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| 摩根转型动力混合A(000328) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256693 | ||||||||
| 基金代码 | 000328 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 摩根转型动力混合 基金主代码 000328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 25日 报告期末基金份额总额 136,412,068.22份 投资目标 通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展 潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资 机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重 点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和 持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过 对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、具 有较大成长空间的行业。在个股选择层面，本基金将主要 采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性 相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长 性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。 具体投资策略包括：资产配置策略、行业配置策略、股票 投资策略、固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、 中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资 策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高 风险收益水平的基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 摩根转型动力混合 A 摩根转型动力混合 C 下属分级基金的交易代码 000328 015074 报告期末下属分级基金的份 额总额 136,243,032.85份 169,035.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 摩根转型动力混合 A 摩根转型动力混合 C 1.本期已实现收益 -24,258,368.36 -22,870.10 2.本期利润 -4,225,875.87 -6,429.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0309 -0.0525 4.期末基金资产净值 281,972,632.18 347,612.38 5.期末基金份额净值 2.0696 2.0564 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、摩根转型动力混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.47% 0.99% 3.67% 0.68% -5.14% 0.31% 过去六个月 -15.37% 1.20% 5.07% 0.87% -20.44% 0.33% 过去一年 -20.83% 1.56% -3.19% 0.91% -17.64% 0.65% 过去三年 17.39% 1.70% 7.83% 0.96% 9.56% 0.74% 过去五年 21.53% 1.66% 4.79% 1.03% 16.74% 0.63% 自基金合同 生效起至今 106.96% 1.76% 58.26% 1.13% 48.70% 0.63% 2、摩根转型动力混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.61% 0.99% 3.67% 0.68% -5.28% 0.31% 过去六个月 -15.62% 1.20% 5.07% 0.87% -20.69% 0.33% 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 过去一年 -21.32% 1.56% -3.19% 0.91% -18.13% 0.65% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -30.25% 1.57% -9.57% 0.98% -20.68% 0.59% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 11月 25日至 2023年 3月 31日) 1．摩根转型动力混合 A： 注：本基金合同生效日为 2013年 11月 25日， 图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 2．摩根转型动力混合 C： 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 注：本基金自 2022年 2月 15日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨景喻 本基金 基金经 理 2021-10-29 - 14年 杨景喻先生曾任广发基金管理有 限公司研究员。2011 年 3 月起加 入摩根基金管理（中国）有限公司 （原上投摩根基金管理有限公 司），历任行业专家、基金经理助 理、基金经理，现任高级基金经理。 注：1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 杨景喻 公募基金 5 2,618,651,952.60 2015-08-04 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 私募资产管理计划 1 3,074,457,946.35 2022-06-06 其他组合 - - - 合计 6 5,693,109,898.95 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同 的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制， 基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合 的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场整体呈现上涨态势，各类指数均实现上涨。春节前，以白酒、地产链为代表性的 受益宏观经济复苏的板块上涨明显。春节后，由于宏观经济的复苏弱于此前预期，政策的支持力 度并未出现特别大的提升，消费品、周期品、制造业等行业表现疲软，以 AI 为代表的信息科技 相关股票表现极为夺目。我们对组合结构进行了一定的调整，增加了计算机软件和 AI 产业相关 公司的配置，同时我们也重点配置了部分大消费行业优质企业，降低了制造业尤其是新能源板块 的配置。 我们重点配置了行业中优质的计算机软件公司，我们认为这些企业本身拥有很强的开发能力， 同时具备开放的心态，能够在于 AI相结合的过程中大放异彩。同时，我们也必须承认，AI处于 快速的发展迭代过程当中，今天领先的企业未来未必领先，反之亦然，因此我们需要动态的去研 究、观察我们的目标公司。 我们仍然坚持认可大消费板块的投资价值。虽然短期来看由于宏观经济的复苏较弱，传导到 消费的大幅改善仍需较长时间，但我们能够在板块内寻找到部分增长仍然较好、估值较低的标的， 尤其是在食品、白酒、中医中药等板块，我们将以价值投资的方法论为依据，较长期持有并跟踪 这些公司的基本面变化，相信其会获得良好的投资收益。 制造业板块一季度表现较差，我们认为与宏观经济偏弱、以及海外出口疲弱关系较大。该领 域的投资机会更多偏向个股，我们相信优质的制造业公司能够穿越周期，获得更大的市场份额。 本基金将继续为持有人争取良好的超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A份额净值增长率为:-1.47%，同期业绩比较基准收益率为:3.67% 本基金 C份额净值增长率为:-1.61%，同期业绩比较基准收益率为:3.67%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 264,247,454.43 91.63 其中：股票 264,247,454.43 91.63 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,405,958.55 8.12 7 其他各项资产 728,787.82 0.25 8 合计 288,382,200.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,553,727.00 1.97 B 采矿业 - - C 制造业 179,175,515.11 63.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 11,059,330.38 3.92 F 批发和零售业 6,055,632.00 2.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,545,790.34 21.80 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 850,840.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 264,247,454.43 93.60 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002236 大华股份 766,200 17,323,782.00 6.14 2 002368 太极股份 401,813 16,948,472.34 6.00 3 600519 贵州茅台 7,727 14,063,140.00 4.98 4 000032 深桑达Ａ 334,523 11,059,330.38 3.92 5 603027 千禾味业 417,300 9,990,162.00 3.54 6 000858 五 粮 液 48,900 9,633,300.00 3.41 7 002230 科大讯飞 137,100 8,730,528.00 3.09 8 000938 紫光股份 295,100 8,643,479.00 3.06 9 002555 三七互娱 298,600 8,495,170.00 3.01 10 300274 阳光电源 77,335 8,109,348.10 2.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 169,692.69 2 应收证券清算款 528,524.41 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,570.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 728,787.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 摩根转型动力混合A 摩根转型动力混合C 本报告期期初基金份额总额 136,862,945.87 110,237.15 报告期期间基金总申购份额 1,817,690.34 130,702.47 减：报告期期间基金总赎回份额 2,437,603.36 71,904.25 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 136,243,032.85 169,035.37 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20230101-202303 31 40,003, 000.00 0.00 0.00 40,003,000.0 0 29.33% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准本基金设立的文件； 2.《摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》； 4.《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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