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| 宝盈增强收益债券C(213917) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252360 | ||||||||
| 基金代码 | 213917 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 5月 15日 报告期末基金份额总额 337,191,464.28份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险与保 持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并 力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收 益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市 场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种 的风险和收益； ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于 股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 报告期末下属分级基金的份额总额 292,905,792.62份 44,285,671.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 1.本期已实现收益 -2,095,136.48 -6,512.93 2.本期利润 15,600,200.89 1,101,506.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0488 0.0506 4.期末基金资产净值 417,658,479.08 58,851,872.13 5.期末基金份额净值 1.4259 1.3289 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券 A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.51% 0.28% 0.93% 0.03% 2.58% 0.25% 过去六个月 0.39% 0.32% 0.89% 0.06% -0.50% 0.26% 过去一年 0.61% 0.39% 3.49% 0.05% -2.88% 0.34% 过去三年 16.64% 0.40% 10.14% 0.06% 6.50% 0.34% 过去五年 26.49% 0.40% 25.32% 0.06% 1.17% 0.34% 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 自基金合同 生效起至今 132.73% 0.35% 83.37% 0.07% 49.36% 0.28% 宝盈增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.42% 0.28% 0.93% 0.03% 2.49% 0.25% 过去六个月 0.20% 0.32% 0.89% 0.06% -0.69% 0.26% 过去一年 0.22% 0.39% 3.49% 0.05% -3.27% 0.34% 过去三年 15.26% 0.41% 10.14% 0.06% 5.12% 0.35% 过去五年 24.00% 0.40% 25.32% 0.06% -1.32% 0.34% 自基金合同 生效起至今 119.48% 0.36% 75.48% 0.07% 44.00% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金于 2008年 10月 20日起增加收取销售服务费的 C类收费模式，其对应的基金份额简称 为“宝盈增强收益债券 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基 金的基 金经理 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离 任 日 期 邓 栋 本基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券 投资基金、宝盈融源可转债债券型证券 投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合 型证券投资基金、宝盈祥庆 9个月持有 期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债 债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债 券型证券投资基金、宝盈祥和 9个月定 期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰 两年定期开放债券型证券投资基金基金 经理；固定收益部总经理 2020 年 8 月 6 日 - 13 年 邓栋先生，清华大学土木工程硕士。2008 年 3月加入毕马威华振会计师事务所， 担任审计师；自 2010年 1月至 2017年 8 月在招商基金管理有限公司任职，先后 担任固定收益投资部研究员、基金经理、 固定收益投资部副总监；2017年 8月加 入宝盈基金管理有限公司固定收益部， 历任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券 投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投 资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投资 基金、宝盈聚福 39个月定期开放债券型 证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合 型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券 投资基金、宝盈祥乐一年持有期混合型 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 证券投资基金基金经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 张 仲 维 本基金、宝盈科技 30灵活配置混合型证 券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配 置混合型证券投资基金、宝盈人工智能 主题股票型证券投资基金、宝盈创新驱 动股票型证券投资基金、宝盈发展新动 能股票型证券投资基金、宝盈智慧生活 混合型证券投资基金、宝盈研究精选混 合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活 配置混合型证券投资基金基金经理；海 外投资部总经理 2020 年 8 月 6 日 - 12 年 张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕 士。曾任台湾元大宝来证券投资信托股 份有限公司国际部研究员、基金经理， 华润元大基金管理有限公司研究员、基 金经理；自 2015年 5月加入宝盈基金管 理有限公司，历任研究部研究员、投资 经理。中国台湾籍，证券投资基金从业 人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 股票方面：2023年开年以来宏观数据表现良好，各项利好政策也在不断提振市场信心，在经 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 济复苏的大背景下，市场有望震荡向上，结构性机会为主。在既有的智能汽车以及半导体相关持 仓之外，我们重点关注人工智能方向：ChatGPT是由 OpenAI于 2022年 12月推出的对话 AI模型， 一经面世便受到广泛关注，其用户数持续攀升。我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展，随着人工智能模型不断迭代， 对算力的需求也就越来越大，此将拉动电子行业中芯片（GPU或 CPU+FPGA）的需求大幅提升。AI 模型向以 ChatGPT为首的大规模语言模型发展，驱动数据传输量和算力的需求提升，伴随着数据 传输量的增长，数据中心及其配套等需求量也随之增长。计算机及传媒行业的公司有望利用人工 智能工具实现其业务在各行业（金融、教育、医疗、游戏、电商、法院等）的应用落地。互联网 巨头拥有大量的数据，在人工智能的技术储备方面存在领先优势，可望借助人工智能开展新的业 务增长点。此外，政府中央经济工作会议也提及将支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞 争中大显身手。 2023年一季度沪深 300指数上涨 4.63%，创业板指数上涨 2.25%，行业上来看（以中信一级 行业），涨幅较大的行业为计算机和传媒行业，分别上涨 38.70%和 34.23%；跌幅较大的行业为消 费者服务和房地产，分别下跌 5.29%和 6.21%。 债券方面：2023年一季度，海外通胀有所回落，硅谷银行等风险事件影响了市场加息预期， 发达国家货币政策总体上仍处于加息过程中；国内疫情在春节附近达峰，国内经济目前处于疫后 修复阶段，反弹趋势未变，修复的基础尚不牢固，仍有结构性问题，整体看经济修复会是一个曲 折的过程。 报告期内债券市场调整为主，收益率先上行随后震荡向下，总体是上行。全季度 10年期国债 上行 2BP左右，1年期国债上行 14BP左右，曲线熊平。信用债方面，总体表现强于利率债，中低 评级信用债下行幅度更大，信用利差和等级间利差均压缩明显。 本基金主要投资科技行业中高增长的公司，我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展，在报告期内我们增加了人工 智能相关的持仓。 本基金以高等级信用债，银行金融债和银行二级债为配置配置，报告期间，适度减持银行二 级债，置换成银行金融债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈增强收益债券 A/B的基金份额净值为 1.4259元，本报告期基金份额净值 增长率为 3.51%;截至本报告期末宝盈增强收益债券 C 的基金份额净值为 1.3289 元，本报告期基 金份额净值增长率为 3.42%。同期业绩比较基准收益率为 0.93%。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 72,334,025.00 13.56 其中：股票 72,334,025.00 13.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 435,695,295.33 81.68 其中：债券 435,695,295.33 81.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,237,829.21 4.73 8 其他资产 132,981.36 0.02 9 合计 533,400,130.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,071,344.00 13.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,262,681.00 2.15 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 72,334,025.00 15.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601689 拓普集团 195,200 12,516,224.00 2.63 2 300750 宁德时代 30,400 12,343,920.00 2.59 3 688111 金山办公 21,697 10,262,681.00 2.15 4 002050 三花智控 333,000 8,574,750.00 1.80 5 300604 长川科技 176,500 8,535,540.00 1.79 6 688661 和林微纳 74,250 6,281,550.00 1.32 7 603305 旭升集团 129,000 5,021,970.00 1.05 8 002371 北方华创 17,000 4,519,450.00 0.95 9 002156 通富微电 192,700 4,277,940.00 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,403,865.75 6.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 176,682,265.29 37.08 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 156,817,276.88 32.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,299,606.58 4.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 51,492,280.83 10.81 10 合计 435,695,295.33 91.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028028 20华夏银行小微 300,000 30,676,823.01 6.44 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 债 01 2 019663 21国债 15 300,000 30,403,865.75 6.38 3 188962 21海通 10 300,000 30,397,446.58 6.38 4 175361 20茅台 01 300,000 30,330,000.00 6.37 5 2028018 20交通银行二级 250,000 25,779,232.88 5.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 20交通银行二级、20华夏银行小微债 01的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2022年 9月 9日，据银保监罚决字〔2022〕46号的行政处罚决定书，交通银行股份有限公司 涉及三项违法违规行为，一是个人经营贷款挪用至房地产市场，二是个人消费贷款违规流入房地 产市场，三是总行对分支机构管控不力承担管理责任，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 500万元。 2022年 12月 5日，据浙银保监罚决字〔2022〕39号的行政处罚决定书，华夏银行股份有限 公司杭州分行存在以下违法违规事实：贷款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补 偿款；虚增存贷款；与融资租赁公司业务合作开展不审慎；违规发放固定资产贷款；贷款管理不 到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公司小额贷款公司购买理财和放贷；贷款“三查”不到位， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四 条，罚款 220万元。 我们认为相关处罚措施对交通银行、华夏银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对 交通银行、华夏银行的债券偿还影响很小。本基金投资 20交通银行二级、20华夏银行小微债 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 59,753.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 73,228.07 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 132,981.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 345,518,068.42 25,120,689.56 报告期期间基金总申购份额 106,712,458.80 41,856,757.27 减:报告期期间基金总赎回份额 159,324,734.60 22,691,775.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 292,905,792.62 44,285,671.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230222 96,596,144.22 - 96,596,144.22 - - 2 20230101-20230331 106,706,459.71 - - 106,706,459.71 31.6500 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能 存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 宝盈增强收益债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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