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| 民生增强收益债券C(690202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256449 | ||||||||
| 基金代码 | 690202 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银增强收益债券 基金主代码 690002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7月 21 日 报告期末基金份额总额 554,677,785.11 份 投资目标 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础 上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳 定增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动 式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财 政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础 上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组 合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自 下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风 险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上， 自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机 会；同时，根据股票一级市场资金供求关系、股票二级 市场交易状况、基金的流动性等情况，本基金将积极参 与新股发行申购、增发新股申购等权益类资产投资，适 当参与股票二级市场投资，以增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平 低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为 证券投资基金中的较低风险品种 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 690002 690202 报告期末下属分级基金的份额总额 431,105,544.52 份 123,572,240.59 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3月 31 日） 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 1.本期已实现收益 -4,767,803.73 -1,679,914.48 2.本期利润 21,501,760.23 7,087,569.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0507 0.0536 4.期末基金资产净值 658,520,817.50 184,428,240.78 5.期末基金份额净值 1.528 1.492 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.87% 0.52% 0.28% 0.03% 3.59% 0.49% 过去六个月 0.00% 0.49% -0.32% 0.06% 0.32% 0.43% 过去一年 0.00% 0.40% 0.70% 0.05% -0.70% 0.35% 过去三年 6.11% 0.38% 0.98% 0.06% 5.13% 0.32% 过去五年 20.03% 0.39% 7.95% 0.06% 12.08% 0.33% 自基金合同 149.31% 0.54% 12.87% 0.08% 136.44% 0.46% 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 民生加银增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.76% 0.51% 0.28% 0.03% 3.48% 0.48% 过去六个月 -0.27% 0.48% -0.32% 0.06% 0.05% 0.42% 过去一年 -0.47% 0.40% 0.70% 0.05% -1.17% 0.35% 过去三年 4.78% 0.38% 0.98% 0.06% 3.80% 0.32% 过去五年 18.13% 0.39% 7.95% 0.06% 10.18% 0.33% 自基金合同 生效起至今 137.25% 0.54% 12.87% 0.08% 124.38% 0.46% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金合同于 2009年 07 月 21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 谢志华 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 监 2022年 5月 25 日 - 17 年 同济大学计算数学硕士，17 年证券从业 经历。自 2006 年 4 月至 2008 年 8 月，任 华泰证券股份有限公司研究员；自 2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任招商基金管理 有限公司研究员、基金经理；自 2012 年 8 月至 2021 年 12 月，任诺安基金管理有 限公司基金经理、固定收益部副总经理、 固定收益部总经理、公司总经理助理。 2021年 12月加入民生加银基金管理有限 公司，现任固定收益部兼专户理财一部总 监、公司投资决策委员会成员、固收资产 条线投资决策委员会主席、基金经理。自 2022 年 5 月至今担任民生加银增强收益 债券型证券投资基金、民生加银鹏程混合 型证券投资基金基金经理；自 2022年 9 月至今担任民生加银月月乐 30 天持有期 短债债券型证券投资基金基金经理；自 2022年 10月至今担任民生加银聚利 6个 月持有期混合型证券投资基金基金经 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 13页 理；自 2022 年 12 月至今担任民生加银恒 宁债券型证券投资基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，国内经济呈现复苏态势，出行与线下消费恢复迅速，耐用品消费相对偏弱。 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 13页 地产有所回暖，二手房成交活跃。海外方面，硅谷银行等危机给金融市场带来一定扰动。货币政 策方面，央行进行了降准操作，公开市场投放也较充裕，市场配置需求旺盛，收益率震荡下行， 中低等级信用债表现相对较好。 本报告期内，本组合增加了股票配置比例，保持了较高转债比例。股票行业上，增加了计算 机等行业配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银增强收益债券 A 的基金份额净值为 1.528 元，本报告期基金份额净 值增长率为 3.87%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%；截至本报告期末民生加银增强收益债券 C 的基金份额净值为 1.492 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.76%，同期业绩比较基准收益率 为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 167,076,004.40 15.96 其中：股票 167,076,004.40 15.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 827,901,879.76 79.07 其中：债券 827,901,879.76 79.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,913,213.61 4.86 8 其他资产 1,127,947.67 0.11 9 合计 1,047,019,045.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 5,504,400.00 0.65 B 采矿业 14,620,200.00 1.73 C 制造业 61,292,654.40 7.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,163,559.00 1.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,743,400.00 5.43 J 金融业 11,927,769.00 1.42 K 房地产业 2,587,800.00 0.31 L 租赁和商务服务业 13,193,280.00 1.57 M 科学研究和技术服务业 3,042,942.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 167,076,004.40 19.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 688111 金山办公 42,000 19,866,000.00 2.36 2 002230 科大讯飞 250,000 15,920,000.00 1.89 3 601899 紫金矿业 1,180,000 14,620,200.00 1.73 4 600875 东方电气 758,000 14,371,680.00 1.70 5 601888 中国中免 72,000 13,193,280.00 1.57 6 300059 东方财富 432,300 8,658,969.00 1.03 7 688628 优利德 204,000 8,484,360.00 1.01 8 600009 上海机场 108,300 6,035,559.00 0.72 9 300002 神州泰岳 630,000 5,934,600.00 0.70 10 000938 紫光股份 200,000 5,858,000.00 0.69 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 44,208,077.81 5.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,565,059.08 10.86 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 139,854,603.41 16.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 226,229,778.08 26.84 7 可转债（可交换债） 326,044,361.38 38.68 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 827,901,879.76 98.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22 国债 23 440,000 44,208,077.81 5.24 2 102101342 21 南航股 MTN001 400,000 41,013,911.23 4.87 3 188446 21 外运 01 400,000 40,811,649.32 4.84 4 110053 苏银转债 326,390 39,939,718.35 4.74 5 102100915 21 抚州投资 MTN001 300,000 31,281,144.66 3.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 江苏银行股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会江苏监管局、中国人民银行处 罚； 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规 定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 117,512.77 2 应收证券清算款 1,003,151.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,283.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,127,947.67 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 39,939,718.35 4.74 2 113057 中银转债 30,229,253.43 3.59 3 127006 敖东转债 24,227,483.58 2.87 4 110061 川投转债 23,647,936.99 2.81 5 113615 金诚转债 19,737,076.03 2.34 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 13页 6 127005 长证转债 19,438,307.76 2.31 7 110068 龙净转债 17,973,805.71 2.13 8 123077 汉得转债 16,429,732.73 1.95 9 128078 太极转债 15,348,207.82 1.82 10 118019 金盘转债 11,706,511.40 1.39 11 113060 浙 22 转债 8,552,429.31 1.01 12 123148 上能转债 7,552,053.70 0.90 13 123101 拓斯转债 3,450,246.58 0.41 14 127043 川恒转债 2,746,878.94 0.33 15 128075 远东转债 2,633,893.15 0.31 16 127033 中装转 2 2,541,011.75 0.30 17 113048 晶科转债 2,447,917.81 0.29 18 113648 巨星转债 1,332,389.59 0.16 19 123121 帝尔转债 1,037,314.41 0.12 20 111000 起帆转债 918,719.91 0.11 21 113027 华钰转债 709,701.99 0.08 22 113632 鹤 21 转债 489,119.72 0.06 23 113050 南银转债 320,492.43 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银增强收益债券 A 民生加银增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 348,541,298.92 135,821,578.53 报告期期间基金总申购份额 185,092,779.30 4,625,947.12 减:报告期期间基金总赎回份额 102,528,533.70 16,875,285.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 431,105,544.52 123,572,240.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 12页 共 13页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101~20230105 97,719,381.14 - - 97,719,381.14 17.62 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2023 年 1 月 5 日 关于暂停武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公 告 2 2023 年 1 月 20 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 4 季度报告提示性 公告 3 2023 年 1 月 20 日 民生加银增强收益债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 4 2023年 2 月 10 日 关于旗下部分开放式基金增加杭州银行股份有限公司为销售机构并开通 民生加银增强收益债券 2023 年第 1季度报告 第 13页 共 13页 基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 5 2023年 3月 7日 民生加银增强收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 6 2023年 3月 7日 民生加银增强收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 7 2023 年 3 月 7 日 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 年第 1 号) 8 2023 年 3 月 30 日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年年度报告提示性公告 9 2023 年 3 月 30 日 民生加银增强收益债券型证券投资基金 2022 年年度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准基金募集的文件； （2）《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023 年 4月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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