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| 广发中证军工ETF联接A(003017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254267 | ||||||||
| 基金代码 | 003017 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 广发中证军工 ETF联接 基金主代码 003017 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 26日 报告期末基金份额总额 3,294,318,259.67份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 3 差控制在 4%以内。 业绩比较基准 中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发中证军工 ETF联接 A 广发中证军工 ETF联接 C 下属分级基金的交易代 码 003017 005693 报告期末下属分级基金 的份额总额 914,474,522.48份 2,379,843,737.19份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512680 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 30日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2016年 10月 14日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 4 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例 不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资 产的 80%。 业绩比较基准 中证军工指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全 复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 广发中证军工 ETF联 接 A 广发中证军工 ETF联 接 C 1.本期已实现收益 534,521.02 -213,229.07 2.本期利润 9,392,952.88 43,653,983.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0189 4.期末基金资产净值 971,623,702.28 2,512,472,606.70 5.期末基金份额净值 1.0625 1.0557 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 5 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证军工 ETF联接 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.26% 1.10% 1.07% 1.11% 0.19% -0.01% 过去六个 月 0.68% 1.15% 0.79% 1.16% -0.11% -0.01% 过去一年 -3.39% 1.62% -2.56% 1.64% -0.83% -0.02% 过去三年 42.05% 1.86% 44.48% 1.89% -2.43% -0.03% 过去五年 29.64% 1.79% 26.69% 1.84% 2.95% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 6.25% 1.67% 2.90% 1.73% 3.35% -0.06% 2、广发中证军工 ETF联接 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.20% 1.10% 1.07% 1.11% 0.13% -0.01% 过去六个 月 0.57% 1.15% 0.79% 1.16% -0.22% -0.01% 过去一年 -3.59% 1.62% -2.56% 1.64% -1.03% -0.02% 过去三年 41.19% 1.86% 44.48% 1.89% -3.29% -0.03% 过去五年 28.59% 1.79% 26.69% 1.84% 1.90% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 48.38% 1.79% 49.71% 1.84% -1.33% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 6 率变动的比较 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 9月 26日至 2023年 3月 31日) 1、广发中证军工 ETF联接 A： 2、广发中证军工 ETF联接 C： 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 霍华明 本基金的基金经 理；广发中证全指 信息技术交易型开 放式指数证券投资 基金的基金经理； 广发中证全指信息 技术交易型开放式 指数证券投资基金 发起式联接基金的 基金经理；广发中 证全指医药卫生交 易型开放式指数证 券投资基金的基金 经理；广发中证全 指医药卫生交易型 开放式指数证券投 资基金发起式联接 基金的基金经理； 广发中证基建工程 交易型开放式指数 证券投资基金联接 基金的基金经理； 广发中证环保产业 交易型开放式指数 证券投资基金的基 金经理；广发中证 环保产业交易型开 放式指数证券投资 基金发起式联接基 金的基金经理；广 发中证军工交易型 开放式指数证券投 资基金的基金经 理；广发中证养老 产业指数型发起式 2019- 11-14 - 15年 霍华明先生，理学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有 限公司注册登记部核算专 员、数量投资部数据分析 员、ETF 基金助理兼研究 员、广发中证京津冀协同发 展主题交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金 基金经理(自 2018 年 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29 日)、广 发中证基建工程指数型发起 式证券投资基金基金经理(自 2018年 2月 1日至 2021年 7 月 26 日)、广发中证京津冀 协同发展主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理 (自 2018年 4月 19日至 2021 年 11 月 23 日)、广发中小企 业 300 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经 理(自 2019 年 11 月 14 日至 2021年 11月 23日)、广发中 小企业 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理(自 2019年 11月 14日至 2021年 11 月 23 日)、广发恒生科技 指数证券投资基金（QDII） 基金经理(自 2021年 11月 23 日至 2023年 3月 7日)。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 8 证券投资基金的基 金经理；广发上海 金交易型开放式证 券投资基金的基金 经理；广发上海金 交易型开放式证券 投资基金联接基金 的基金经理；广发 中证基建工程交易 型开放式指数证券 投资基金的基金经 理；广发恒生科技 交易型开放式指数 证券投资基金联接 基金(QDII)的基金 经理；广发中证医 疗指数证券投资基 金（LOF）的基金 经理；广发沪深 300交易型开放式 指数证券投资基金 的基金经理；广发 沪深 300交易型开 放式指数证券投资 基金联接基金的基 金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 9 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并 通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制 度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以 自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交 易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程 的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公 平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证军工 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等 因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 2023 年 1 季度，海外方面，美国爆发出硅谷银行的流动性危机，虽然政府推出 了紧急的融资工具联合救市，但危机并没有因此停止，相反逐步蔓延至欧洲，此后 市场对海外经济体在年内降息预期加强，利好权益类资产。国内方面，随着疫情防 控政策优化调整、各项政策落地见效，人员流动及物流加快恢复，经济运行稳步改 善。消费市场呈现良好态势，旅游出行、餐饮零售等服务业消费大幅回暖。投资方 面，各地重大项目密集开工，政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款、重点领 域设备更新改造等政策有效推动项目的落地。中国经济韧性强、潜力足，经济长期 向好的基本面没有改变。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 10 A 股市场方面，上证指数上涨 5.94%，深证成指上涨 6.45%，创业板指数上涨 2.25%，中证军工指数上涨 1.10%。随着国际形势日渐复杂化，地缘政治冲突不断， 全球各国上调军费预算的意愿越来越强。2023 年国内的军费预算同比增长 7.2%。此 外，受国企改革三年行动方案影响，军工板块并购重组事件增加，推出节奏较快。 军工企业不仅在国内要做强做优做大，而且要对标世界一流企业，经过国家多年投 入和企业自身的积累发展，目前已实现了先进装备与国外代次相当、同台竞技的格 局。但对标全球军工巨头，国内军工企业在收入规模、利润率以及军工装备出口业 务上依然有较大提升空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.26%，C 类基金份额净值增 长率为 1.20%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 3,244,813,120.34 91.88 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 11 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 201,175,350.01 5.70 8 其他资产 85,466,226.92 2.42 9 合计 3,531,454,697.27 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 广发中证军工交易 型开放式指数证券 投资基金 股票 型 交易 型开 放式 广发基金 管理有限 公司 3,244,813,120.34 93.13 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.12.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 292,177.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 85,174,049.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 13 9 合计 85,466,226.92 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证军工ETF联 接A 广发中证军工ETF联 接C 报告期期初基金份额总额 614,147,752.06 2,259,759,186.25 报告期期间基金总申购份额 457,544,643.68 1,265,627,621.43 减：报告期期间基金总赎回份额 157,217,873.26 1,145,543,070.49 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 914,474,522.48 2,379,843,737.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金 的情况。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 14 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - 10,000,4 00.04 0.30% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 290,360. 05 0.01% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 290,360. 05 0.01% 10,000,4 00.04 0.30% 三年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 募集的文件 2.《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2023年第 1季度报告 15 广发基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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