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| 金鹰周期优选混合A(004211) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255764 | ||||||||
| 基金代码 | 004211 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰周期优选混合 基金主代码 004211 交易代码 004211 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 29日 报告期末基金份额总额 28,419,132.78份 投资目标 本基金在有效控制风险及保持良好流动性的前提 下，对股票、固定收益和现金类等资产进行积极灵 活的配置，优选景气周期向上的行业和企业进行投 资，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资 本增值。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金通过对经济增长与通货膨胀之间演绎关系 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 的分析，预判宏观经济发展所处的经济周期阶段。 同时，结合国家财政和货币政策、国家产业政策以 及资本市场资金环境、证券市场走势等因素，对股 票、债券和货币市场工具等大类资产进行战略性配 置。 （二）股票投资策略 本基金通过自上而下的行业配置和自下而上的个 股精选相结合的方法，具体包括：第一，自上而下 地动态优选不同经济周期阶段中景气向上的行业； 第二，结合价值投资理念，挖掘该行业的优质个股， 获取超额收益率。 本基金将对景气行业进行重点配置，并结合行业的 发展态势与景气变化的最新信息，对投资组合当中 的行业构成进行及时调整。 本基金将按照投资决策程序，在行业配置的基础 上，将依靠定量与定性相结合的方法精选个股组建 投资组合并进行动态调整。 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-95%。每个交易日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法 规或监管机构的规定执行。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证全债指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，在证券投资基金中 属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -416,298.95 2.本期利润 -723,256.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0309 4.期末基金资产净值 22,071,062.68 5.期末基金份额净值 0.7766 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.42% 1.09% 3.21% 0.51% -3.63% 0.58% 过去六个 月 -6.39% 1.37% 4.36% 0.65% -10.75% 0.72% 过去一年 -27.41% 1.66% -0.65% 0.68% -26.76% 0.98% 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 过去三年 -24.72% 1.80% 11.58% 0.72% -36.30% 1.08% 过去五年 -21.36% 1.64% 15.53% 0.77% -36.89% 0.87% 自基金合 同生效起 至今 -22.34% 1.62% 8.66% 0.77% -31.00% 0.85% 注：1、本基金合同于2018年1月29日生效； 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定； 3、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率 *40%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 1月 29日至 2023年 3月 31日) 注：1、本基金合同于2018年1月29日生效； 2、截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定; 3、本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率 *40%。 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨凡 本基 金的 基金 经理 2021-08-12 2023-03-10 12 杨凡先生，经济学硕士， 曾任金鹰基金管理有限 公司研究员，广发证券 股份有限公司研究员， 中科沃土基金管理有限 公司基金经理。2019 年 11 月加入金鹰基金管理 有限公司，任投资经理， 现任权益投资部基金经 理。 梁梓 颖 本基 金的 基金 经理 2022-08-17 - 8 梁梓颖女士，英国华威 大学商学院金融专业硕 士，2015年 8月加入金 鹰基金管理有限公司， 担任行业研究员职务。 现任权益研究部基金经 理。 林龙 军 本基 金的 基金 经理， 现任 公司 总经 理助 理、绝 对收 益投 资部 总经 理 2022-12-31 - 15 林龙军先生，曾任兴全 基金管理有限公司产品 经理、研究员、基金经 理助理、投资经理兼固 收投委会委员等职务。 2018年 3月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经 理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任 日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从一季度开始，本基金开始着力于挖掘强周期行业中的投资机会。强周期行 业的投资往往有高波动高收益的特征，如何将高波动转化为高收益，是本基金会 持续思考的事情。 一季度我们重点布局了贵金属、铜、航空等三个重点行业。我们认为，以黄 金为代表的贵金属行业在当前时点具备投资的良好条件：美国经济与非美经济 （主要是中国、欧洲）的强弱转换带来美元短周期的见顶已渐成趋势；持续高利 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 率下欧美金融系统的脆弱性有所加剧；俄乌冲突后美元信用的弱化以及中国外交 的强势崛起可能改变国际信用货币体系的长期格局。这一条件但凡有其二形成共 振，黄金可能存在历史级别的投资机会。当然，我们同样需要评估黄金价格变化 带来黄金公司（尤其是 A股黄金公司）的盈利弹性。 航空行业的变化主要来自于供给端，不仅仅是疫后出行需求的短期爆发。作 为强资本开支行业，我们不应该忽略疫情三年供给端的收缩，而这种收缩或早或 晚地反映到航空公司的盈利弹性上，在航空类公司的年报中我们已初见端倪。接 下来，时间会是航空股投资最好的朋友。 除此以外，本基金今年会持续关注化工、有色、机械等强周期行业中的机会， 接下来我们需要密切关注 PPI的变化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.7766 元，本报告期份额净值增长率 为-0.42%，同期业绩比较基准增长率为 3.21%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金资产净值已发生连续超过 60个工作日低于 5000万元的情 形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 20,845,246.00 87.57 其中：股票 20,845,246.00 87.57 2 固定收益投资 2,473,300.90 10.39 其中：债券 2,473,300.90 10.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 413,233.07 1.74 7 其他各项资产 71,346.82 0.30 8 合计 23,803,126.79 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,595,673.00 52.54 C 制造业 4,812,353.00 21.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,645,520.00 7.46 G 交通运输、仓储和邮政业 2,791,700.00 12.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 S 综合 - - 合计 20,845,246.00 94.45 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600547 山东黄金 90,800 2,001,232.00 9.07 2 601111 中国国航 180,000 1,926,000.00 8.73 3 000975 银泰黄金 143,000 1,883,310.00 8.53 4 600988 赤峰黄金 97,200 1,764,180.00 7.99 5 600916 中国黄金 134,000 1,645,520.00 7.46 6 000603 盛达资源 82,200 1,397,400.00 6.33 7 601899 紫金矿业 111,000 1,375,290.00 6.23 8 603993 洛阳钼业 217,000 1,299,830.00 5.89 9 688680 海优新材 7,700 1,273,503.00 5.77 10 600029 南方航空 110,000 865,700.00 3.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 810,270.47 3.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 412,465.86 1.87 其中：政策性金融债 412,465.86 1.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,250,564.57 5.67 8 同业存单 - - 9 其他 - - 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 10 合计 2,473,300.90 11.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 110075 南航转债 9,200.00 1,250,564.57 5.67 2 019679 22国债 14 7,000.00 708,884.25 3.21 3 018008 国开 1802 4,000.00 412,465.86 1.87 4 019663 21国债 15 1,000.00 101,386.22 0.46 注：本基金本报告期末仅持有4只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 1 存出保证金 11,155.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 60,190.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,346.82 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110075 南航转债 1,250,564.57 5.67 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限证券。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 392,968,062.18 本报告期期初基金份额总额 13,481,937.34 报告期期间基金总申购份额 18,241,371.61 减：报告期期间基金总赎回份额 3,304,176.17 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 28,419,132.78 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 5,528,303.01 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,528,303.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 19.45 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2023-02-09 5,528,303.01 4,568,589.61 0.30% 合计 5,528,303.01 4,568,589.61 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2023年 2月 10日 至 2023年 3月 20 日 0.00 5,528,303. 01 0.00 5,528,303.0 1 19.45 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 金鹰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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