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| 创金合信转债精选债券C(002102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252411 | ||||||||
| 基金代码 | 002102 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年 4月 21日 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 1 页 共 15 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 15 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 15 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 15 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信转债精选债券 基金主代码 002101 交易代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 15日 报告期末基金份额总额 31,565,685.29份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转换 债券为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、 货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价 格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的 利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并根据 不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利 息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因 素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最 优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的基金简称 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,805,110.64份 28,760,574.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日－2023年 3月 31日） 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 1.本期已实现收益 40,113.93 79,034.63 2.本期利润 189,404.46 443,635.65 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0684 0.0558 4.期末基金资产净值 3,684,910.99 37,242,664.45 5.期末基金份额净值 1.3136 1.2949 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信转债精选债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.46% 0.37% 3.28% 0.34% 2.18% 0.03% 过去六个月 5.38% 0.44% 0.96% 0.43% 4.42% 0.01% 过去一年 6.74% 0.53% 1.89% 0.45% 4.85% 0.08% 过去三年 15.81% 0.57% 15.73% 0.55% 0.08% 0.02% 自基金合同 生效起至今 30.94% 0.61% 41.57% 0.57% -10.63 % 0.04% 创金合信转债精选债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.38% 0.37% 3.28% 0.34% 2.10% 0.03% 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页 共 15 页 过去六个月 5.22% 0.44% 0.96% 0.43% 4.26% 0.01% 过去一年 6.42% 0.53% 1.89% 0.45% 4.53% 0.08% 过去三年 14.77% 0.57% 15.73% 0.55% -0.96% 0.02% 自基金合同 生效起至今 29.05% 0.61% 41.57% 0.57% -12.52 % 0.04% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页 共 15 页 任职日期 离任日期 年限 王一兵 本基金 基金经 理、固 定收益 部总监 2022年12 月 9日 - 18 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。 曾任职于四川和正期货公司，2009年 3 月加入第一创业证券股份有限公司，历 任固定收益部高级交易经理、资产管理 部投资经理、固定收益部投资副总监， 2014年 8月加入创金合信基金管理有限 公司，现任固定收益部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发 现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规 及基金合同的规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合《公开募集证券投资基金运作管理办法》第三十二条规定的比例或者基金合同约定 的投资比例的，基金管理人会在十个交易日内进行调整。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页 共 15 页 一季度，债券收益率在上行后回落到年初位置，维持窄幅震荡状态。基本面看，经济 有所修复，地产有所好转，但是出口数据略低，经济复苏低于预期。货币政策方面，资金 利率中枢有所上涨，资金价格围绕政策利率波动，但是货币总量维持宽松，央行通过降准， 超量 MLF等方式提供长期的流动性来支持实体经济发展。 一季度，由于纯债收益率波动不大，转债跟随股票上涨有一定的涨幅。中证转债指数 一季度上涨 3.5%，组合一季度涨幅优于中证转债指数。一季度股票市场有一定幅度的上涨， 但分化比较大。转债现阶段溢价率还是维持在高位，但溢价率可能不再是转债投资主要参 考指标，未来比较长的一段时间溢价率可能都会维持在高位。 一季度，产品保持上季度的组合策略，综合考虑各类转债性价比，采取标的分散策略。 未来组合会继续采取分散策略，并选取高性价比的标的，提升组合表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信转债精选债券 A基金份额净值为 1.3136元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 5.46%，同期业绩比较基准收益率为 3.28%；截至本报告期末创金合 信转债精选债券 C 基金份额净值为 1.2949 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.38%，同期业绩比较基准收益率为 3.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,105,127.47 26.99 其中：债券 11,105,127.47 26.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页 共 15 页 6 买入返售金融资产 15,995,242.69 38.88 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,025,332.82 34.09 8 其他资产 12,285.99 0.03 9 合计 41,137,988.97 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 708,744.25 1.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,396,383.22 25.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,105,127.47 27.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019679 22国债 14 7,000 708,744.25 1.73 2 110068 龙净转债 500 90,058.15 0.22 3 128049 华源转债 500 67,193.97 0.16 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页 共 15 页 4 128076 金轮转债 500 66,997.81 0.16 5 127028 英特转债 500 65,954.25 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页 共 15 页 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300.60 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 11,985.39 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,285.99 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110068 龙净转债 90,058.15 0.22 2 128049 华源转债 67,193.97 0.16 3 128076 金轮转债 66,997.81 0.16 4 127028 英特转债 65,954.25 0.16 5 128075 远东转债 65,847.33 0.16 6 123130 设研转债 65,602.26 0.16 7 111005 富春转债 65,302.71 0.16 8 113530 大丰转债 65,048.70 0.16 9 127050 麒麟转债 64,902.26 0.16 10 113591 胜达转债 64,795.27 0.16 11 128044 岭南转债 64,523.70 0.16 12 123136 城市转债 64,243.36 0.16 13 110057 现代转债 63,895.00 0.16 14 123099 普利转债 63,695.89 0.16 15 118015 芯海转债 63,626.34 0.16 16 113609 永安转债 63,470.27 0.16 17 123050 聚飞转债 63,450.75 0.16 18 123141 宏丰转债 63,298.04 0.15 19 113561 正裕转债 63,264.51 0.15 20 123061 航新转债 63,247.71 0.15 21 113577 春秋转债 63,175.75 0.15 22 123147 中辰转债 63,100.27 0.15 23 113546 迪贝转债 63,055.55 0.15 24 113566 翔港转债 62,813.12 0.15 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页 共 15 页 25 128042 凯中转债 62,798.29 0.15 26 128087 孚日转债 62,697.60 0.15 27 128120 联诚转债 62,649.29 0.15 28 123075 贝斯转债 62,639.38 0.15 29 123087 明电转债 62,597.26 0.15 30 127020 中金转债 62,537.67 0.15 31 110058 永鼎转债 62,280.34 0.15 32 123063 大禹转债 62,244.82 0.15 33 113653 永 22转债 62,033.27 0.15 34 113619 世运转债 61,997.81 0.15 35 113545 金能转债 61,982.81 0.15 36 113639 华正转债 61,914.37 0.15 37 118011 银微转债 61,268.79 0.15 38 127060 湘佳转债 61,201.05 0.15 39 123127 耐普转债 61,161.26 0.15 40 128090 汽模转 2 60,921.16 0.15 41 123088 威唐转债 60,895.71 0.15 42 123093 金陵转债 60,813.36 0.15 43 123048 应急转债 60,800.14 0.15 44 128039 三力转债 60,773.22 0.15 45 128142 新乳转债 60,718.97 0.15 46 128063 未来转债 60,599.52 0.15 47 123142 申昊转债 60,492.67 0.15 48 127062 垒知转债 60,471.23 0.15 49 128144 利民转债 60,387.18 0.15 50 123011 德尔转债 60,316.96 0.15 51 113565 宏辉转债 60,285.89 0.15 52 113625 江山转债 60,208.32 0.15 53 128074 游族转债 60,177.33 0.15 54 127035 濮耐转债 60,101.78 0.15 55 113600 新星转债 60,003.15 0.15 56 110062 烽火转债 60,002.26 0.15 57 123117 健帆转债 59,999.52 0.15 58 110045 海澜转债 59,998.26 0.15 59 113524 奇精转债 59,998.04 0.15 60 123144 裕兴转债 59,851.71 0.15 61 113573 纵横转债 59,693.96 0.15 62 113631 皖天转债 59,653.12 0.15 63 123065 宝莱转债 59,599.04 0.15 64 127054 双箭转债 59,511.85 0.15 65 113519 长久转债 59,511.03 0.15 66 118018 瑞科转债 59,504.53 0.15 67 113549 白电转债 59,425.21 0.15 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页 共 15 页 68 123153 英力转债 59,421.34 0.15 69 118020 芳源转债 59,409.11 0.15 70 127026 超声转债 59,264.93 0.14 71 123124 晶瑞转 2 59,219.96 0.14 72 127052 西子转债 59,158.70 0.14 73 128097 奥佳转债 59,092.53 0.14 74 113055 成银转债 59,082.71 0.14 75 113059 福莱转债 59,028.89 0.14 76 118016 京源转债 58,950.96 0.14 77 127055 精装转债 58,925.82 0.14 78 128119 龙大转债 58,902.12 0.14 79 123100 朗科转债 58,875.89 0.14 80 127053 豪美转债 58,849.05 0.14 81 123146 中环转 2 58,763.49 0.14 82 113024 核建转债 58,723.49 0.14 83 110060 天路转债 58,679.79 0.14 84 127033 中装转 2 58,656.78 0.14 85 128138 侨银转债 58,647.95 0.14 86 113640 苏利转债 58,563.93 0.14 87 123039 开润转债 58,469.37 0.14 88 113058 友发转债 58,431.10 0.14 89 113574 华体转债 58,401.97 0.14 90 128132 交建转债 58,386.99 0.14 91 110080 东湖转债 58,373.97 0.14 92 110089 兴发转债 58,351.86 0.14 93 113656 嘉诚转债 58,349.70 0.14 94 128066 亚泰转债 58,343.70 0.14 95 128117 道恩转债 58,284.18 0.14 96 128071 合兴转债 58,249.79 0.14 97 113628 晨丰转债 58,119.53 0.14 98 113638 台 21转债 58,100.96 0.14 99 113644 艾迪转债 58,045.40 0.14 100 110086 精工转债 57,648.10 0.14 101 123106 正丹转债 57,583.77 0.14 102 123129 锦鸡转债 57,562.32 0.14 103 123101 拓斯转债 57,504.11 0.14 104 123082 北陆转债 57,501.23 0.14 105 127044 蒙娜转债 57,499.93 0.14 106 128072 翔鹭转债 57,488.22 0.14 107 113604 多伦转债 57,411.30 0.14 108 113650 博 22转债 57,395.08 0.14 109 111001 山玻转债 57,338.90 0.14 110 123155 中陆转债 57,231.70 0.14 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页 共 15 页 111 127042 嘉美转债 57,198.77 0.14 112 113593 沪工转债 57,150.34 0.14 113 127051 博杰转债 57,148.77 0.14 114 123132 回盛转债 57,144.04 0.14 115 123002 国祯转债 57,042.49 0.14 116 113623 凤 21转债 57,041.16 0.14 117 118004 博瑞转债 57,012.21 0.14 118 128123 国光转债 56,976.78 0.14 119 113606 荣泰转债 56,972.67 0.14 120 128131 崇达转 2 56,875.75 0.14 121 128118 瀛通转债 56,864.01 0.14 122 127056 中特转债 56,824.15 0.14 123 113542 好客转债 56,799.45 0.14 124 127041 弘亚转债 56,776.16 0.14 125 127017 万青转债 56,747.86 0.14 126 113535 大业转债 56,557.53 0.14 127 128026 众兴转债 56,448.90 0.14 128 113532 海环转债 56,418.36 0.14 129 113505 杭电转债 56,406.99 0.14 130 123126 瑞丰转债 56,247.97 0.14 131 113616 韦尔转债 56,226.81 0.14 132 110087 天业转债 56,221.81 0.14 133 127022 恒逸转债 56,154.81 0.14 134 118006 阿拉转债 56,018.72 0.14 135 128023 亚太转债 56,003.63 0.14 136 110082 宏发转债 55,879.93 0.14 137 123064 万孚转债 55,862.33 0.14 138 128136 立讯转债 55,741.06 0.14 139 127031 洋丰转债 55,557.67 0.14 140 123010 博世转债 55,537.60 0.14 141 127068 顺博转债 55,451.27 0.14 142 128062 亚药转债 55,438.36 0.14 143 113610 灵康转债 55,382.60 0.14 144 113569 科达转债 55,287.81 0.14 145 128127 文科转债 55,160.48 0.13 146 123056 雪榕转债 54,997.95 0.13 147 113627 太平转债 54,942.47 0.13 148 123113 仙乐转债 54,903.16 0.13 149 128125 华阳转债 54,858.49 0.13 150 113601 塞力转债 54,839.38 0.13 151 110067 华安转债 54,652.53 0.13 152 123096 思创转债 54,636.23 0.13 153 113608 威派转债 54,603.05 0.13 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页 共 15 页 154 113624 正川转债 54,484.29 0.13 155 113652 伟 22转债 54,470.45 0.13 156 127015 希望转债 54,445.73 0.13 157 128014 永东转债 53,864.93 0.13 158 118005 天奈转债 53,855.07 0.13 159 118010 洁特转债 53,821.07 0.13 160 127034 绿茵转债 53,500.93 0.13 161 128105 长集转债 53,461.23 0.13 162 113033 利群转债 53,460.00 0.13 163 113046 金田转债 53,293.77 0.13 164 128116 瑞达转债 53,187.47 0.13 165 123076 强力转债 53,045.75 0.13 166 113584 家悦转债 52,178.77 0.13 167 128108 蓝帆转债 50,807.53 0.12 168 123128 首华转债 50,702.74 0.12 169 123059 银信转债 14,629.98 0.04 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初基金份额总额 2,789,922.30 22,456,034.81 报告期期间基金总申购份额 172,112.47 23,522,722.23 减：报告期期间基金总赎回 份额 156,924.13 17,218,182.39 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,805,110.64 28,760,574.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 746,006.67 4,644,775.90 报告期期间买入/申购总份额 - - 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 746,006.67 4,644,775.90 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 26.59 16.15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101 - 20230104 12,190,166.60 0.00 12,190,166.60 0.00 0.00% 机构 2 20230101 - 20230327 5,390,782.57 0.00 0.00 5,390,782.57 17.08% 个人 1 20230328 - 20230331 0.00 7,333,642.12 0.00 7,333,642.12 23.23% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页 共 15 页 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2023年 3月 31日，创金合信基金共管理 95只公募基 金，公募管理规模 1065.44亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信转债精选债券型证券投资基金 2023年 1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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