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| 华富货币A(410002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32528 | ||||||||
| 基金代码 | 410002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富货币市场基金2007年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年1 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007 年10 月1 日起至2007 年12 月31 日止。本报告中的财务 资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金名称：华富货币市场基金 2、基金简称：华富货币 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006 年6 月21 日 5、报告期末基金份额总额：409,862,382.13 份 6、投资目标：力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，获得超 过基金业绩比较基准的稳定收益。 7、投资策略：本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况 以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积极主动地在现金、存款、债券 资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制 组合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水 平。 8、业绩比较基准：人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。 9、风险收益特征：本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收 益率都低于股票型、债券型和混合型基金。 10、基金管理人： 华富基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 2 序号 项目 2007 年10 月1 日至2007 年12 月31 日 1 本期净收益 1,525,444.16 元 2 期末基金资产净值 409,862,382.13 元 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字；（2）本基金收益分配按月结转份额。 （二）本报告期基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值 收益率 ① 基金净值 收益率标 准差② 比较基准 收益率 ③ 比较基准 收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去3 个月 1.0248% 0.0101% 0.9344% 0.0002% 0.0904% 0.0099% （三）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势 对比： 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2006-6-21 2006-7-16 2006-8-10 2006-9-4 2006-9-29 2006-10-24 2006-11-18 2006-12-13 2007-1-7 2007-2-1 2007-2-26 2007-3-23 2007-4-17 2007-5-12 2007-6-6 2007-7-1 2007-7-26 2007-8-20 2007-9-14 2007-10-9 2007-11-3 2007-11-28 2007-12-23 基金基准华富货币 注： 本基金合同于2006 年6 月21 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效 起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二 条（六）投资限制中规定的各项比例。 四、管理人报告 1、 基金经理（或基金经理小组成员）简介 吴圣涛先生，武汉大学商学院硕士，六年证券投资研究、保险公司投资从业 经历。历任汉唐证券有限责任公司研究所高级研究员、资产管理部投资经理，国 3 泰人寿保险有限公司投资部副主任、投资部经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1） 行情回顾及运作分析 在国内粮食、肉禽蛋价格以及生产资料价格走高的带动下，CPI 经过9 月份 回落后又重拾升势，11 月CPI 同比增长6.9%，再创近期新高。固定资产投资增 速继续保持高位运行，贸易顺差10 月份数据再次刷新记录，经济增长明显偏快。 为防止经济过热、物价由结构性上涨演变为全面通胀，央行在四季度采取了从紧 的货币政策——三次上调存款准备金率至14.5%的历史最高水平、一次加息以及 向非公开市场一级交易商启动特别存款。2007 年央行共10 次上调存款准备金率， 6 次加息和定向央票，调控强度和调控频率为历史之最。 四季度债券市场在紧缩性货币政策以及中石油、中铁等大盘股发行等因素的 影响下，货币市场利率整体上涨，一年期央票招标利率从3.4447%升至季末 4.0583%，上升61.36BP。债券收益率曲线继续整体上移，并趋于平坦化。大盘 股发行期间，短期资金面压力较大，银行间7 天回购利率在中石油发行时一度飙 升至17%的历史高位。但在贸易顺差以及人民币加速升值预期下，基础货币投放 压力较大，流动性仍旧充裕。 四季度本基金投资上依旧保持积极稳健的风格，根据宏观经济数据及政策变 化情况，继续维持基金较短的组合久期以规避市场利率上行风险，并积极稳妥地 进行跨市场套利，较好分享了新股申购时回购利率较高的特征，在不增加风险的 情况下提升了投资收益。 （2）本基金业绩表现 四季度每万份华富货币市场基金累计实现收益102.15 元，收益率1.0248%, 期间业绩比较基准0.9344%，期间年化收益率4.0526%。 （3） 市场展望和投资策略 受外围经济放缓以及人民币升值、出口退税政策实施的影响，出口增长将明 显放缓，受此拖累，预计2008 年国内经济增速较2007 年将有所放缓。国内通胀 水平在食品价格、资源类价格的持续上涨影响下，仍将维持在高位运行，考虑 2007 年年尾基数较高因素，CPI 可能出现前高后低的格局。总体看流动性过剩的 局面仍难以短期改变，央行货币政策对货币供给和信贷投放将实行更严格的控 制，预计将综合运用存款准备金率、利率、汇率和信贷政策等调控手段，这样可 能导致市场资金面出现结构性的变化。2008 年一季度紫金矿业、中煤能源等大 盘股的发行，引发回购利率大幅上涨的现象还会继续存在，货币市场利率波动将 加剧，债券投资可能的机会将出现在下半年。 本基金将继续将基金的流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政 策、财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信 用风险和利率风险，积极参与跨市场的无风险套利，力争为基金持有人获取合理 的投资收益。 五、投资组合报告 4 （一）报告期末基金资产组合情况 资产组合 金额（单位：人民币 元） 占基金总资产比例 债券投资 218,091,410.28 53.16% 买入返售证券 98,000,347.00 23.89% 其中：买断式回购的买入 返售证券 0 0 银行存款和清算备付金合 计 10,989,122.37 2.68% 其他资产 83,210,334.69 20.28% 合计 410,291,214.34 100% （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(单位：人民币 元) 占基金资产净值 的比例 报告期内债券回购融资余额 581,500,288.75 5.09% 1 其中：买断式回购融资 0 0 报告期末债券回购融资余额 0 0 2 其中：买断式回购融资 0 0 注： 1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日（含节假日）的融资余额 的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日 （含节假日）融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内没有货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况： 项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 123 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例： 5 序 号 平均剩余期限 各期限资产占 基金资产净值的比例 各期限负债占 基金资产净值的比例 1 30 天以内 48.55% 0 2 30 天(含)—60 天 2.42% 0 3 60 天(含)—90 天 16.91% 0 4 90 天(含)—180 天 7.19% 0 5 180 天(含) —397 天(含) 4.73% 0 合 计 79.8% 0 （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 成本(单位：人民币元) 占基金资产净值的 比例 1 国家债券 0 0 2 金融债券 0 0 3 央行票据 119,740,920.86 29.21% 4 企业债券 98,350,489.42 24% 5 其他 0 0 合 计 218,091,410.28 53.21% 剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券 0 0 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 6 债券数量(张) 序号 债券名称 自有投资 买断 式回 购 成本(单位：人民币 元) 占基金资产净 值的比例 1 07 央行票据01 900,000 89,981,595.65 21.95% 2 07 央行票据141 300,000 29,759,325.21 7.26% 3 07 日照港CP02 200,000 19,788,914.83 4.83% 4 07 云铝CP01 200,000 19,756,617.21 4.82% 5 07 南高科CP01 200,000 19,640,632.24 4.79% 6 07 南山CP01 200,000 19,405,791.93 4.73% 7 07 京能CP01 100,000 9,922,300.37 2.42% 8 07 康美CP01 100,000 9,836,232.84 2.40% 9 10 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间 的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0783% 报告期内偏离度的最低值 -0.1730% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0499% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益 或损失。 2、本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序 4、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7 5、其他资产的构成 序 号 其他资产 金额(单位：人民币元) 1 交易保证金 0 2 应收证券清算款 0 3 应收利息 35,387.50 4 应收申购款 83,174,947.19 5 其他应收款 0 6 待摊费用 0 7 其他 0 合计 83,210,334.69 六、开放式基金份额变动 序 号 项目 份额(份) 1 期初基金份额总额 378,662,803.78 2 加：本期申购基金份额总额 453,602,525.58 3 减：本期赎回基金份额总额 422,402,947.23 4 期末基金份额总额 409,862,382.13 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准华富货币市场基金设立的文件； 2、《华富货币市场基金基金合同》； 3、《华富货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，可在合理时间内取得 上述文件的复印件。 华富基金管理有限公司 二○○八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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