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| 国金惠诚C(010250) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3254018 | ||||||||
| 基金代码 | 010250 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金惠诚债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金惠诚 基金主代码 010249 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 14日 报告期末基金份额总额 55,831,019.92份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控 制的基础上，根据对国内外宏观经济形势、市场利率走 势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法 规及基金合同规定的比例限制内，动态调整组合结构， 追求较低风险下的较高组合收益。 业绩比较基准 90%×中债-综合全价(总值)指数收益率＋10%×沪深300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国金惠诚 A 国金惠诚 C 下属分级基金的交易代码 010249 010250 报告期末下属分级基金的份额总额 53,669,294.26份 2,161,725.66份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 本基金为债券型基金，其预 期风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金，高于 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 货币市场基金。 货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 国金惠诚 A 国金惠诚 C 1.本期已实现收益 -304,136.21 -14,518.01 2.本期利润 -156,050.83 -8,730.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0039 4.期末基金资产净值 52,549,248.52 2,099,186.52 5.期末基金份额净值 0.9791 0.9711 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金惠诚 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.32% 0.09% 0.73% 0.08% -1.05% 0.01% 过去六个月 -0.50% 0.10% 0.40% 0.11% -0.90% -0.01% 过去一年 -2.16% 0.18% 0.36% 0.11% -2.52% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.09% 0.18% 0.60% 0.12% -2.69% 0.06% 国金惠诚 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 -0.41% 0.09% 0.73% 0.08% -1.14% 0.01% 过去六个月 -0.70% 0.10% 0.40% 0.11% -1.10% -0.01% 过去一年 -2.55% 0.18% 0.36% 0.11% -2.91% 0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.89% 0.18% 0.60% 0.12% -3.49% 0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300指数收益率× 10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金 A类份额、C类份额基金合同生效日为 2021年 4月 14日，图示日期为 2021年 4月 14 日至 2023年 3月 31日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于涛 本基金的 基金经理 2021年 4月 14 日 - 17年 于涛先生，中国人民大学财务学博士。 1994年 7月至 2018年 7月先后历任中国 农业银行山东省分行公司信贷部高级经 理，大公国际评估有限公司工商企业评级 部总经理，中债资信评估有限公司研究部 副总经理，银河基金管理有限公司固定收 益部债券高级研究员，融通基金管理有限 公司固定收益部债券高级研究员、信用债 研究主管，安信证券股份有限公司资产管 理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有 限公司固定收益部高级债券基金经理，富 荣基金管理有限公司副总经理。2018年 8 月加入国金基金管理有限公司，历任总经 理助理兼固定收益投资总监，现任公司副 总经理兼固定收益投资总监。 杜哲 本基金的 2023年 01月 - 11年 杜哲先生，香港科技大学博士。2012年 1 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 基金经理 11日 月至2016年10月在安信证券股份有限公 司资产管理部担任投资经理，2016年 10 月至 2017年 2月在东兴证券股份有限公 司资产管理部担任投资主办，2017年 3 月至2018年10月在嘉实基金管理有限公 司配置策略组担任投资经理，2018年 11 月至 2022年 7月在中国国际金融股份有 限公司投资银行部、固定收益部担任投资 经理，2022年 7月至 2022年 9月在中国 国际金融股份有限公司担任固定收益部 副总经理。2022年 9月 27日加入国金基 金管理有限公司，现任多资产投资部总经 理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基 金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金惠诚债券 型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，市场受强预期和弱现实扰动，股债走势呈现较强的相关性。年初疫情消退后 生产生活有序恢复，市场对 2023年经济复苏预期明显抬升，权益市场表现较为强势，债券收益率 上行；2月份，随着部分高频数据并未明显走强，市场缺乏总量数据的指引，同时接下来的政策 面存在一定的不确定性，权益市场和利率债均步入震荡态势，信用债则在配置力量推动下收益率 持续下行；3月份，随着公布的经济数据显示经济强复苏逻辑被证伪，另外政府工作报告将今年 经济增长目标定在 5%左右，也大幅低于市场预期，权益市场调整，债券市场走强，利率债和信用 债收益率整体下行。期间，美联储加息预期和节奏受经济数据和硅谷银行事件的影响波动较大， 对市场风险偏好有一定影响，但总体上来说权益和债券类资产主要受国内经济因素的驱动。 报告期内，适应宏观经济和股债市场的走势，本基金权益仓位季初较上一季度有小幅加仓， 后续随着经济预期转弱，整体组合转向防守，权益仓位维持在相对较低水平，债券仓位主要以中 短久期的利率债和偏债型的可转债为主。 展望二季度，当前经济基本面修复最快的时期已过，二季度环比增速或将放缓。在经济弱修 复的情形下，流动性预计维持合理充裕的态势。美联储虽然仍处于加息进程中，但整体接近尾声， 人民币调整压力相对可控。总体上来看，权益市场预计以结构性行情为主，关注基本面较好、估 值合理或受益于政策支持的医药、消费、基建、科技、军工等板块；债券市场方面，预计收益率 曲线将逐步陡峭化，中短端利率债积极把握市场调整带来的交易性机会，关注长端利率债受基本 面动能偏弱的利好支撑的布局机会；信用债策略方面，信用债供给端仍然偏弱，“资产荒”情况 可能再现，配置力量推动下中高等级信用债的票息策略适合继续维持，久期可适度拉长，但弱资 质或流动性较差的信用债需保持谨慎。 基于以上分析，本基金在 2023年二季度将在风险可控的前提下根据基本面和市场情况稳健操 作，为投资人谋求长期稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A类份额单位净值为 0.9791元，累计单位净值为 0.9791元；本报 告期 A类份额净值增长率为-0.32%，同期业绩比较基准增长率为 0.73%。 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 截至本报告期末，本基金 C类份额单位净值为 0.9711元，累计单位净值为 0.9711元；本报 告期 C类份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准增长率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,458,189.00 3.87 其中：股票 2,458,189.00 3.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 49,067,349.87 77.18 其中：债券 49,067,349.87 77.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,501,282.52 18.09 8 其他资产 546,762.28 0.86 9 合计 63,573,583.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 333,984.00 0.61 C 制造业 1,189,265.00 2.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 595,100.00 1.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 156,600.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 183,240.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,458,189.00 4.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600938 中国海油 19,600 333,984.00 0.61 2 601117 中国化学 35,000 324,800.00 0.59 3 688981 中芯国际 6,000 300,660.00 0.55 4 601186 中国铁建 30,000 270,300.00 0.49 5 688297 中无人机 4,500 255,105.00 0.47 6 002841 视源股份 3,000 224,550.00 0.41 7 000651 格力电器 5,000 183,750.00 0.34 8 601888 中国中免 1,000 183,240.00 0.34 9 601816 京沪高铁 30,000 156,600.00 0.29 10 000858 五 粮 液 600 118,200.00 0.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 17,789,341.23 32.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,393,387.42 37.32 其中：政策性金融债 20,393,387.42 37.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,884,621.22 19.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 49,067,349.87 89.79 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190208 19国开 08 100,000 10,374,797.26 18.98 2 230201 23国开 01 100,000 10,018,590.16 18.33 3 019683 22国债 18 78,000 7,847,424.00 14.36 4 019694 23国债 01 69,000 6,918,527.92 12.66 5 110059 浦发转债 32,000 3,397,549.59 6.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动 性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在严控风险的基础上，力求实现基金资 产的长期稳健增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -1,050.40 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内参与了国债期货投资。 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司于 2022 年 09月 02日受到国家外汇管理局给予罚款 933万元人民币，没收违法所得 334.69万元人民币；国 泰君安证券股份有限公司于 2023年 01月 16日受到中国人民银行给予罚款人民币 95万元重庆银 行股份有限公司于 2022年 06月 01日受到重庆银保监局行给予罚款 230万元；重庆银行股份有限 公司于 2022年 06月 17日受到中国人民银行重庆分行给予罚款 395万元；上述证券的投资已执行 内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述情况外，本基金投资的其他 前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,610.10 2 应收证券清算款 529,152.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 546,762.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 3,397,549.59 6.22 2 113056 重银转债 2,931,516.06 5.36 3 113042 上银转债 2,615,090.39 4.79 4 113013 国君转债 1,239,997.11 2.27 5 128129 青农转债 699,468.00 1.28 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国金惠诚 A 国金惠诚 C 报告期期初基金份额总额 58,515,627.55 2,263,461.92 报告期期间基金总申购份额 15,273.28 54,974.84 减:报告期期间基金总赎回份额 4,861,606.57 156,711.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 53,669,294.26 2,161,725.66 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2023年1月 1日-2023 年 3月 31 日 30,421,863.91 - - 30,421,863.91 54.49 2 2023年1月 1日-2023 年 3月 31 日 22,309,096.44 - - 22,309,096.44 39.96 产品特有风险 国金惠诚 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风 险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者 集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金 份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金惠诚债券型证券投资基金基金合同； 3、国金惠诚债券型证券投资基金托管协议； 4、国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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