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| 泰信先行策略混合(290002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325654 | ||||||||
| 基金代码 | 290002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信先行策略开放式证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同已于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰信先行策略混合 交易代码 290002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月28日 报告期末基金份额总额 5,069,444,064.09份 投资目标 运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益 投资策略 本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略 业绩比较基准 65%*富时A600指数 + 35%*富时中国国债指数 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 198,797,390.83 2.本期利润 8,282,976.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 4.期末基金资产净值 3,272,137,476.25 5.期末基金份额净值 0.6455 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.19% 1.48% 22.24% 1.00% -22.05% 0.48% 注：本基金业绩比较基准为：65%×富时中国A600 指数＋35%×富时中国国债指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2004年6月28日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金组合投资的基本范围为：股票资产30%－95%，债券资产0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权 先生 基金投资部总监兼投资总监、本基金基金经理兼泰信优势增长混合基金经理 2012年3月1日 - 19年 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，担任泰信优质生活基金基金经理。自2010年1月16日起担任泰信优势增长基金基金经理。自2012年3月1日起不再担任泰信优质生活基金经理。现同时担任基金投资部总监兼投资总监。 袁园女士 本基金基金经理 2012年3月1日 - 7年 理学硕士。具有基金从业资格。2007年5月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部助理研究员、理财顾问部研究员、研究部高级研究员、泰信优质生活股票基金经理助理。 钱鑫先生 本基金基金经理 2014年5月20日 - 5年 硕士，具有基金从业资格。曾任华为海思半导体产品市场经理、上海彤源投资发展有限公司TMT行业研究员。2012年3月加入泰信基金管理有限公司，在研究部担任高级研究员岗位，自2013年7月起任先行策略基金经理助理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 这波行情的起始是市场对未来国家改革的良好预期，一方面新任政府通过反腐、军队治理、对外影响力展示等增强了人民对改革的信心，另一方面国家通过释放流动性，强调突出国企股权改革/新三板/注册制等传递了资本市场对于国家改革、经济转型之重要性，资本市场进入发展重要时期得到了市场的充分认同。 从大金融开始的“降息敏感板块”，到建筑为主的“一路一带板块”，再到地产产业链、煤炭有色、家电食品饮料等，经过半年1300点，超过60%幅度的指数上涨，市场基本完成了一轮“均值回归”的估值修复。此轮特点不太关注基本面，更看重“低估值、低价、低位”。本基金四季度根据市场变化积极做出了相应的调整，增加了大蓝筹行业与股票的持仓。由于本基金规模较大，之前配置于新兴产业的仓位较多，尽管做了积极的调整，但大蓝筹的仓位提升有限，虽然四季度取得了一定的收益，仍落后于比较基准。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值为0.6455元，本季度净值增长率为0.19%， 同期业绩比较基准增长率为22.24%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2015年，我们仍然看好未来的市场表现，认为节奏可能会从此前快速上涨转为慢牛格局，当前我们认为由于前期市场涨幅过大，短期可能产生震荡回调，之后的上涨我们看好三条主线，一是业绩有实质改善并有数据验证的，如券商、保险、地产、交运等，二是政策红利或改革带来行业景气度显著变化的，如环保、核电、新三板创投、军工等；三是成长空间巨大，市场化程度高，能够不断验证逻辑的互联网、智能生活（家居）相关领域。1月份关注的主题包括中央1号文（农业）、核电、环保等。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,750,768,200.64 76.90 其中：股票 2,750,768,200.64 76.90 2 固定收益投资 600,143.70 0.02 其中：债券 600,143.70 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 320,000,000.00 8.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 493,372,222.59 13.79 7 其他资产 12,360,588.43 0.35 8 合计 3,577,101,155.36 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,322,600.00 0.22 C 制造业 919,053,862.50 28.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,276,000.00 0.38 E 建筑业 52,782,568.65 1.61 F 批发和零售业 26,311,594.19 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 2,696,400.00 0.08 H 住宿和餐饮业 2,511,000.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 589,698,096.48 18.02 J 金融业 235,736,270.15 7.20 K 房地产业 95,854,258.40 2.93 L 租赁和商务服务业 170,087,523.02 5.20 M 科学研究和技术服务业 23,277,079.20 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 318,356,982.45 9.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 122,312,554.15 3.74 R 文化、体育和娱乐业 164,499,411.45 5.03 S 综合 7,992,000.00 0.24 合计 2,750,768,200.64 84.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300070 碧水源 8,010,816 278,776,396.80 8.52 2 300253 卫宁软件 3,512,637 245,779,210.89 7.51 3 600079 人福医药 8,000,000 205,200,000.00 6.27 4 002400 省广股份 5,849,762 126,764,342.54 3.87 5 002292 奥飞动漫 3,949,902 116,522,109.00 3.56 6 300015 爱尔眼科 3,000,057 82,651,570.35 2.53 7 002152 广电运通 2,800,000 62,020,000.00 1.90 8 601700 风范股份 3,949,666 54,110,424.20 1.65 9 300315 掌趣科技 2,659,719 52,077,298.02 1.59 10 600276 恒瑞医药 1,300,038 48,725,424.24 1.49 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 600,143.70 0.02 8 其他 - - 9 合计 600,143.70 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113007 吉视转债 4,810 600,143.70 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 782,239.74 2 应收证券清算款 11,466,993.07 3 应收股利 - 4 应收利息 54,487.82 5 应收申购款 56,867.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,360,588.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002152 广电运通 62,020,000.00 1.90 重大事项公告 2 300315 掌趣科技 52,077,298.02 1.59 重大事项公告 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,576,227,339.21 报告期期间基金总申购份额 7,529,045.23 减:报告期期间基金总赎回份额 514,312,320.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 5,069,444,064.09 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信先行策略开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信先行策略开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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