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| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252470 | ||||||||
| 基金代码 | 013965 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：达诚基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 基金主代码 013964 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 3月 22日 报告期末基金份额总额 100,554,704.39份 投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于短期债券，并控制投资组合久期，力 求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实 现基金资产的稳健增值。本基金主要投资策略有固定收 益类资产投资策略、衍生产品投资策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×85%+一年期定 期存款基准利率（税后）×15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动持 有短债 C 下属分级基金的交易代码 013964 013965 报告期末下属分级基金的份额总额 56,742,719.43份 43,811,984.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 A 达诚定海双月享 60天滚动持有短 债 C 1.本期已实现收益 355,176.72 218,270.33 2.本期利润 709,796.64 454,360.67 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0134 0.0127 4.期末基金资产净值 58,449,382.40 45,050,489.08 5.期末基金份额净值 1.0301 1.0283 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.32% 0.02% 0.65% 0.01% 0.67% 0.01% 过去六个月 1.96% 0.03% 1.04% 0.02% 0.92% 0.01% 过去一年 3.64% 0.02% 2.26% 0.01% 1.38% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.69% 0.02% 2.32% 0.01% 1.37% 0.01% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.27% 0.02% 0.65% 0.01% 0.62% 0.01% 过去六个月 1.85% 0.03% 1.04% 0.02% 0.81% 0.01% 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 3.42% 0.02% 2.26% 0.01% 1.16% 0.01% 自基金合同 生效起至今 3.47% 0.02% 2.32% 0.01% 1.15% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈佶 本基金的 基金经理 2022年 3月 22 日 - 9年 陈佶先生，历任永赢基金管理有限公司交 易员；永赢基金管理有限公司交易主管； 华宝证券有限责任公司交易主管。 王栋 本基金的 基金经理 2022年 5月 27 日 - 11年 王栋先生，历任中国民生银行深圳分行金 融同业业务业务经理；平安银行总行资管 部固收投资投资经理；平安理财有限责任 公司固收投资投资经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿分工授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平 交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人 工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了 分析，并采集连续四个季度期间内，不同时间窗口下同向交易的样本，根据 95%置信区间下差价 率的 T检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析，未发现旗下投资组合 之间存在利益输送情况。 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易中成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场开年的时候普遍预期“股强债弱”，核心逻辑是疫情恢复和房地产救市，但我们看到进 入 2月以来，市场逐步走出了“股弱债强”的节奏，股市从 2900点到 3200点左右就开始横盘整 理、窄幅震荡，而债券方面，虽然存单利率有所上行，但是主要体现货币市场工具和资金面的走 势，而债券市场尤其是 1年以上的品种利率走势都比较稳健，自去年 12月以来利率反而总体下行 （对应价格上涨），所以这跟年初大家的期待是不太一致的，这说明经济在一季度是弱复苏的趋 势，而不是明显的快速反弹，市场称之为疫情后的“疤痕效应”还是比较明显，所以至少上半年 不能做太多乐观期待。主要原因一是从 20年开始的经济下滑对中国来说是房地产的长波衰退周 期，所以重新放开刺激的效果远不如往年，全国只有点状回暖而没有全面复苏；二是 2023年开年 的出口出现同比下滑，这里既有去年高基数的效应，也有地缘矛盾和产业链转移的长期影响，这 也是一个长周期的变化；三是固收类资产供给上，银行信贷投放前两个月高增，对债券资产供给 形成一定的挤出效应，加上强调地方政府债务管控、降低利息负担，使得债券出现短期资产荒现 象；四是外围欧美快速加息，带来了其自身的衰退和金融风险现象，如美国硅谷银行、签名银行 的倒闭和瑞信银行被收购等，也明显的降低了全球风险偏好。 从主要经济数据来看，生产端增速略有回升，但高基数与出口低迷导致幅度不及预期：1）疫 情影响基本消散，开工和供应链物流恢复正常提振内需和生产；2）汽车生产受利好政策退坡影响 从贡献项转为拖累项；3）外需持续低迷对我国工业生产持续负向拉动。 社零方面，线下场景修复支撑社交经济，疫情影响减弱，人流、物流活跃度持续回升，线下 消费场景快速恢复，居民消费需求走高。其中餐饮收入增速修复情况快于商品零售，充分体现了 线下消费场景修复后居民消费需求的释放。此外，地产后周期消费受益于地产销售边际好转，呈 现明显改善。 固定资产投资方面，去年 1-2月固定资产投资同比增长 12.2%，是全年增速的高点，今年 1-2 月投资达到 5.5%的增速，反映出前期政策的效应释放，以及今年春节较早带来的开工提前。23 年年初专项债提前批次下达支撑基建发力，同时地产销售边际改善明显，竣工投资率先由负转正， 都对固定资产投资提供了支撑。 流动性方面，央行连续 4个月超额续作 MLF并在两会后宣布降准，说明在未来一段时间内， 流动性将继续保持合理充裕。尤其是本次的降准，虽然资金供给总量未必明显增加，但是打消了 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 政策基调变化的担忧，对流动性合理充裕具有风向标意义。 总体而言，当前实体部门对于经济前景的信心还不够稳固，“扩内需、稳就业”的方向不变， 可能会出台更多结构性政策助力稳增长，而大规模刺激政策的可能性有所降低。站在当前时点来 看，货币政策远未到转向之时，宽松可能延续，但降息概率较低。对于债券市场，资金利率中枢 相对平稳，但特定时点波动较大，使得中短端利率债的票息保护相对不足，长端利率下行空间相 对有限；而考虑到外需放缓，内需仍有赖政策宽松的支持，经济温和复苏也不至于触发货币政策 收紧，因此短期内上行风险也相对可控。 本季度，达诚定海双月享 60天滚动持有短债依旧以严控信用风险和回撤为主，以剩余期限在 397天以内的中高等级信用债券为主要配置资产，运用持有到期的信用票息策略，适当提高了组 合的久期，并增加了一部分杠杆的操作，产品净值走势相对稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末达诚定海双月享 60天滚动持有短债 A基金份额净值为 1.0301元，本报告期 份额净值增长率为 1.32%；达诚定海双月享 60天滚动持有短债 C基金份额净值为 1.0283元，本 报告期份额净值增长率为 1.27%，同期业绩比较基准增长率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 103,278,737.67 97.83 其中：债券 100,722,863.17 95.40 资产支持证券 2,555,874.50 2.42 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,562,248.62 1.48 8 其他资产 733,722.15 0.69 9 合计 105,574,708.44 100.00 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 注：1.本基金本报告期末未持有港股通股票。 2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,110,897.26 4.94 其中：政策性金融债 5,110,897.26 4.94 4 企业债券 6,217,231.23 6.01 5 企业短期融资券 65,828,370.74 63.60 6 中期票据 23,566,363.94 22.77 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 100,722,863.17 97.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 012283552 22亨通 SCP005(科创票 据) 80,000 8,196,596.60 7.92 2 042280485 22恒力 CP004(科创票 据) 80,000 8,115,945.21 7.84 3 012283786 22闽电子 SCP007 80,000 8,097,537.32 7.82 4 102001903 20新希望 MTN003 80,000 8,014,656.00 7.74 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5 155384 19紫竹 01 60,000 6,217,231.23 6.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180207 通盛 5优 A 100,000 2,555,874.50 2.47 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管 理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率 风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对 宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据 基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、交易活跃的期货合约。持仓规模上，根据不同期货品 种的波动和久期等，大概测算组合安全边界和对冲力度，并根据市场利率水平决定持仓交易高低。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -29,151.20 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的 业务规则，且对基金的总体风险相对可控。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 报告期内基金投资的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 无。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 733,722.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 733,722.15 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 报告期期初基金份额总额 51,589,872.92 30,726,474.64 报告期期间基金总申购份额 18,718,826.04 25,206,611.35 减:报告期期间基金总赎回份额 13,565,979.53 12,121,101.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 56,742,719.43 43,811,984.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 A 达诚定海双月享 60天滚动 持有短债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,918,228.45 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,918,228.45 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 10.43 - 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101 - 20230331 29,515,840.22 - - 29,515,840.22 29.35 产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在 可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及 因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合 同等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件 达诚定海双月享 60天滚动持有短债 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 （2）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同 （3）达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com或客 服电话 021-60581258。 达诚基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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