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| 国联安信心增益债券(253030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325480 | ||||||||
| 基金代码 | 253030 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安信心增益债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安信心增益债券 基金主代码 253030 交易代码 253030 基金运作方式 契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作，基金合同生效满一年后转为开放运作。 基金合同生效日 2010年6月22日 报告期末基金份额总额 409,129,267.14份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场和股票市场相对投资价值和风险的分析，在法规及基金合同规定的比例限制内，动态调整现金类资产、债券类资产和权益类资产的比例，追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 注：根据基金合同及招募说明书的约定，本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止。自2011年6月22日起，本基金运作方式转为开放式，并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日) 1.本期已实现收益 15,012,561.28 2.本期利润 25,165,503.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0537 4.期末基金资产净值 465,510,554.62 5.期末基金份额净值 1.138 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.08% 0.44% 1.66% 0.17% 3.42% 0.27% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年6月22日至2014年12月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数； 2、本基金基金合同于2010年6月22日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁新钊 本基金基金经理、兼任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安保本混合型证券投资基金基金经理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 2012-6-19 - 7年（自2007年起） 袁新钊先生，北京大学经济学硕士。曾任法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益产品研究员；国泰君安证券股份有限公司研究员助理、研究员。2011年4月起加入国联安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理。2012年3月至2014年12月担任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起兼任本基金基金经理，2013年4月起兼任国联安保本混合型证券投资基金基金经理，2014年6月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年四季度，宏观经济继续下滑。从主要指标来看，PMI继续在50枯荣线边缘徘徊，但有走弱迹象，工业企业利润继续下滑，但从10月份以来，在房地产新政以及货币政策调整的影响下，房地产销售明显改善，这种改善状况仍然在持续，如果持续改善的话，明年固定资产投资有可能会小幅回升，从而带动整体经济的企稳。 通货膨胀仍然较低，无论是CPI还是PPI，都保持在较低水平，工业品价格不断下降，而工业生产继续传统的淡季，因此，这种局面可能将持续一段时间。四季度，央行货币政策进一步调整，同时央行逐渐改变了对银行体系存款口径的界定，货币政策继续微调。 从宏观大环境来看，债券市场保持稳定，收益率曲线可能保持区间波动的状态，组合策略以信用债配置为主，通过一定的融资杠杆来获取息差收益。同时，可转债品种以金融类转债配置为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为5.08%，同期业绩比较基准收益率为1.66%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 17,719,867.05 2.54 其中：股票 17,719,867.05 2.54 2 固定收益投资 625,035,291.20 89.43 其中：债券 625,035,291.20 89.43 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,352,570.14 3.34 7 其他资产 32,820,333.81 4.70 8 合计 698,928,062.20 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 17,719,867.05 3.81 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,719,867.05 3.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600109 国金证券 895,395 17,719,867.05 3.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 414,764,855.50 89.10 5 企业短期融资券 129,911,000.00 27.91 6 中期票据 20,126,000.00 4.32 7 可转债 60,233,435.70 12.94 8 其他 - - 9 合计 625,035,291.20 134.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1480040 13忻州债02 500,000 53,535,000.00 11.50 2 122132 12鹏博债 500,000 51,885,000.00 11.15 3 041458076 14龙盛CP001 500,000 50,005,000.00 10.74 4 122551 12如东投 401,620 42,507,460.80 9.13 5 112153 12科伦02 357,622 35,619,151.20 7.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除12科伦02外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 12科伦02（112153）的发行主体四川科伦药业股份有限公司于2014年6月5日发布公告称，于2014年6月3日收到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法予以行政处罚的《行政处罚决定书》。 12科伦02（112153）的发行主体四川科伦药业股份有限公司于2014年7月7日发布公告称，于2014年7月4日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的《调查通知书》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 94,802.80 2 应收证券清算款 16,463,180.02 3 应收股利 - 4 应收利息 16,260,862.89 5 应收申购款 1,488.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,820,333.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 26,505,502.20 5.69 2 113001 中行转债 18,790,800.00 4.04 3 110023 民生转债 6,227,680.80 1.34 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 463,291,648.74 报告期期间基金总申购份额 55,862,069.34 减：报告期期间基金总赎回份额 110,024,450.94 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 409,129,267.14 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安信心增益债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安信心增益债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 8.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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