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| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3256253 | ||||||||
| 基金代码 | 008825 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 基金主代码 008825 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 8月 21日 报告期末基金份额总额 843,198,771.23份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资， 追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 （1）利率预期策略与久期管理（2）类属配置策略（3）信用债投 资策略（4）息差策略（5）资产支持证券投资策略（6）国债期货 投资策略（7）证券公司短期公司债投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投 资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投 资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 6,011,404.82 2.本期利润 5,248,100.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 4.期末基金资产净值 913,261,297.55 5.期末基金份额净值 1.0831 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.58% 0.03% 0.28% 0.03% 0.30% 0.00% 过去六个月 0.34% 0.06% -0.32% 0.06% 0.66% 0.00% 过去一年 2.28% 0.05% 0.70% 0.05% 1.58% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.31% 0.04% 2.95% 0.05% 5.36% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同于 2020年 08月 21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至 建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡振仓 本基金基 金经理 2020年 8月 21日 - 20年 新疆财经学院金融学硕士，20年证券从 业经历。自 2003年 7月至 2005年 4月 在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研 究，2006年 3月至 6月在国联证券公司 投资银行部（北京）从事债券交易， 2006年 7月至 2008年 3月，在益民基 金管理有限公司担任基金经理，2008年 4月至 2015年 6月，在泰达宏利基金管 理有限公司担任固定收益部副总经理、 基金经理，2015年 6月至 2017年 5 月，在泰康资产管理有限公司第三方投 资部担任执行总监。2017年 6月加入民 生加银基金管理有限公司，现任基金经 理。自 2017年 8月至今担任民生加银岁 岁增利定期开放债券型证券投资基金基 金经理；自 2017年 8月至今担任民生加 银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经 理；自 2018年 6月至今担任民生加银恒 益纯债债券型证券投资基金基金经理； 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 自 2019年 9月至今担任民生加银聚鑫三 年定期开放债券型证券投资基金基金经 理；自 2020年 3月至今担任民生加银丰 鑫债券型证券投资基金（由民生加银家 盈理财 7天债券型证券投资基金转型而 来）基金经理；自 2020年 4月至今担任 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理；自 2020年 4 月至今担任民生加银睿智一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理； 自 2020年 8月至今担任民生加银瑞盈纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。自 2017年 11月至 2018 年 7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2019年 5月至 2020年 10月担任民生加银恒裕债券型 证券投资基金基金经理；自 2021年 7月 至 2022年 3月担任民生加银添鑫纯债债 券型证券投资基金基金经理；自 2018年 9月至 2022年 7月担任民生加银平稳增 利定期开放债券型证券投资基金基金经 理。 裴禹翔 本基金的 基金经理 2022年 7月 20日 - 8年 中南大学金融学硕士，8年证券从业经 历。自 2011年 11月至 2014年 6月在华 融湘江银行股份有限公司任研究员；自 2014年 6月至 2015年 12月在浙商证券 股份有限公司任投资经理；自 2015年 12月至 2022年 3月在诺安基金管理有 限公司任基金经理。2022年 3月加入民 生加银基金管理有限公司，现任基金经 理。自 2022年 7月至今担任民生加银和 鑫定期开放债券型发起式证券投资基 金、民生加银瑞盈纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金、民生加银鑫 元纯债债券型证券投资基金、民生加银 鑫安纯债债券型证券投资基金基金经 理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填 写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度债券市场分化，利率债的收益率多数上行，中短久期品种上行幅度更大，曲 线走平。信用品种中商金债长下短上，二永债和传统信用债下行为主，中低等级下行幅度更大， 信用利差压缩。分月度观察，一月份，信用债持续下行，逐步收复去年底拥挤交易砸出的洼地， 利率债表现较弱，主因地产需求侧政策继续放松，以及疫情达峰路径较预期更快。二月份，资金 利率回升至政策利率上方，经济高频数据较强，利率债继续上行。因年初配置需求较大，市场寻 找确定性，信用债继续下行。三月份，两会期间资金面宽松，下旬宣布降准，市场预期后续经济 复苏斜率趋缓，收益率整体下行。 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 一季度基金规模稳定，以利率债和商金债投资为主，组合维持中性略偏保守的杠杆和久期。 在春节前，二月税期等资金利率有较大波动的时点，积极把握交易性机会。3月下旬替换性价比 偏低的商金债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0831元；本报告期基金份额净值增长率为 0.58%，业绩 比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且成立不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,007,218,486.76 99.95 其中：债券 1,007,218,486.76 99.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 470,747.10 0.05 8 其他资产 - - 9 合计 1,007,689,233.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,007,218,486.76 110.29 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,007,218,486.76 110.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2120003 21重庆银行小 微债 01 700,000 70,888,041.10 7.76 2 2120084 21桂林银行三 农债 03 600,000 61,422,092.05 6.73 3 2021030 20上海农商 01 600,000 61,249,923.29 6.71 4 2120116 21南京银行 01 600,000 60,666,575.34 6.64 5 2120011 21广州银行小 微债 01 600,000 60,535,862.30 6.63 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金为提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保 值为目的参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流 动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础 上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下： 宁波银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚； 中国银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 重庆银行股份有限公司因违法违规被中国人民银行重庆营业管理部、中国银行保险监督管理 委员会重庆监管局处罚； 渤海银行股份有限公司因违法违规被中国人民银行处罚。 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规 定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 843,198,771.23 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 843,198,771.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.19 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人本报告期未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.19 10,000,000.00 1.19 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - 3年 基金经理等人 员 - - - - 3年 基金管理人股 东 - - - - 3年 其他 - - - - 3年 合计 10,000,000.00 1.19 10,000,000.00 1.19 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230331 833,198,771.23 - - 833,198,771.23 98.81 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影 响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策 略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临 合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金管理人发布了如下公告： 1 2023年 1月 20日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 4季度报告提示性 公告 2 2023年 1月 20日 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 2023年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年年度报告提示性公告 4 2023年 3月 30日 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年年 度报告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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