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| 嘉实中证500ETF联接A(000008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255271 | ||||||||
| 基金代码 | 000008 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉实中证 500ETF联接 基金主代码 000008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 22日 报告期末基金份额总额 1,373,121,149.55份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比 较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化 跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程 中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因 素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级 市场交易的方式进行目标 ETF的买卖。本基金还将适度 参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利， 以增强基金收益。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指 期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金 投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的 目的。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率 *5%。 风险收益特征 本基金为嘉实中证 500ETF的联接基金，主要通过投资于 嘉实中证 500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因 此，本基金的业绩表现与中证 500指数及嘉实中证 500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期 收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000008 070039 报告期末下属分级基金的份额总额 1,164,666,581.27份 208,454,568.28份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 6日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年 3月 15日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 业绩比较基准 中证 500指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指 数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 1.本期已实现收益 2,617,265.92 72,092.31 2.本期利润 148,657,699.81 24,973,584.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.1275 0.1104 4.期末基金资产净值 2,084,467,400.00 290,834,794.72 5.期末基金份额净值 1.7898 1.3952 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证 500ETF联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.68% 0.70% 7.70% 0.70% -0.02% 0.00% 过去六个月 10.56% 0.85% 10.41% 0.85% 0.15% 0.00% 过去一年 2.23% 1.15% 0.33% 1.16% 1.90% -0.01% 过去三年 31.93% 1.14% 24.70% 1.15% 7.23% -0.01% 过去五年 11.88% 1.30% 4.16% 1.31% 7.72% -0.01% 自基金合同 生效起至今 88.18% 1.50% 75.74% 1.52% 12.44% -0.02% 嘉实中证 500ETF联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.58% 0.70% 7.70% 0.70% -0.12% 0.00% 过去六个月 10.34% 0.85% 10.41% 0.85% -0.07% 0.00% 过去一年 1.82% 1.15% 0.33% 1.16% 1.49% -0.01% 过去三年 30.37% 1.14% 24.70% 1.15% 5.67% -0.01% 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 自基金合同 生效起至今 39.52% 1.30% 33.10% 1.31% 6.42% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何如 本基金、嘉实沪深 300ETF联接 (LOF)、嘉实沪深 300ETF、嘉实中证 500ETF基金经理 2016年1月5 日 - 17年 曾任职于 IA克莱灵顿投资管理公司 (IA-Clarington Investments Inc )、 富兰克林坦普顿投资管理公司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年 6月加入嘉实基金管理 有限公司，先后任职于产品管理部、指 数投资部，现任指数投资部执行总监、 基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。加拿大国籍。 李直 本基金、嘉实基本 面 50指数(LOF)、 嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证 基本面 120ETF联 接、嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)、 嘉实中证 500ETF、 嘉实基本面 50ETF、嘉实中证大 农业 ETF、嘉实恒 生科技 ETF （QDII）、嘉实中证 科创创业 50ETF、 嘉实中证新能源汽 车指数、嘉实中证 科创创业 50ETF发 起联接、嘉实中证 信息安全主题 ETF、嘉实中证光伏 产业指数发起式、 嘉实上海金 ETF基 金经理 2021年 9月 24日 - 8年 2014年 7月加入嘉实基金管理有限公 司，从事指数基金投资研究工作，现任 基金经理。硕士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.007%，年化跟踪误差为 0.12%。 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟 踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极 应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与 目标 ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实中证 500ETF联接 A基金份额净值为 1.7898元，本报告期基金份额净值 增长率为 7.68%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF联接 C基金份额净值为 1.3952元，本报告期 基金份额净值增长率为 7.58%；业绩比较基准收益率为 7.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,151,127.48 0.59 其中：股票 14,151,127.48 0.59 2 基金投资 2,221,942,090.71 93.13 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 139,385,457.68 5.84 8 其他资产 10,395,344.47 0.44 9 合计 2,385,874,020.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 121,720.00 0.01 B 采矿业 596,910.00 0.03 C 制造业 8,484,297.35 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 399,702.00 0.02 E 建筑业 118,510.00 0.00 F 批发和零售业 506,130.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 286,339.00 0.01 H 住宿和餐饮业 35,010.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,595,510.13 0.07 J 金融业 1,088,006.00 0.05 K 房地产业 257,848.00 0.01 L 租赁和商务服务业 162,415.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 137,700.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 72,995.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 28,650.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 187,055.00 0.01 S 综合 72,330.00 0.00 合计 14,151,127.48 0.60 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688256 寒武纪 1,056 196,363.20 0.01 2 688521 芯原股份 1,311 127,035.90 0.01 3 688063 派能科技 489 120,049.50 0.01 4 688390 固德威 389 112,596.05 0.00 5 688777 中控技术 1,000 103,850.00 0.00 6 603444 吉比特 200 95,352.00 0.00 7 300418 昆仑万维 2,000 93,560.00 0.00 8 688385 复旦微电 1,396 91,382.16 0.00 9 603605 珀莱雅 500 90,925.00 0.00 10 688099 晶晨股份 1,000 84,120.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 嘉实中证 500ETF 股票型 交易型开 放式(ETF) 嘉实基金 管理有限 公司 2,221,942,090.71 93.54 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支基金。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 IC2306 IC2306 11 13,838,440.00 592,560.00 - IC2309 IC2309 3 3,725,760.00 51,440.00 - 公允价值变动总额合计（元） 644,000.00 股指期货投资本期收益（元） 179,705.54 股指期货投资本期公允价值变动（元） 1,164,000.00 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行 流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,795,023.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,600,321.13 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,395,344.47 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实中证 500ETF联接 A 嘉实中证 500ETF联接 C 报告期期初基金份额总额 1,166,059,366.03 260,030,458.78 报告期期间基金总申购份额 62,879,888.78 109,333,115.02 减:报告期期间基金总赎回份额 64,272,673.54 160,909,005.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,164,666,581.27 208,454,568.28 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 嘉实中证 500ETF联接 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 机 构 1 2023-01-01 至 2023-03-31 316,524,736.45 - - 316,524,736.45 23.05 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件； （2）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； （3）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》； （4）《嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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