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| 华夏中证旅游主题ETF(562510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255296 | ||||||||
| 基金代码 | 562510 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证旅游主题 ETF 场内简称 旅游 ETF（扩位证券简称：旅游 ETF） 基金主代码 562510 交易代码 562510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 21日 报告期末基金份额总额 438,595,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。 投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证 投资策略，金融衍生品投资策略，债券投资策略，可转换 债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融 资、转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证旅游主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 1.本期已实现收益 17,946,050.56 2.本期利润 -7,722,022.32 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0189 4.期末基金资产净值 483,336,734.90 5.期末基金份额净值 1.1020 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.62% 1.31% -2.75% 1.32% 0.13% -0.01% 过去六个月 12.90% 1.82% 12.76% 1.83% 0.14% -0.01% 过去一年 16.47% 2.00% 16.10% 2.02% 0.37% -0.02% 自基金合同 生效起至今 10.20% 2.07% 18.07% 2.10% -7.87% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 12月 21日至 2023年 3月 31日) 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 严筱娴 本基金 的基金 经理 2021-12-21 - 8年 硕士。2015年 7 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任数量投 资部研究员、基 金经理助理。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证旅游主题指数，中证旅游主题指数以中证全指为样本空间， 选取涉及景区、旅行社、酒店等业务的上市公司股票作为成份股，以反映旅游类上市公司整 体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基 金投资目标。 1季度，海外方面，以美欧为代表的发达经济体需求筑底回升，通胀粘性仍较强，美联 储货币政策依然维持紧缩但暗示加息临近终点，个别银行事件影响全球风险偏好。国内方面， 全国两会胜利召开，国务院明确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点，央 行通过降准等方式发力稳增长。1-2月经济金融数据显示，疫后国内经济持续复苏。生产方 面，服务业复苏快于工业；需求方面，地产投资继续回升，基建维持高增，制造业投资维持 韧性，消费修复好于预期。 市场方面，1季度 A股市场整体震荡走强，其中 1月市场延续了去年底的反弹，2月之 后市场窄幅震荡调整。风格上小盘相对占优。行业方面，受益于数字中国建设的计算机、通 信、传媒板块领涨市场；与一带一路相关的建筑板块也有不错表现；新能源产业链相关行业 以及消费者服务等板块表现不佳。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 日常申购、赎回和转融通证券出借等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认 为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有 限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、方正证 券股份有限公司、东海证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值为 1.1020元，本报告期份额净值增长率为-2.62%， 同期业绩比较基准增长率-2.75%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.13%，与业绩比较基准产 生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 480,980,656.90 98.06 其中：股票 480,980,656.90 98.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,374,630.08 1.50 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 8 其他资产 2,141,149.62 0.44 9 合计 490,496,436.60 100.00 注：①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 ②报告期末,本基金参与转融通证券出借业务借出股票的公允价值为 26,644,118.00元， 占本基金期末资产净值的 5.51%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,405,809.05 0.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.80 0.08 E 建筑业 48,284.06 0.01 F 批发和零售业 72,444.24 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 168,328,007.74 34.83 H 住宿和餐饮业 105,770,409.02 21.88 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,548.50 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 14,502,558.00 3.00 L 租赁和商务服务业 96,009,839.60 19.86 M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 46,876,185.59 9.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,508.41 0.01 R 文化、体育和娱乐业 47,529,551.00 9.83 S 综合 - - 合计 480,980,725.90 99.51 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 1 601888 中国中免 335,540 61,484,349.60 12.72 2 600754 锦江酒店 851,982 53,598,187.62 11.09 3 300144 宋城演艺 2,921,300 47,529,551.00 9.83 4 600009 上海机场 728,167 40,580,746.91 8.40 5 600029 南方航空 3,947,748 31,068,776.76 6.43 6 600258 首旅酒店 1,249,310 29,158,895.40 6.03 7 601111 中国国航 2,556,500 27,354,550.00 5.66 8 600115 中国东航 3,757,700 19,352,155.00 4.00 9 601021 春秋航空 285,804 17,879,898.24 3.70 10 600138 中青旅 1,077,800 16,404,116.00 3.39 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 （元） 公允价值 变动（元） 风险说明 IC2306 中证 500股指 期货 IC2306 合约 1 1,258,040.00 17,780.00 买入股指期货 合约的目的是 进行更有效地 流动性管理，实 现投资目标。 公允价值变动总额合计（元） 17,780.00 股指期货投资本期收益（元） 91,138.32 股指期货投资本期公允价值变动（元） 73,420.00 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸 根据基金合同规定，投资于以标的指数或与标的指数相关性较高的其他指数为基础资产的股 指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 数，实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 277,650.29 2 应收证券清算款 1,855,205.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 8,293.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,141,149.62 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 公允价值（元） 值比例（%） 况说明 1 600754 锦江酒店 6,920,100.00 1.43 转融通出借 证券受限 2 601111 中国国航 4,589,230.00 0.95 转融通出借 证券受限 3 600029 南方航空 2,826,904.00 0.58 转融通出借 证券受限 4 600115 中国东航 2,667,185.00 0.55 转融通出借 证券受限 5 600258 首旅酒店 2,007,240.00 0.42 转融通出借 证券受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 489,595,000.00 报告期期间基金总申购份额 301,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 352,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 438,595,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.56 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2023年 1月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2023年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2023年 3月 3日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2023年 3月 11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2023年 3月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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