最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 工银可转债债券(003401) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3253533 | ||||||||
| 基金代码 | 003401 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信可转债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银可转债债券 基金主代码 003401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 326,192,490.73 份 投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市 场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动 性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。 在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资 产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现 金等资产间进行配置并动态调整比例。在可转债及可交换债投资方 面，本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，此外还 需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市 场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收 益率+10%×沪深 300 指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 10,505,867.72 2.本期利润 26,498,170.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0966 4.期末基金资产净值 436,705,720.16 5.期末基金份额净值 1.3388 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.66% 0.85% 2.88% 0.30% 4.78% 0.55% 过去六个月 3.47% 1.27% 1.56% 0.38% 1.91% 0.89% 过去一年 -3.66% 1.23% 1.76% 0.40% -5.42% 0.83% 过去三年 10.86% 1.12% 14.30% 0.46% -3.44% 0.66% 过去五年 30.28% 1.03% 31.90% 0.49% -1.62% 0.54% 自基金合同 生效起至今 33.88% 0.95% 37.42% 0.47% -3.54% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 共 11 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 14 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合 同关于投资范围及投资限制的规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄诗原 本基金的基金经理 2021 年 9月 6 日 - 9 年 硕士。2013 年加入工银瑞信，曾任投资 经理，现任养老金投资中心基金经理。 2021 年 9月 6日至 2023 年 1月 13 日， 担任工银瑞信可转债优选债券型证券投 资基金基金经理；2021 年 9 月 6日至今， 担任工银瑞信可转债债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，海外方面，全球经济增速放缓，能源价格有所下跌，通胀压力边际缓和，前 期央行大幅加息的影响逐渐显现，银行业出现点状风险，市场对美联储加息预期明显缓解，国债 收益率有所下行。国内方面，季初随着疫情影响消退，社会流量快速恢复，金融数据等领先指标 有所改善，市场对经济预期较为乐观。而随着地产销售改善力度相对有限，两会将增长目标定为 5%左右，海外银行业风险加大投资者对衰退的担忧，市场对经济增长的预期也有所降温。 债券市场方面，市场整体上跟随对经济增长预期出现小幅震荡，而前期受到投资者结构影响 上行幅度比较大的商业银行二级资本债和永续债收益有所下行，利差缩窄至合理范围。权益市场 方面，上证综指涨幅 5.94%，结构分化明显，与地产链条相关性较大的板块表现不佳，与经济相 关性较弱，并与人工智能、数字经济等相关的传媒、计算机和通信表现亮眼。转债方面，在权益 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页 市场提振下，转债市场表现较好，估值有所扩张，结构上与股票市场相近。 报告期内，考虑到对经济相对乐观预期，同时股票市场估值处于历史相对低位，组合整体维 持较高的权益仓位。同时考虑到转债估值明显偏贵，组合因此保持股票相对超配而转债相对低配。 结构上，季末组合进行了一定均衡化操作，主要为增配了公用事业行业，减配有色金属。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为 7.66%，业绩比较基准收益率为 2.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 220,983,607.24 36.89 其中：股票 220,983,607.24 36.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 373,866,936.92 62.42 其中：债券 373,866,936.92 62.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,987,861.26 0.67 8 其他资产 130,781.42 0.02 9 合计 598,969,186.84 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 397,719.00 0.09 C 制造业 1,823,197.14 0.42 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 204,915,154.70 46.92 E 建筑业 384,526.08 0.09 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,538.00 0.05 J 金融业 1,356.00 0.00 K 房地产业 615,939.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,643,177.32 2.90 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 220,983,607.24 50.60 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 2,080,900 44,219,125.00 10.13 2 600011 华能国际 2,724,500 23,348,965.00 5.35 3 600795 国电电力 5,747,800 21,841,640.00 5.00 4 600886 国投电力 1,993,900 21,554,059.00 4.94 5 600027 华电国际 3,449,668 19,973,577.72 4.57 6 600025 华能水电 1,237,900 8,751,953.00 2.00 7 600863 内蒙华电 2,580,900 8,568,588.00 1.96 8 000543 皖能电力 1,707,400 8,417,482.00 1.93 9 600483 福能股份 674,700 8,271,822.00 1.89 10 002034 旺能环境 460,778 8,266,357.32 1.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 22,560,594.17 5.17 2 央行票据 - - 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 351,306,342.75 80.44 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 373,866,936.92 85.61 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G 三峡 EB1 643,140 87,834,422.71 20.11 2 110061 川投转债 570,420 87,179,320.23 19.96 3 113042 上银转债 492,210 52,133,399.83 11.94 4 110059 浦发转债 487,260 51,734,062.90 11.85 5 113632 鹤 21转债 216,650 26,963,813.83 6.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 100,094.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,686.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 130,781.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G 三峡 EB1 87,834,422.71 20.11 2 110061 川投转债 87,179,320.23 19.96 3 113042 上银转债 52,133,399.83 11.94 4 110059 浦发转债 51,734,062.90 11.85 5 113632 鹤 21转债 26,963,813.83 6.17 6 110048 福能转债 25,186,053.09 5.77 7 128083 新北转债 11,803,308.13 2.70 8 110077 洪城转债 4,389,551.18 1.01 9 120002 18 中原 EB 1,998,186.08 0.46 10 128017 金禾转债 916,912.70 0.21 11 113634 珀莱转债 410,011.61 0.09 12 123114 三角转债 372,030.26 0.09 13 123098 一品转债 167,029.27 0.04 14 110085 通 22转债 111,394.41 0.03 15 110089 兴发转债 46,681.49 0.01 16 113608 威派转债 30,577.71 0.01 17 113633 科沃转债 17,632.59 0.00 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页 18 127029 中钢转债 7,462.35 0.00 19 127022 恒逸转债 4,492.38 0.00 注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 258,486,692.42 报告期期间基金总申购份额 98,832,052.40 减：报告期期间基金总赎回份额 31,126,254.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 326,192,490.73 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信可转债债券型证券投资基金募集申请的注册文件； 2、《工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |