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| 景顺长城四季金利债券A类(000181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255841 | ||||||||
| 基金代码 | 000181 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城四季金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城四季金利债券 场内简称 无 基金主代码 000181 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 30日 报告期末基金份额总额 2,050,455,768.18份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置:基金管理人根据国债、金融债、 企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同 期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析， 主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比 例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例， 以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的 积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略:本基金股票投资遵循“自下而上” 的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以 考察分析投资标的； （2）权证投资策略：本基金不直接购买权证等衍生品资 产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离 交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分 析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础 上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的 卖出时机。 业绩比较基准 中证综合债券指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城四季金利债券 A类 景顺长城四季金利债券 C类 下属分级基金的交易代码 000181 000182 报告期末下属分级基金的份额总额 2,016,118,193.33份 34,337,574.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 景顺长城四季金利债券 A类 景顺长城四季金利债券 C类 1.本期已实现收益 10,567,703.85 150,048.89 2.本期利润 41,598,735.50 801,694.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0216 0.0205 4.期末基金资产净值 2,418,934,651.81 40,415,087.08 5.期末基金份额净值 1.200 1.177 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城四季金利债券 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.87% 0.07% 0.93% 0.03% 0.94% 0.04% 过去六个月 0.33% 0.10% 0.89% 0.06% -0.56% 0.04% 过去一年 3.31% 0.08% 3.49% 0.05% -0.18% 0.03% 过去三年 8.62% 0.20% 10.14% 0.06% -1.52% 0.14% 过去五年 20.26% 0.22% 25.32% 0.06% -5.06% 0.16% 自基金合同 生效起至今 54.95% 0.21% 51.70% 0.07% 3.25% 0.14% 景顺长城四季金利债券 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.73% 0.07% 0.93% 0.03% 0.80% 0.04% 过去六个月 0.17% 0.11% 0.89% 0.06% -0.72% 0.05% 过去一年 2.87% 0.09% 3.49% 0.05% -0.62% 0.04% 过去三年 7.31% 0.20% 10.14% 0.06% -2.83% 0.14% 过去五年 17.77% 0.21% 25.32% 0.06% -7.55% 0.15% 自基金合同 生效起至今 49.37% 0.21% 51.70% 0.07% -2.33% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同已于 2013年 7月 30日生效，2015年 5 月 7日至 6月 7日基金管理人以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于 调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事 项的议案》，调整后的基金更名为景顺长城四季金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）， 其基金合同于 2015年 6月 10日生效。调整后本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投 资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其 中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政 府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。调整后，本基金的建仓期为 2015年 6月 10日基 金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同的有关约定。 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 彭成军 本基金的 基金经理 2021年 4月 2 日 - 16年 理学硕士。曾任光大银行资金部交易员， 民生银行金融市场部投资管理中心和交 易中心总经理助理，东方基金管理有限责 任公司总经理助理、固定收益投资总监、 基金经理。2019年 5月加入本公司，自 2020年 9月起担任固定收益部基金经理， 现任固定收益部总经理、基金经理。具有 16年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城四季金利债券型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来，海外经济基本面强于预期，通胀体现出较强韧性，而资产预期反复摇摆，各类资 产价格以震荡为主。国内基本面修复，开年以来 PMI回升至 50以上景气区间，尤其 2月随着春节 后居民出行活动活跃，供需普遍好转，改善幅度较大，并在 3月得以延续。由于资金价格收敛呈 现熊平行情，信用债受益于估值优势及供需格局改善而表现强劲。海外方面，2月就业、通胀和 经济数据超市场预期，美债收益率大幅上行。在高利率背景下，美债长短期维持较长时间的曲线 倒挂，尾部风险开始爆发，美欧银行业风险事件发酵，经济衰退预期上升，3月美债收益率大幅 下行。为应对本轮银行业危机，在银行挤兑危机爆发初期，美联储联合财政部和 FDIC等金融监管 部门，出台了多项流动性救助措施，阻止银行挤兑预期的自我实现，但银行业危机尚未结束，后 续发展具有一定的不确定性。同时美联储在 3月议息会议中仅加息 25 BP，删除持续加息表态， 没有进一步上调终点利率预测，显示出美联储在政策操作上已经开始偏谨慎，加息进入尾声阶段。 金融风险的发生将导致金融条件和信贷条件的自发式收紧，对实体经济的需求构成抑制，美元指 数或维持弱势震荡。国内方面，当前阶段基建、制造业投资维持高位，工业生产较旺，服务业大 幅反弹，通胀温和，外需有一定下行压力，整体上国内经济呈现稳步复苏态势，但 3月两会政府 工作报告将今年 GDP增长目标设定在 5%左右，意味着不会有大力度的政策刺激。资金方面，当前 经济处于复苏的早期阶段，尚需货币政策的呵护，预期资金面围绕政策利率波动，流动性保持合 理充裕。组合整体采取票息策略，并在市场价格变动中，对久期、仓位及品种进行调整，优化组 合，希望在中长期力争为持有人获取超额回报。 短期来看，当前内需处于复苏早期阶段，海外银行危机背景下衰退预期上升，流动性预计仍 然宽裕，短端具有配置价值，而长端利率方面，多空因素交织，长端利率预计继续维持区间震荡 状态。目前短端对资金利率回归政策利率已经充分定价，具有票息价值和骑乘收益，长端利率债 择机介入。 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2023年 1季度，景顺长城四季金利债券 A类份额净值增长率为 1.87%,业绩比较基准收益率为 0.93%。 2023年 1季度，景顺长城四季金利债券 C类份额净值增长率为 1.73%,业绩比较基准收益率为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,922,988,436.09 98.07 其中：债券 2,922,988,436.09 98.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 55,596,208.04 1.87 8 其他资产 2,063,119.85 0.07 9 合计 2,980,647,763.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,385,380,086.02 56.33 其中：政策性金融债 131,365,961.64 5.34 4 企业债券 1,108,981,973.71 45.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 422,032,094.76 17.16 7 可转债（可交换债） 6,594,281.60 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,922,988,436.09 118.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2120089 21北京银行永续 债 01 1,200,000 124,828,339.73 5.08 2 2028003 20平安银行永续 债 01 1,200,000 121,230,410.96 4.93 3 2128047 21招商银行永续 债 1,100,000 111,452,090.41 4.53 4 210202 21国开 02 1,100,000 111,251,408.22 4.52 5 149529 21申证 Y1 1,000,000 103,945,150.68 4.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理 委员会的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,696.75 2 应收证券清算款 1,993,734.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,688.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,063,119.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113037 紫银转债 6,594,281.60 0.27 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城四季金利债券A类 景顺长城四季金利债券 C类 报告期期初基金份额总额 1,966,383,642.36 43,598,526.48 报告期期间基金总申购份额 278,374,455.15 5,657,052.45 减:报告期期间基金总赎回份额 228,639,904.18 14,918,004.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,016,118,193.33 34,337,574.85 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 883,439,886.96 25,230,445.75 - 908,670,332.71 44.32 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 景顺长城四季金利债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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