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| 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255501 | ||||||||
| 基金代码 | 004536 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 基金主代码 004536 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 4日 报告期末基金份额总额 32,840,160.74份 投资目标 本基金采用积极、主动的量化投资策略，以中小企业经营、发展和创 新的内在活力为研究基础，通过系统的专业性研究分析，积极挖掘符 合经济规律及产业发展规律的优质中小企业所蕴含的投资机会，在严 控投资风险的条件下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金立足于中国资本市场独特的变化，利用综合评价对中小企业经 营、发展和创新的内在活力进行由点到面的多层次量化分析，构建包 含中小企业投资价值、成长性、创新力、经营质量、管理层模式以及 企业文化等方面的全方位投资策略，优选增长潜力最大的中小企业股 票进行投资。 具体投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略 （包括对中小企业的定义以及多层次的量化投资策略）、债券投资策 略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投 资策略、风险管理策略等。 业绩比较基准 中证 1000指数*95%+中证综合债券指数*5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -878,099.52 2.本期利润 593,207.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0327 4.期末基金资产净值 42,709,400.16 5.期末基金份额净值 1.301 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.85% 0.90% 9.03% 0.80% -6.18% 0.10% 过去六个月 2.85% 1.84% 11.70% 0.99% -8.85% 0.85% 过去一年 3.34% 2.05% 1.75% 1.35% 1.59% 0.70% 过去三年 33.30% 1.61% 26.24% 1.32% 7.06% 0.29% 过去五年 33.44% 1.57% 14.43% 1.40% 19.01% 0.17% 自基金合同 生效起至今 30.10% 1.50% 14.22% 1.35% 15.88% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 金猛 本基金、 嘉实量化 阿尔法混 合、嘉实 绝对收益 策略定期 混合、嘉 实对冲套 利定期混 合基金经 理 2018年 9月 20 日 - 11年 曾任职于安信基金管理有限责任公司，从 事风险控制工作。 2014年 9月加入嘉实 基金管理有限公司，现任职于量化投资 部。硕士研究生，特许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师（FRM），具有基金从业资 格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 金猛 公募基金 4 631,987,776.46 2018年 9月 20日 私募资产管 理计划 3 394,384,787.55 2022年 11月 21日 其他组合 1 428,204,466.32 2021年 11月 12日 合计 8 1,454,577,030.33 - 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场虽然在春节假期前后以上证指数为例出现了接近 6%左右的回撤，但在年初 北向资金推动市场走高，以及三月中下旬以来受人工智能与低估值板块交易热情驱动下的再反 A 股市场虽然在春节假期前后以上证指数为例出现了接近 6%左右的回撤，但在年初北向资金推动市 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 场走高，以及三月中下旬以来受人工智能与低估值板块交易热情驱动下的再反弹中，2023年 1季 度整体呈现震荡上行的形态。以主要指数涨跌幅来观察市场的风格状态，小市值板块表现非常抢 眼，国证 2000指数一季度内涨幅接近 10%，中证 1000指数上涨 9.5%，显著优于代表大市值蓝筹 风格的沪深 300指数的不足 5%的涨幅。于此同时，一方面是国央企板块的修复行情以及传统 TMT 板块中许多长期被压制的标的因人工智能浪潮而受到边际资金青睐，另一方面是高成长、高估值 板块持续出现资金流出，低估值风格继续延续了 2022年以来的强势。行业方面，计算机、传媒、 通信表现靠前且季度涨幅均在 30%左右，房地产、商贸零售和银行等则表现靠后。 从市场表现的宏观背景来看，一季度是在经济向后疫情阶段切换、经济强复苏预期消退 以及海外经济预期从滞涨逐步向衰退过度的背景下震荡回升的，而与此同时宏观流动性持续保持 合理充裕。在指数上涨的表象之下市场处于严重分化的存量资金切换状态，边际定价模式从基本 面定价转向拥挤度定价。一季度小市值板块表现较强，在主流指数之外的小微市值公司表现甚至 更为抢眼，很大程度上对应了宽松流动性环境中阻力最小的方向。另一方面，以 ChatGPT为代表 的人工智能应用取得显著突破的背景下，在过去三年的赛道投资浪潮中并未受到资金青睐的泛人 工智能产业链在短时间内凝聚起大量投资者共识。一季度表现抢眼的另一个方向则是中国特色社 会主义估值体系，代表了一批基本面稳健、拥挤度不高而后续的延展空间尚未被景气投资者完全 定价的相关标的。伴随着等高景气赛道在弱复苏的基本假设下增速再次环比上行的压力很大，前 期机构重仓的方向如高端制造、生物医药等不可避免地在存量资金的格局下持续失血。业绩增长 依然强势的优质龙头公司可能还有回补机会，若未能持续超预期则面临持续的筹码流出压力。 报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于量化模型，构建对股票 Alpha的测度， 并通过行业、风格、风险等维度的控制，进行组合优化。同时，组合根据国家政策、宏观经济周 期以 及对市场风格、境外资金、机构投资者的监控，积极布局市场发展方向。组合后续将坚持 主动股票型的高仓位运作，坚持整体稳健的投资风格，逐步优选具有未来发展潜力的高成长企业， 以及当前财报持续稳健向好的确定性优质成长企业，我们将在量化投资的框架内对模型进行相应 调整和优化，进一步控制风险和波动，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.301 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.85%，业绩 比较基准收益率为 9.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 2023-01-01至 2023-03-31；未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并 提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 113,652.00 0.26 其中：股票 113,652.00 0.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 43,711,581.78 99.72 8 其他资产 7,077.89 0.02 9 合计 43,832,311.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 113,652.00 0.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 113,652.00 0.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300769 德方纳米 600 113,652.00 0.27 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,977.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 100.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,077.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,151,637.64 报告期期间基金总申购份额 22,164,129.29 减：报告期期间基金总赎回份额 6,475,606.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 32,840,160.74 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023-03-27 至 2023-03-31 - 15,372,021.52 - 15,372,021.52 46.81 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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