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| 新华外延增长主题灵活配置混合(003238) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256856 | ||||||||
| 基金代码 | 003238 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华外延增长主题灵活配置混合 基金主代码 003238 交易代码 003238 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 2日 报告期末基金份额总额 16,925,883.89份 投资目标 重点关注国家产业升级发展过程中带来的投资机会，综合 运用多种投资策略，精选外延增长主题的优质企业进行投 资，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为 投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产 配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 置策略。股票投资策略指通过对外延增长主题个股的持续 跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及 扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相 结合的选股策略，动态精选能够充分受益于外延增长为主 题的优质股票进行投资。具体运作方法包括外延增长主题 相关股票的界定和个股挖掘等方法。债券投资策略主要运 用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策 略、骑乘策略等。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 557,902.12 2.本期利润 2,984,989.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.1590 4.期末基金资产净值 34,879,440.15 5.期末基金份额净值 2.0607 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.30% 0.98% 3.26% 0.48% 5.04% 0.50% 过去六个月 2.47% 1.07% 4.42% 0.60% -1.95% 0.47% 过去一年 -7.49% 1.16% -1.30% 0.67% -6.19% 0.49% 过去三年 40.81% 1.49% 9.02% 0.70% 31.79% 0.79% 过去五年 92.00% 1.58% 8.22% 0.76% 83.78% 0.82% 自基金合同 生效起至今 106.07% 1.48% 12.39% 0.71% 93.68% 0.77% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 2日至 2023年 3月 31日) 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张霖 本基金 基金经 理，新 华中证 云计算 50交 易型开 放式指 数证券 投资基 金基金 经理。 2021-09-03 - 15 金融学硕士，历任长城证券 研究所所长助理、新华基金 管理股份有限公司基金经 理助理、研究部总监。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规 则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资 基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华外延增长主题灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，随疫情影响明显消退，稳经济政策靠前部署，中国经济持续恢复，生 产和需求两端双双改善，就业和物价总体稳定，市场信心和预期显著好转。党的二十大以来 将数据要素提升到新时代最新生产力高度，数字经济、人工智能、云计算等领域受到前所未 有关注。虽然面临外部环境的不确定性有所增加，但在稳经济政策的持续发力下，内需回升 在一定程度上抵补外需放缓压力，2023年以来 A股整体呈现先上涨、后震荡的格局。新华 外延增长积极把握板块轮动特点，大势研判正确，提前大幅增加了电子、计算机和传媒仓位， 重点布局数字经济赛道，2023年以来表现突出，取得 8.3%的反弹幅度，大幅跑赢基准。 展望 2023年二季度，我们对市场保持偏乐观态度，政策发力效果落地叠加低基数，实 体经济向好有望持续提振市场预期，对 A 股形成支撑，稳经济政策陆续落地也有望推动相 关板块走强，高端制造、传统制造、科技等板块有望获得更多实质性利好，带动市场活跃度 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 上升。海外层面，美联储加息对 A股的负面影响显著下降，尽管美联储加息周期仍未停止， 但市场普遍预计本轮加息周期已进入下半程，外部扰动影响的减弱也将助力内地股市市场信 心进一步修复。 从估值角度看，当前市场虽然有了一定程度的反弹，但涨幅仍不算高。绝对估值看，万 得全 A（非金融、石油石化） PE为 29.6，处于 2010年来 53.1%分位；创业板指 PE为 36.4， 处于 2010年来 10.2%分位。相对估值看，创业板指 PE/沪深 300PE为 2.9，处于 2010年以 来 9.6%分位。我们认为前期市场的行情与 2013、2020年类似，在经济数据环比修复接近尾 声的阶段，进入了震荡区间，伴随着后期经济数据的逐步好转，市场有望第二轮的上行。因 此二季度我们有望看到经济进一步好转，市场或将逐步摆脱弱势，重回上行轨道。 投资策略：业绩为先、机会轮动，关注 3大主线。1）从 AI到 AI+，在泛科技制造领域 寻找能出业绩具备较强核心竞争力的引领者，关注受国家政策支持积极进行创新研发投入， 并在关键技术领域有较强的竞争力或取得一定突破，未来存在较大的潜在成长空间的细分领 域，如科技硬件、通信、电子、高端机械装备和特种装备、软件等。2）估值不高，但具备 改革和资本运作预期的国企。重点关注国企改善激励机制，激发企业创新活力的机会，特别 是现金流相对充裕，潜在分红和股票回购能力强的国企。3）业绩为先，商业模式成熟，拥 有稳定的盈利和季报超预期的困境反转型板块仍值得重视，如食品饮料、医药和家电家居等。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2023年3月31日，本基金份额净值为2.0607元，本报告期份额净值增长率为8.30%， 同期比较基准的增长率为 3.26%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2023年 01月 13日到 2023年 3月 31日连续 51个工作日基金资产净 值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 1 权益投资 30,646,262.22 82.35 其中：股票 30,646,262.22 82.35 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,521,810.23 17.53 7 其他各项资产 45,134.11 0.12 8 合计 37,213,206.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,203,033.64 49.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 341,918.60 0.98 E 建筑业 413,600.00 1.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 490,140.00 1.41 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,370,476.50 26.87 J 金融业 989,716.00 2.84 K 房地产业 88,352.00 0.25 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 L 租赁和商务服务业 366,480.00 1.05 M 科学研究和技术服务业 776,680.48 2.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 605,865.00 1.74 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,646,262.22 87.86 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688012 中微公司 9,856 1,453,858.56 4.17 2 688111 金山办公 2,728 1,290,344.00 3.70 3 300418 昆仑万维 20,000 935,600.00 2.68 4 002410 广联达 10,300 765,290.00 2.19 5 300661 圣邦股份 4,800 744,960.00 2.14 6 688008 澜起科技 10,587 736,008.24 2.11 7 601728 中国电信 114,900 727,317.00 2.09 8 601138 工业富联 42,200 726,684.00 2.08 9 002555 三七互娱 25,500 725,475.00 2.08 10 603893 瑞芯微 8,000 720,240.00 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 报告期末，本基金本未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。即在市场风险大 幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货 流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组 合的运作效率。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“昆仑万维”的发行人昆仑万维科技股份有限公司因对未客观回复投资者咨询，违反 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 了深交所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条，第 5.1.1 条及《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 8.1.1 条的规定，深交所于 2023 年 3 月 26日对昆仑万维科技股份有限公司出具监管函。【创业板监管函〔2023〕第 38 号】 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 2、“瑞芯微”的发行人瑞芯微电子股份有限公司因未及时履行临时披露义务，于 2022年 6 月 28 日收到中国证券监督管理委员会福建证监局《关于对瑞芯微电子股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2022〕32号）。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,600.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,533.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,134.11 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 26,610,631.28 报告期期间基金总申购份额 412,883.65 减：报告期期间基金总赎回份额 10,097,631.04 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,925,883.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101 - 20230112 9,038,1 75.24 0.00 9,038,175. 24 0.00 0.00% 产品特有风险 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 本基金投资于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： （1）基差风险：在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的 指数价格波动不一致而遭受基差风险。 （2）系统性风险：组合现货的β可能不足或者过高，组合风险敞口过大，股指期货空头头寸不能完 全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的风险。 （3）保证金风险：产品的期货头寸，如果未预留足够现金，在市场出现极端情况时，可能遭遇保 证金不足而被强制平仓的风险。 （4）合约展期风险：组合持有的主力合约交割日临近，需要更换合约进行展期，如果合约的基差 不利或流动性不足，展期会面临风险。 本基金投资于可转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研 究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时，若 本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小 企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非 公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性， 本基金的总体风险将有所提高。 本基金在选择投资标的时，将充分考虑上述风险给投资者带来的不利影响，在投资比例和标的选择 上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作的影响。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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