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| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252110 | ||||||||
| 基金代码 | 014475 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 基金主代码 014475 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年 3月 29日 报告期末基金份额总额 1,610,998,000.00份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产 的稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合固定收益资产投 资策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控 制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增 值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年定期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 7,498,096.99 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 2.本期利润 21,607,316.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0134 4.期末基金资产净值 1,617,229,677.78 5.期末基金份额净值 1.0039 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.34% 0.05% 0.29% 0.03% 1.05% 0.02% 过去六个月 0.18% 0.09% -0.21% 0.05% 0.39% 0.04% 过去一年 2.57% 0.07% 0.78% 0.05% 1.79% 0.02% 自基金合同 生效起至今 2.46% 0.07% 0.84% 0.05% 1.62% 0.02% 注：本基金业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：根据《华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的投资 组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需求，为 保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1个月、开放期及开放期结束后 1个月的期间 内，基金投资不受上述比例限制；本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如 法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为 2022年 3月 29日至 2022年 9月 28日，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基 金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 倪莉莎 本基金 的基金 经理 2022年 3月 29日 - 九年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕 士研究生学历。2014年 2月加入华 富基金管理有限公司，曾任集中交 易部助理交易员、交易员，固定收 益部基金经理助理，自 2018年 3 月 29日起任华富富瑞 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 金经理，自 2018年 11月 20日起 任华富恒盛纯债债券型证券投资基 金经理，自 2019年 6月 5日起任 华富货币市场基金基金经理，自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理，自 2021年 11月 8日 起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 1日起任华富富惠 一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理，自 2021年 12月 27日起任华富中证同业存单 AAA指 数 7天持有期证券投资基金基金经 理，自 2022年 3月 29日起任华富 富鑫一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，自 2022年 11月 17日起任华富吉富 30 天滚动 持有中短债债券型证券投资基金基 金经理，具有基金从业资格。 姚姣姣 本基金 的基金 经理 2022年 7月 18日 - 十一年 复旦大学金融学硕士，硕士研究生 学历。先后任职于广发银行股份有 限公司、上海农商银行股份有限公 司。2016年 11月加入华富基金管 理有限公司，自 2017年 1月 4日 起任华富天益货币市场基金基金经 理，自 2017年 1月 4日起任华富 恒稳纯债债券型证券投资基金基金 经理，自 2019年 5月 6日起任华 富恒欣纯债债券型证券投资基金基 金经理，自 2021年 12月 13日起 任华富天盈货币市场基金基金经 理，自 2021年 12月 13日起任华 富货币市场基金基金经理，自 2022 年 7月 18日起任华富富鑫一年定 期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年开年国内经济逐步步入疫后修复阶段，一季度国内经济复苏进度好于去年年末的市 场一致预期。结构方面，消费地产均受益于疫后场景的修复而快速恢复，国内投融资数据均表现 较好，与国内形成反差的是，出口端整体偏弱。所以一季度的基本面呈现出海外边际降温和国内 边际回暖的格局。海外方面，虽然美国通胀正在边际放缓，但是在紧缩周期下，欧美金融风险频 发，引发了市场对欧美经济衰退的担忧，带动避险情绪上升。 债券市场表现上，在一季度经济温和复苏的基本面背景下，伴随着央行货币政策回归正常， 利率中枢有所抬升，使得一季度债券市场整体有所上行，但上行幅度并不大，呈现出区间窄幅震 荡的特征。1年期国债收益率上涨明显，为 17.63bp，10年期国债收益率上行了 2.34bp，收益率 曲线呈现出熊平走势。市场节奏上，一季度的债市主要随着投资者对于经济修复预期的调整而变 动。春节前随着消费、出行的人数投资者对于经济反弹的预期高涨，10年期国债收益率快速上 行；春节后，市场对于经济修复的预期不断调整，10年期国债收益率区间窄幅震动，两会后， 经济增长目标稍弱于预期，强刺激政策的担忧缓解，10年期国债利率下行。信用债市场的表现 则要比利率债强劲的多。整个一季度中短债收益率下行明显，其中低等级的信用债收益率下行较 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 多，信用利差快速收窄，长债收益率区间内震荡，信用利差方面，3年 AAA、3年 AA+、3年 AA 和 3年 AA-分别变动-19BP、-44BP、-44BP 和-42BP。 本基金 2023年以信用债策略为主要产品组合策略。以中高等级中短久期的信用债为底仓， 以获取票息策略为主，配合利率波动以增厚产品的资本利得。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，目前经济复苏的斜率和持续性仍存在分歧，市场预期也跟随着各项数据的公布不 断做出调整。我们倾向于认为经济弱复苏的基调会逐渐得到确认。核心原因在于房地产价格预期 的改变及居民端风险偏好的降低，对需求持续释放强度的存疑。因此我们对二季度的债券市场依 然保持谨慎乐观。同时美联储的加息终点临近，美债的行情已经进入右侧。预测国内利率大概率 二季度会在纠结中下行。更看好 2-3y高等级信用债的利差下行空间，适当的保持久期和中性杠 杆可能是二季度较加的债券策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值为 1.0039元，累 计份额净值为 1.0245元。报告期，华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值 增长率为 1.34%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,107,702,168.72 99.03 其中：债券 2,107,702,168.72 99.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 20,506,101.90 0.96 8 其他资产 38,692.20 0.00 9 合计 2,128,246,962.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 182,491,936.71 11.28 其中：政策性金融债 91,519,964.38 5.66 4 企业债券 1,298,655,470.97 80.30 5 企业短期融资券 120,170,660.14 7.43 6 中期票据 506,384,100.90 31.31 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,107,702,168.72 130.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102380415 23冀交投 MTN003 1,500,000 151,120,967.21 9.34 2 188736 21国君 12 1,200,000 122,021,424.66 7.55 3 042380176 23平安租赁 CP002 1,100,000 110,066,649.18 6.81 4 2280223 22沪地产 02 1,000,000 102,730,493.15 6.35 5 185644 22华宝 01 1,000,000 102,407,501.37 6.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国泰君安证券股份有限公司出现在报告编制日前一 年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,692.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 38,692.20 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,61 0,99 8,00 0.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,61 0,99 8,00 0.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有持有发起发起发起 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 份额 总数 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 份额 总数 份额 占基 金总 份额 比例 (%) 份额 承诺 持有 期限 基金 管理 人固 有资 金 0.00 0 0.00 0 - 基金 管理 人高 级管 理人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金 经理 等人 员 0.00 0 0.00 0 - 基金 管理 人股 东 10,9 99,0 00.0 0 0.68 10,9 99,0 00.0 0 0.68 三年 其他 0.00 0 0.00 0 - 合计 10,9 99,0 00.0 0 0.68 10,9 99,0 00.0 0 0.68 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 1,599, 999,00 0.00 0.00 0.00 1,599,99 9,000.00 99.3 200 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 3、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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