最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF)(009161) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3256786 | ||||||||
| 基金代码 | 009161 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 基金主代码 009161 交易代码 009161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 25,539,662.54份 投资目标 本基金通过将资产分别配置于高风险类资产和其他资 产，控制投资组合的风险收益水平，并自下而上精选 基金，力求实现基金资产持续稳健增值，为投资者提 供适应其风险承受水平的养老理财工具。 投资策略 1、目标风险投资策略： （1）大类资产配置策略：本基金的目标风险指通过将 基金所投资的高风险类资产和其他资产长期保持在相 对恒定的比例，以达到目标的风险水平。 管理人根据对各类资产的中长期预期假设和策略观点 以及目标客户的风险收益偏好进行自上而下的资产配 置，设定本基金在高风险类资产和其他资产之间的基 准配置比例为 75%:25%；高风险类资产指股票型基金、 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 3页共 14页 应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金（含商 品期货基金和黄金 ETF）等品种（均包含 QDII）及股 票；其他资产指债券型基金、货币市场基金和不计入 高风险类资产的混合型基金（均包含 QDII）、债券、 资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等； 本基金高风险类资产的向上、向下调整幅度分别不超 过 5%、10%。 （2）细分资产类别配置策略：管理人根据长期资本市 场观点评估各细分资产类别的风险收益特征，形成对 不同资产类别的预期。在此基础上，确定基金资产在 各细分资产类别间的配置比例。本基金定期结合策略 观点，修正资产配置。 2、主动管理型基金投资策略：通过自下而上的方式优 选基金，研究过程中综合运用定量分析和定性分析， 优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金。 3、指数基金投资策略：优选中长期景气向好的指数基 金进行配置，增厚组合收益，并把握阶段性投资机会， 获取超额收益。 4、其他投资策略：包括股票投资策略、债券投资策略、 证券公司短期公司债投资策略、资产支持证券投资策 略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*75%+中证综合债指数收益率 *20%+活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 基金管理人将养老目标风险基金根据不同风险程度进 行划分。本基金的高风险类资产和其他资产的基准配 置比例为 75%：25%，在基金管理人管理的养老目标 风险基金中，属于高风险类资产的配置比例较高的。 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平 低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货 币型基金中基金。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性 管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金 重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实 质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化， 本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评 级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 4页共 14页 准。 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -11,576.27 2.本期利润 1,261,710.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0497 4.期末基金资产净值 29,309,886.70 5.期末基金份额净值 1.1476 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.56% 0.66% 4.36% 0.60% 0.20% 0.06% 过去六个月 3.40% 0.74% 6.00% 0.76% -2.60% -0.02 % 过去一年 -5.52% 0.76% -1.19% 0.84% -4.33% -0.08 % 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 效起至今 14.76% 0.80% 9.39% 0.88% 5.37% -0.08 % 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 5页共 14页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2020年 4月 29日至 2023年 3月 31日） 注：本基金合同生效日为2020年4月29日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜习 杰 本基 金基 金经 理 2020-04-29 - 15年 杜习杰先生曾任长信基 金任研究员。2011 年 6 月起加入摩根基金管理 （中国）有限公司（原 上投摩根基金管理有限 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 6页共 14页 公司），历任研究员、投 资经理兼研究员，现任 组合基金投资部基金经 理。 吴春 杰 本基 金基 金经 理 2022-11-18 - 12年 吴春杰女士曾任长江证 券股份有限公司宏观策 略分析师，中国太平洋 人寿保险有限公司资产 配置中心配置策略经 理，上海景熙资产管理 有限公司投资经理 /宏 观策略研究。2018 年 7 月加入摩根基金管理 （中国）有限公司（原 上投摩根基金管理有限 公司），历任宏观研究 员，现任基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 杜习杰先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 本基金基金合同的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资 决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现 个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规 定时间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监 控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同 一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查 价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 7页共 14页 立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾一季度，国内宏观经济基本面逐步恢复，2、3月官方制造业 PMI连续好于预 期，消费出行向疫情前水平修复，1-2月出口增速负值收敛。尽管经济数据在改善，但 市场预期却有所趋弱，从国内资产表现上来看，股票市场冲高后回调、10 年期国债收 益率进入 3月后转而震荡下行。资本市场预期的谨慎，一方面与本轮国内稳内需政策的 缓步发力有关，另一方面，海外银行风险事件频发、美联储加息节奏预期大幅波动也对 国内情绪有一定的传导。海外债券市场方面，年初美国劳动力市场强劲的数据一度让市 场推迟、甚至打消经济可能步入衰退的预期，10 年期美债到期收益率 3 月初一度上行 再次突破 4.0%，但随海外银行风险事件发生，市场美联储年内降息预期升温，10年期 美债收益率降至 3.5%附近。黄金在过去一段波动的市场环境中表现较好，受益于海外 衰退预期升温与风险事件发生。 对于国内权益来讲，当前历史估值分位、相对债券资产的估值处均在具备吸引力的 水平，为长期投资提供一定安全边际。年内经济修复是确定性的，节奏与幅度上虽有分 歧，但政策仍有相机抉择加码托底的空间。结构上，维持此前判断，关注受益于稳内需 政策加码的领域，包括地产链、政府支出或补贴可能增加的基建、信创、自主可控等领 域，TMT相关板块涨幅超预期，有 ChatGPT主题催化的成份，对交易情绪的过热持谨 慎的态度，后续会持续关注新技术对经济各个领域的影响；对消费服务业来讲，去年博 弈情绪已较浓，二季度市场对其关注度有望随着节日出行、消费数据改善而增加。 对于国内债券来讲，国内经济增长预期改善不利于长久期债券，内外利差仍为负值， 总体维持相对谨慎的看法。海外金融市场对于美联储放缓加息在一季度经历了反转，目 前已有对年内降息的预期，美债中期机会逐步显现。海外权益面临的盈利下调风险在增 大，银行风险事件可能会导致一定程度的信用收缩，并向需求传导。我们倾向于认为可 以等待更好的时机配置发达国家资产。对于港股，估值仍在历史较低位置，平台经济监 管政策趋于呵护，叠加国内经济基本面修复，具有较好的配置价值。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为:4.56%，同期业绩比较基准收益率为:4.36%。 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 8页共 14页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 27,481,618.60 93.40 3 固定收益投资 1,417,488.49 4.82 其中：债券 1,417,488.49 4.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 504,323.91 1.71 8 其他各项资产 20,834.62 0.07 9 合计 29,424,265.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 9页共 14页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,417,488.49 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,417,488.49 4.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 019679 22国债 14 14,000 1,417,488.49 4.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 10页共 14页 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,917.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,917.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,834.62 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 11页共 14页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额（份） 公允价值 （元） 占 基 金 资 产 净 值比例 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 006551 中庚价 值领航 混合 契约型 开放式 548,353. 84 1,323,616. 50 4.52% 否 2 515170 华夏中 证细分 食品饮 料产业 主题ETF 契约型 开放式 1,505,90 0.00 1,189,661. 00 4.06% 否 3 513180 华夏恒 生科技 ETF(QDI I) 契约型 开放式 2,008,80 0.00 1,124,928. 00 3.84% 否 4 519756 交银国 企改革 灵活配 置混合 契约型 开放式 562,542. 16 1,094,257. 01 3.73% 否 5 159920 恒生 ETF(QDI I) 契约型 开放式 945,400. 00 1,073,974. 40 3.66% 否 6 006567 中泰星 元灵活 配置混 合 A 契约型 开放式 431,217. 83 1,058,510. 41 3.61% 否 7 000727 融通健 康产业 灵活配 置混合 A 契约型 开放式 300,951. 59 1,033,768. 71 3.53% 否 8 002207 前海开 源金银 珠宝混 合 C 契约型 开放式 603,346. 10 856,751.46 2.92% 否 9 004868 交银股 息优化 契约型 开放式 303,077. 52 830,371.79 2.83% 否 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 12页共 14页 混合 10 008633 万家科 技创新 混合 A 契约型 开放式 655,658. 04 789,346.71 2.69% 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管 理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费 1,358.25 0.00 当期交易基金产生的赎回 费（元） 5,996.45 480.97 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 964.34 0.00 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 67,053.05 3,598.66 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 11,528.96 644.34 当期交易基金产生的交易 费（元） 2,511.57 0.00 当期交易基金产生的转换 费（元） 33,773.11 0.00 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 25,183,827.27 本报告期期间基金总申购份额 355,835.27 减：本报告期期间基金总赎回份额 - 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 13页共 14页 报告期期末基金份额总额 25,539,662.54 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.00 本报告期买入/申购总份额 - 本报告期卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 （%） 39.16 8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,4 50.00 39.16% 10,000,4 50.00 39.16% 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 10,095.5 7 0.04% 10,095.5 7 0.04% 3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 76,292.5 1 0.30% 27,315.9 4 0.11% 3年 合计 10,086,8 38.08 39.49% 10,037,8 61.51 39.30% 3年 摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第 1季度 报告 第 14页共 14页 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101-202303 31 10,000 ,450.0 0 0.00 0.00 10,000,450. 00 39.16% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）中国证监会准予本基金注册的文件 （二）摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 合同 （三）摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管 协议 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则 （八）中国证监会要求的其他文件 11.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |