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泰信行业精选混合A(290012) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 325664 | ||||||||
基金代码 | 290012 | ||||||||
公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信保本混合型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月21日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰信保本混合 交易代码 290012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年2月22日 报告期末基金份额总额 308,860,643.82份 投资目标 本基金通过运用优化的恒定比例组合保险方法(CPPI),在保证保本期到期本金安全的基础上,寻求资产的稳定增值。 投资策略 本基金以优化的恒定比例组合保险方法(CPPI)为基础来实现保本和增值,在保本周期中,通过严格的投资纪律约束和风险管理,对基金的资产配置进行优化动态调整,确保投资者的投资本金的安全性。同时,通过积极稳健的收益资产投资策略,谋取基金资产的增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款的税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金保证人 山东省鲁信投资控股集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 ) 1.本期已实现收益 31,230,354.71 2.本期利润 37,252,566.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.1163 4.期末基金资产净值 366,299,750.31 5.期末基金份额净值 1.186 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.94% 0.91% 1.06% 0.01% 9.88% 0.90% 注:本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款的税后收益率。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2012年2月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金的投资组合比例为:股票、权证等收益资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的 60%-100%,其中,基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董山青 先生 基金投资部总监助理、本基金基金经理 2012年2月22日 - 10年 香港大学工商管理硕士,CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部工作,曾任泰信优势增长基金经理助理。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。现同时担任基金投资部总监助理职务。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场本季度震荡持平,资金面由偏松,债券收益率有所下降,管理层适度宽松的政策导向没有发生变化。 股票市场上证综指继续大涨,创业板指数震荡小跌。本季度上证综指涨幅37.20%,中小板综指跌幅1.94%,创业板指数跌幅3.57%。 本季度保本基金根据CPPI策略,在保本前提下稳步增加股票权益资产的配置权重,降低债券资产的配置,争取为持有人创造较高收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金单位净值为1.186元,本季度净值增长率为10.94%,业绩比较基准增长率为1.06%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一段时间,弱复苏进行中,管理层继续推行宽松的货币政策。受油价大幅下跌影响,CPI继续维持低位,经济政策继续底线思维,推出一路一带、自贸区和京津冀区域规划等政策,稳住传统产业,实现过剩产能向海外转移,平稳推动产业转型。稳增长政策的着力点包括三方面,即继续抓前期政策落实、大力推进改革和强化定向调控,新兴产业和新兴业态将得到更多政策支持。 注册制推出预期逐步发酵,新股持续不断增量上市,将对成长股估值体系造成影响。未来一段时间蓝筹股和成长股跷跷板效应可能加剧,国企改革是关注重点。债市以持有票息收益为主,注意防范低评级债券下调评级和个别公司出现信用风险。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 244,788,116.12 38.51 其中:股票 244,788,116.12 38.51 2 固定收益投资 353,476,199.00 55.61 其中:债券 353,476,199.00 55.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,244,490.28 4.29 7 其他资产 10,118,193.25 1.59 8 合计 635,626,998.65 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,040,400.00 4.65 C 制造业 169,449,387.00 46.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,936,152.00 7.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,307,600.00 1.18 J 金融业 27,053,028.12 7.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,549.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 244,788,116.12 66.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 295,972 22,112,068.12 6.04 2 000630 铜陵有色 1,189,919 18,419,946.12 5.03 3 600500 中化国际 1,710,000 17,835,300.00 4.87 4 000060 中金岭南 1,870,000 17,746,300.00 4.84 5 600362 江西铜业 950,000 17,518,000.00 4.78 6 600315 上海家化 509,000 17,468,880.00 4.77 7 000758 中色股份 1,160,000 17,040,400.00 4.65 8 600332 白云山 654,970 16,819,629.60 4.59 9 600809 山西汾酒 600,077 13,735,762.53 3.75 10 002646 青青稞酒 610,100 13,086,645.00 3.57 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 308,495,139.00 84.22 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 44,981,060.00 12.28 8 其他 - - 9 合计 353,476,199.00 96.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122972 09绵投控 499,690 50,268,814.00 13.72 2 122954 PR武进债 551,910 44,390,121.30 12.12 3 122951 09淮城投 351,380 35,489,380.00 9.69 4 122032 09隧道债 344,100 34,750,659.00 9.49 5 110017 中海转债 153,000 23,096,880.00 6.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 314,129.15 2 应收证券清算款 719,299.55 3 应收股利 - 4 应收利息 8,964,881.89 5 应收申购款 119,882.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,118,193.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110017 中海转债 23,096,880.00 6.31 2 110023 民生转债 17,975,100.00 4.91 3 110020 南山转债 3,909,080.00 1.07 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票不存在流通受限情况。 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 328,814,168.03 报告期期间基金总申购份额 8,890,466.84 减:报告期期间基金总赎回份额 28,843,991.05 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 308,860,643.82 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 39,524,703.56 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 39,524,703.56 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 12.80 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信保本混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信保本混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年1月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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