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| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A(016970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3255016 | ||||||||
| 基金代码 | 016970 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII） 基金主代码 016970 交易代码 016970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 11月 22日 报告期末基金份额总额 47,816,250.12份 投资目标 通过对目标 ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相 似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF投资策略，股票投资策略，债券投资 策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的标的指数收益率 ×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标 ETF间接投资于香港证券市场，需承 担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co., 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼公司 下属分级基金的基金简称 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）A 华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C 下属分级基金的交易代码 016970 016971 报告期末下属分级基金的份额 总额 21,224,317.96份 26,591,932.16份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资 基金（QDII） 基金主代码 159892 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 29日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年 10月 19日 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 3 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟 踪误差不超过 2%。 投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投 资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策 略，资产支持证券投资策略，境外市场基金投资策略等。 业绩比较基准 恒生香港上市生物科技指数收益率（使用估值汇率折算） 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场 中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华夏恒生香港上市生物 科技 ETF发起式联接 （QDII）A 华夏恒生香港上市生物科技 ETF 发起式联接（QDII）C 1.本期已实现收益 27,234.79 -3,722.19 2.本期利润 -2,555,336.15 -3,086,138.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1374 -0.1731 4.期末基金资产净值 20,373,915.54 25,500,147.40 5.期末基金份额净值 0.9599 0.9589 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.07% 1.90% -11.03% 1.91% -0.04% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.01% 1.94% -6.69% 2.04% 2.68% -0.10% 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.13% 1.90% -11.03% 1.91% -0.10% -0.01% 自基金合同 生效起至今 -4.11% 1.94% -6.69% 2.04% 2.58% -0.10% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022年 11月 22日至 2023年 3月 31日） 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）A： 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 5 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）C： 注：①本基金合同于 2022年 11月 22日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例 符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 赵宗庭 本基金 的基金 经理 2022-11-22 - 15年 硕士。曾任华夏基金管理有限 公司研究发展部产品经理、数 量投资部研究员，嘉实基金管 理有限公司指数投资部基金 经理助理，嘉实国际资产管理 有限公司基金经理。2016年 11月加入华夏基金管理有限 公司。华夏中证四川国企改革 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金基金经 理（2020年 12月 8日至 2022 年 1月 13日期间)、华夏中证 四川国企改革交易型开放式 指数证券投资基金基金经理 （2020年 12月 8日至 2022 年 1月 13日期间)、华夏中证 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 6 浙江国资创新发展交易型开 放式指数证券投资基金基金 经理（2020年12月8日至2022 年 1月 13日期间)、华夏中证 浙江国资创新发展交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（2020年 12月 8日至2022年1月13日期间)、 上证主要消费交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理（2020年 2月 12日至 2022年 8月 22日期间)、华夏 中证大数据产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理（2021年 2月 9日至 2022 年 8月 22日期间)、华夏中证 新能源交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（2021 年 3月 9日至 2022年 8月 22 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经 理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 7 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投资组合因投资策 略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为恒生香港上市生物科技指数，业绩基准是经人民币汇率调整的标的指 数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生香港上市生物科技指数旨在反映香港上市生物 科技公司之整体表现, 包括在香港交易所透过上市规则第 18A章上市的公司。恒生香港上市生物科 技指数以港币计价，本基金以人民币计价。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方 式投资于目标 ETF（华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII））的份额从 而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 1季度，国际方面，尽管主要发达经济体通胀水平出现了一定程度的回落，但核心通胀总体上 仍处在高位，主要源于服务价格强劲上涨、部分行业利润率上升以及劳动力市场紧张带来的成本压 力等方面的支撑；由于美联储 2022年以来的持续激进加息，始于美国银行业的冲击开始向欧洲市场 蔓延，全球经济面临的不确定性有所增强。国内方面，伴随着疫情防控较快平稳转段，生产需求明 显改善，就业物价总体稳定，消费市场活力回升，市场预期加快好转，经济运行呈现企稳回升态势， 但外部环境更趋复杂，需求不足仍较突出，经济回升基础仍需巩固；全国两会胜利召开，国务院明 确“高质量发展”、“深化改革开放”等政策目标和工作重点；货币政策上，3月央行降准时点超出市场 普遍预期，但缓解了银行负债端的压力，保持了银行体系流动性合理充裕。 市场方面，恒生指数呈倒 V型走势，1月延续去年底反弹走势，2月之后受外围不确定扰动压 制情绪影响指数整体下跌，3月底随着投资者情绪改善市场企稳有所反弹。板块方面，与国企改革 预期相关的高股息板块，电信运营商、能源等领涨；医药板块跌幅较大。汇率方面，主要受美国货 币政策预期变化的影响，港币兑人民币汇率呈现震荡走势。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申 购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）A基金份额净值 为 0.9599元，本报告期份额净值增长率为-11.07%；华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII） C基金份额净值为 0.9589元，本报告期份额净值增长率为-11.13%，同期业绩比较基准增长率为 -11.03%。 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 43,460,355.90 91.39 3 固定收益投资 1,626,686.91 3.42 其中：债券 1,626,686.91 3.42 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 957,612.48 2.01 8 其他各项资产 1,511,908.20 3.18 9 合计 47,556,563.49 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A+至 A- 1,626,686.91 3.55 注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息，未提供评级信息的可适用内 部评级。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 9 （％） 1 019656 21国债 08 6,000 613,709.92 1.34 2 019663 21国债 15 5,000 506,731.10 1.10 3 019679 22国债 14 5,000 506,245.89 1.10 4 - - - - - 5 - - - - - 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 华夏恒生香 港上市生物 科技 ETF （QDII） QDII 交易型开放 式 华夏基金管 理有限公司 43,460,355.90 94.74 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 6 - - - - - - 7 - - - - - - 8 - - - - - - 9 - - - - - - 10 - - - - - - 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,371.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,497,536.97 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,511,908.20 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏恒生香港上市生物 科技ETF发起式联接 （QDII）A 华夏恒生香港上市生物科技 ETF发起式联接（QDII）C 本报告期期初基金份额总额 15,241,445.73 10,176,138.56 报告期期间基金总申购份额 10,809,233.03 32,104,101.06 减：报告期期间基金总赎回份额 4,826,360.80 15,688,307.46 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,224,317.96 26,591,932.16 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接 （QDII）A 华夏恒生香港上市生物 科技ETF发起式联接 （QDII）C 报告期期初管理人持有 的本基金份额 10,006,028.38 - 报告期期间买入 /申购 总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回 总份额 - - 报告期期末管理人持有 的本基金份额 10,006,028.38 - 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 11 报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例（%） 47.14 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例 发起份额承诺持 有期限 基金管理 人固有资 金 10,006,028.38 20.93% 10,000,000.00 20.91% 不少于三年 基金管理 人高级管 理人员 - - - - - 基金经理 等人员 - - - - - 基金管理 人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,006,028.38 20.93% 10,000,000.00 20.91% 不少于三年 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2023-01-01至 2023-03-31 10,006,028.38 - - 10,006,028.38 20.93% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 12 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养 老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募 MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户 资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的 公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司 之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》； 3、《华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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