月持有混合发起（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.21% 0.16% 0.95% 0.12% 0.26% 0.04% 过去六个月 -0.18% 0.15% 0.76% 0.16% -0.94% -0.01% 过去一年 -0.38% 0.14% 0.18% 0.17% -0.56% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -0.67% 0.13% -1.65% 0.18% 0.98% -0.05% 注：（1）本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率*15%+中债-综合全价（总值） 指数收益率*85%；（2）本基金基金合同生效日为 2021年 12月 22日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 4 页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 12月 22日，建仓期为基金合同生效日起 6个月 内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李仁宇 基金经理 2021-12-22 - 10年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任长 江证券股份有限公司金融产 品部经理、金融产品中心副 总经理。现任长江证券（上 海）资产管理有限公司总经 理助理、FOF投资部总经理， 长江鑫选3个月持有期混合 型发起式基金中基金（FO F）、长江智选3个月持有期 混合型基金中基金（FOF） 的基金经理。 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 5 页 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从中国证 监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数 量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这 两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均 值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗 下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 6 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾今年一季度，A股市场整体呈现震荡上行格局，1-2月市场轮动效应较为明显， 不同板块与风格之间此起彼伏，3月开始，在“数字经济”、“人工智能”、“中特估” 等概念的催化下，TMT细分行业、建筑装饰领涨，而新能源、地产等行业跌幅较大。主 要股指方面，沪深300涨4.63%，中证500涨8.11%，中证1000涨9.46%，可以看到风格上 呈现出小盘更优。基金方面，万得偏股混合型基金指数涨2.53%，主动权益基金首尾差 已高达62.04%；中证纯债债券型基金指数涨0.97%，截至3月底已将去年底发生的回撤修 复完成。 本基金在报告期内逐步降低了债券基金的仓位并增加了权益资产仓位，同时我们认 为，随着信息安全、国产替代等相关政策的提出以及ChatGPT的催化，信创、AI等一些 新技术及其应用或将迎来较好的发展前景，因此我们在组合的结构上适度增加了TMT板 块的暴露，目前组合的风格为均衡偏成长。 整体而言，本基金作为一只稳健风格的偏债FOF基金，我们将通过进一步优化持仓 结构，以期用良好的投资体验来回报投资人对我们的信赖。我们相信，在做好科学的风 险控制的前提下，长期、坚定地投资于优秀的基金管理人与基金产品必将带来丰厚的回 报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为0.9985元，C类基金份额净值为0.9933元。 本报告期内，A类基金份额净值增长率为1.32%，C类基金份额净值增长率为1.21%，同 期业绩比较基准收益率为0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年12月22日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 106,614,361.27 90.12 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 7 页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,645,254.27 9.84 8 其他资产 40,836.00 0.03 9 合计 118,300,451.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 8 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不得投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 40,086.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 750.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 40,836.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 9 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金 代码 基金名称 运作方 式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基 金资 产净 值比 例（%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 00690 7 银华安鑫短 债债券A 契约型 开放式 11,224,671.06 11,683,760.11 9.95 否 2 00682 4 创金合信鑫 日享短债债 券A 契约型 开放式 9,280,315.30 10,904,370.48 9.29 否 3 01009 2 永赢华嘉信 用债A 契约型 开放式 9,509,416.80 10,629,626.10 9.05 否 4 00386 4 招商招祥纯 债C 契约型 开放式 9,601,190.47 10,256,951.78 8.74 否 5 00779 0 南方梦元短 债A 契约型 开放式 9,241,219.96 10,099,729.29 8.60 否 6 00659 7 国泰利享中 短债债券A 契约型 开放式 8,773,361.41 10,049,885.50 8.56 否 7 00934 3 泰康长江经 济带债券A 契约型 开放式 7,666,633.89 7,879,766.31 6.71 否 8 00438 8 鹏华丰享债 券 契约型 开放式 6,018,395.23 6,942,820.74 5.91 否 9 01125 2 华安聚嘉精 选混合C 契约型 开放式 2,142,160.31 2,883,990.43 2.46 否 10 01277 8 中欧养老混 合C 契约型 开放式 780,277.53 2,644,126.47 2.25 否 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 10 页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日 至2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回 费（元） 6,181.95 - 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 31,137.27 - 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 161,346.75 - 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 33,623.17 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方 法计算得出。上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期持有的基金未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 长江鑫选3个月持有混合 发起（FOF）A 长江鑫选3个月持有混合 发起（FOF）C 报告期期初基金份额总额 108,188,670.90 26,116,702.78 报告期期间基金总申购份额 145,709.36 91,224.09 减：报告期期间基金总赎回份额 11,912,699.77 4,931,432.00 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 96,421,680.49 21,276,494.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 11 页 单位：份 长江鑫选3个月持有混 合发起（FOF）A 长江鑫选3个月持有混 合发起（FOF）C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 10.37 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,8 00.08 8.50% 10,000,8 00.08 8.50% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,8 00.08 8.50% 10,000,8 00.08 8.50% - 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江鑫选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集申请的注 册文件 长江鑫选 3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第一季度报告 第 12 页 2、长江鑫选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 3、长江鑫选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 4、长江鑫选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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