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| 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C(006479) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3253717 | ||||||||
| 基金代码 | 006479 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发纳指 100ETF联接（QDII） 基金主代码 270042 交易代码 270042 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 15日 报告期末基金份额总额 2,398,185,248.71份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，力求实现对标的 指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争 将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 3 差控制在 5%以内。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产 在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有 效跟踪。 业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100总收益指数收益率 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型基金， 本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于 目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发纳指 100ETF联接 （QDII）A 广发纳指 100ETF联接 （QDII）C 下属分级基金的交易代码 270042 006479 报告期末下属分级基金的 份额总额 1,644,624,615.13份 753,560,633.58份 注：广发纳指100ETF联接（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：270042） 及A类美元现汇份额（份额代码：000055），交易代码仅列示A类人民币份额代码； 广发纳指100ETF联接（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：006479）及C类 美元现汇份额（份额代码：006480），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159941 基金运作方式 交易型开放式 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 4 基金合同生效日 2015年 6月 10日 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2015年 7月 13日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 汇率调整后的纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index） 收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法 跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 广发纳指 100ETF联 接（QDII）A 广发纳指 100ETF联 接（QDII）C 1.本期已实现收益 75,914,164.66 39,321,673.12 2.本期利润 1,036,225,129.09 579,351,735.16 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 5 3.加权平均基金份额本期利润 0.6141 0.6262 4.期末基金资产净值 6,430,938,885.06 2,914,583,980.84 5.期末基金份额净值 3.9103 3.8677 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发纳指 100ETF联接（QDII）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.46% 1.41% 19.16% 1.44% -0.70% -0.03% 过去六个 月 15.97% 1.72% 16.84% 1.74% -0.87% -0.02% 过去一年 -6.73% 1.89% -2.96% 1.89% -3.77% 0.00% 过去三年 59.79% 1.63% 67.60% 1.63% -7.81% 0.00% 过去五年 105.59% 1.68% 129.11% 1.66% -23.52% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 376.10% 1.34% 488.04% 1.33% -111.94% 0.01% 2、广发纳指 100ETF联接（QDII）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.40% 1.41% 19.16% 1.44% -0.76% -0.03% 过去六个 月 15.85% 1.72% 16.84% 1.74% -0.99% -0.02% 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 6 过去一年 -6.99% 1.89% -2.96% 1.89% -4.03% 0.00% 过去三年 58.78% 1.63% 67.60% 1.63% -8.82% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 81.38% 1.73% 100.24% 1.72% -18.86% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 15日至 2023年 3月 31日） 1、广发纳指 100ETF联接（QDII）A： 2、广发纳指 100ETF联接（QDII）C： 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘杰 本基金的基金经理；广 发中证 500交易型开 放式指数证券投资基 金的基金经理；广发中 证 500交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金(LOF)的基金经 理；广发创业板交易型 开放式指数证券投资 基金的基金经理；广发 创业板交易型开放式 指数证券投资基金发 起式联接基金的基金 经理；广发港股通恒生 综合中型股指数证券 2022- 04-01 - 19年 刘杰先生，工学学士，持有 中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有 限公司信息技术部系统开 发专员、数量投资部研究 员、广发沪深 300指数证券 投资基金基金经理(自 2014 年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业 指数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证券 投资基金基金经理(自 2017 年 8月 4日至 2018年 11 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 8 投资基金(LOF)的基金 经理；广发纳斯达克 100交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理；广发恒生科技交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 (QDII)的基金经理；广 发恒生科技交易型开 放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理； 广发中证香港创新药 交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）的 基金经理；广发全球医 疗保健指数证券投资 基金的基金经理；广发 美国房地产指数证券 投资基金的基金经理； 广发纳斯达克生物科 技指数型发起式证券 投资基金的基金经理； 广发北证 50成份指数 型证券投资基金的基 金经理；指数投资部总 经理助理 月 30日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金 经理(自 2016年 1月 25日 至 2019年 11月 14日)、广 发中小企业 300交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理(自 2016年 1月 25 日至 2019年 11月 14日)、 广发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金基金 经理(自 2016年 1月 25日 至 2019年 11月 14日)、广 发中证军工交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金基金经理(自 2016 年 9月 26日至 2019年 11 月 14日)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11 月 14日)、广发中证环保产 业交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14 日)、广发标普全球农业指 数证券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020 年 2月 28日)、广发粤港澳 大湾区创新 100交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金基金经理(自 2020 年 5月 21日至 2021年 7 月 2日)、广发美国房地产 指数证券投资基金基金经 理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发 全球医疗保健指数证券投 资基金基金经理(自 2018 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 9 年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2018 年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券投 资基金(QDII-LOF)基金经 理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发 粤港澳大湾区创新 100交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新 驱动交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日至 2021 年 11月 17日)、广发中证 央企创新驱动交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理(自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广发 恒生中国企业精明指数型 发起式证券投资基金 (QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022年 4月 28 日)、广发沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月 22日)、 广发沪深 300交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金基金经理(自 2016年 1 月 18日至 2023年 2月 22 日)、广发恒生科技指数证 券投资基金（QDII）基金 经理(自 2021年 8月 11日 至 2023年 3月 7日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 10 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 11 本基金作为联接基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发纳指 ETF 及 指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素 对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。 2023年 1季度，美国加息预期一波三折，从 1月份 CPI环比转负提振市场 情绪，到 2月份强劲非农就业数据和通胀数据超预期冲击美股市场，再到 3月份 硅谷银行事件制约进一步加息的预期等等，1 季度美股市场在经历 2022 年大幅 回调之后，市场情绪在恢复过程中，面临了诸多的挑战。总体上未来加息预期对 市场的影响处于逐步减弱的趋势中，1季度美股总体表现较佳，加息预期等压制 美股科技股的力量有所减弱，1 季度纳斯达克 100 指数上涨 20.49%，标普 500 指数上涨 7.03%，纳斯达克生物科技指数下跌 2.08%，道琼斯美国石油开发与生 产指数下跌 7.57%，MSCI美国 REIT指数上涨 1.65%，标普全球 1200医疗保健 指数下跌 2.48%。 美股中存在众多优秀公司，尤其是医药和科技类公司，基本具备很高的科技 公司护城河效应，一般情况下，在把握全球新兴机会方面具备很强的竞争优势， 从互联网革命到生物科技革命，从日常的电子消费到全球计算机的不断迭代，全 球现代化中的很多应用都与中美此类高科技公司息息相关。根据纳斯达克统计， 参照与现有的纳斯达克主题指数或其他相关主题指数的重合情况，纳斯达克 100 指数在诸多热点主题前沿领域保持暴露，包括人工智能、自动化、5G、云计算、 未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等，纳斯达克 100指数中有 62家公司 近期在 34个颠覆性科技领域至少储备 1个或更多的专利，具备极强的创新性， 通过配置纳斯达克 100指数可以实现一键配置市场热点主题的细分龙头。 美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目 的地，纳斯达克 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非 金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因 此纳斯达克 100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 18.46%，C类基金份额净 值增长率为 18.40%，同期业绩比较基准收益率为 19.16%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 12 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 8,822,719,762.88 92.87 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 570,635,634.89 6.01 8 其他资产 106,290,992.88 1.12 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 13 9 合计 9,499,646,390.65 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Jun23 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Jun23 买入持仓量260手，合约市 值人民币477,159,269.71元，公允价值变动人民币34,002,125.67元。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 14 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 广发纳指 100ETF 股票 型 交易 型开 放式 广发基金管 理有限公司 8,776,576,298.07 93.91 2 ProShares UltraPro QQQ 股票 型 交易 型开 放式 ProShare Advisors LLC 46,143,464.81 0.49 注：广发纳指100ETF即为本基金的目标基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 34,550,981.83 2 应收证券清算款 41,174,353.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,565,658.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 106,290,992.88 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 15 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发纳指100ETF联 接（QDII）A 广发纳指100ETF联 接（QDII）C 报告期期初基金份额总额 1,591,384,823.44 952,895,659.14 报告期期间基金总申购份额 260,608,056.37 398,016,130.92 减：报告期期间基金总赎回份额 207,368,264.68 597,351,156.48 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,644,624,615.13 753,560,633.58 注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发纳斯达克 100指数证券投资基金募集的文件 （二）《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2023年第 1季度报告 16 基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） 托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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