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| 华夏纯债债券C(000016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254704 | ||||||||
| 基金代码 | 000016 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏纯债债券 基金主代码 000015 交易代码 000015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 8日 报告期末基金份额总额 2,248,523,911.47份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收 益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投 资策略等。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 000015 000016 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,073,229,614.05份 175,294,297.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 华夏纯债债券 A 华夏纯债债券 C 1.本期已实现收 23,229,155.10 2,359,191.34 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 益 2.本期利润 30,669,569.87 3,221,492.53 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0137 0.0119 4.期末基金资产 净值 2,691,243,785.38 219,327,732.02 5.期末基金份额 净值 1.298 1.251 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏纯债债券A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.09% 0.04% 0.28% 0.03% 0.81% 0.01% 过去六个 月 1.17% 0.06% -0.32% 0.06% 1.49% 0.00% 过去一年 3.18% 0.05% 0.70% 0.05% 2.48% 0.00% 过去三年 8.82% 0.05% 0.98% 0.06% 7.84% -0.01% 过去五年 22.35% 0.06% 7.95% 0.06% 14.40% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 49.30% 0.08% 10.06% 0.08% 39.24% 0.00% 华夏纯债债券C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 ④ 过去三个 月 0.97% 0.04% 0.28% 0.03% 0.69% 0.01% 过去六个 月 0.97% 0.06% -0.32% 0.06% 1.29% 0.00% 过去一年 2.79% 0.06% 0.70% 0.05% 2.09% 0.01% 过去三年 7.55% 0.06% 0.98% 0.06% 6.57% 0.00% 过去五年 19.89% 0.06% 7.95% 0.06% 11.94% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 43.25% 0.08% 10.06% 0.08% 33.19% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 8日至 2023年 3月 31日) 华夏纯债债券 A： 华夏纯债债券 C： 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳万军 本基金 的基金 经理、投 委会成 员 2017-09-08 - 16年 硕士。曾任中国 人民银行上海 总部副主任科 员、泰康资产固 定收益部投资 经理、交银施罗 德基金固定收 益部基金经理 助理等。2013 年 6 月加入华 夏基金管理有 限公司。历任固 定收益部研究 员、华夏货币市 场基金基金经 理（2013年 12 月 31日至 2017 年 8 月 7 日期 间)、华夏薪金 宝货币市场基 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 金 基 金 经 理 （2014 年 5 月 26日至 2017年 8月 7日期间)、 华夏恒利 6 个 月定期开放债 券型证券投资 基金基金经理 （2016 年 3 月 29日至 2018年 6 月 28 日期 间)、华夏新活 力灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016 年 2 月 23日至 2018年 12 月 17 日期 间)、华夏鼎旺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2018 年 4 月 24日至 2019年 7 月 29 日期 间)、华夏新机 遇灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016 年 3 月 30日至 2019年 11 月 29 日期 间)、华夏恒利 3 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2018年 6 月 29日至 2019 年 11月29日期 间)、亚债中国 债券指数基金 基金经理（2015 年 7月 16日至 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 2020 年 1 月 6 日期间)、华夏 鼎诺三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2018年 12 月 17日至 2020 年 1 月 6 日期 间)、华夏鼎康 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 8 月 12日至 2020 年 8月 25日期 间)、华夏鼎淳 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 8 月 21日至 2020 年 8月 25日期 间)、华夏恒融 一年定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 4 月 25日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏恒融 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 4 月 25日至 2021 年 1月 27日期 间)、华夏鼎源 债券型证券投 资基金基金经 理（2020 年 5 月 20日至 2021 年12月21日期 间)、华夏鼎沛 债券型证券投 资基金基金经 理（2018 年 6 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 月 26日至 2022 年 2 月 9 日期 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1季度海外市场波动较大，欧美通胀压力仍较大，美联储也于 2月、3月分别加 息 25bp，但央行的持续加息也导致部分银行的资产负债表出现问题，3月以来硅谷银行和瑞 士信贷等多家银行相继爆发危机，也带动海外国债到期收益率大幅下行。 国内债券市场方面，经济弱复苏走势驱动了债券收益率的变化。复苏，使得利率债整体 空间有限，同时又因为弱，所以票息行情较好，也带动了信用利差、期限利差等压缩。具体 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 来看，第一阶段是年初到春节前，该阶段资金面整体收紧，市场对于经济复苏的预期较为乐 观，无风险利率整体上行，市场主流看法是债市将出现调整；第二阶段是，春节后到两会之 前，在这一阶段，高频数据整体偏弱，无风险利率有所下行，信用行情明显强于利率债行情； 第三阶段，两会之后 5%的经济增速目标，确认温和复苏情形，降低了市场对于利率风险的 担忧，叠加海外银行的风险事件助推下，长端利率震荡下行，信用债延续强势。 报告期内，组合基本维持纯债仓位和久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，华夏纯债债券 A基金份额净值为 1.298元，本报告期份额净值 增长率为 1.09%；华夏纯债债券 C基金份额净值为 1.251元，本报告期份额净值增长率为 0.97%，同期业绩比较基准增长率为 0.28%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,507,676,438.54 96.55 其中：债券 3,441,343,085.09 94.73 资产支持证券 66,333,353.45 1.83 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 49,462,291.14 1.36 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 8 其他资产 75,750,595.50 2.09 9 合计 3,632,889,325.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 26,751,887.84 0.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,515,586,455.95 52.07 其中：政策性金融债 546,361,041.09 18.77 4 企业债券 964,087,207.89 33.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 836,595,716.97 28.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,321,816.44 3.38 9 其他 - - 10 合计 3,441,343,085.09 118.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 220407 22农发 07 1,500,000 150,055,273.97 5.16 2 185286 22招证 G1 1,100,000 110,438,607.68 3.79 3 188859 21国君 14 1,000,000 101,858,652.05 3.50 4 175880 21甬投 01 1,000,000 100,862,410.96 3.47 5 230203 23国开 03 1,000,000 100,248,356.16 3.44 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 1989340 19农盈4A2 2,000,000.00 44,339,941.07 1.52 2 1789083 17中盈2A2 2,000,000.00 21,993,412.38 0.76 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,373.44 2 应收证券清算款 74,142,382.81 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,604,839.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 75,750,595.50 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏纯债债券A 华夏纯债债券C 本报告期期初基金 份额总额 2,195,431,344.65 343,562,377.08 报告期期间基金总 申购份额 1,083,180,744.35 70,825,969.23 减：报告期期间基 金总赎回份额 1,205,382,474.95 239,094,048.89 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 2,073,229,614.05 175,294,297.42 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2023年 1月 6日发布华夏基金管理有限公司公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 华夏纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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