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| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A(008340) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252089 | ||||||||
| 基金代码 | 008340 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 2页 共 15页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 基金主代码 008340 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 3日 报告期末基金份额总额 2,374,323,179.57份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券指数 本基金为指数基金，将采用代表性分层抽样复制法对标的指数进 行跟踪。 分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债 券及备选成份券中抽取若干成份券，或必要时选择非成份券作为 替代，构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控 制跟踪误差的基础上，有效减少组合维护及再平衡的所需的费 用。 本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评级、隐含评 级、剩余期限、久期、历史流动性、国债利差及收益率等进行分 析，在以成份债券评级分布、久期与指数一致为基本目标的基础 上，选择在同隐含评级范围内，流动性最好的成份券作为备选， 在此基础上，在可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散以及 提升组合收益。最终使得构建的组合为流动性最好的成份券。并 与标的指数在公开评级分布、剩余期限等分布特征上尽可能相 似，从而达到组合在具有较高流动性的基础上，最大程度复制标 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 3页 共 15页 的指数的目的。 由于采用抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种 与标的指数可能存在差异。此外本基金在控制跟踪误差的前提 下，可通过风险可控的积极管理比如参与风险低且可控的债券回 购等投资获得超额收益，以弥补基金费用等管理成本，控制与标 的指数的偏离度。 在条件允许的情况下，本基金将完全复制指数进行投资。 2、债券投资组合的优化 为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对债券投资 组合进行整体优化调整，如“久期匹配”、“期限匹配”等。 （1）久期匹配 “久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久期一致为目 标，从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和 标的指数走势一致。 （2）期限匹配 “期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重，力争基金组合各个 期限段权重与标的指数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟 踪误差。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在 确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、 收益性等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购 以及现金等资产的比例。 业绩比较基准 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率 (税后)*5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟踪中债- 安徽省公司信用类债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指 数 C 下属分级基金的交易代码 008340 008341 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,305,356,989.45份 68,966,190.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要 财务 指标 报告 期 （20 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 4页 共 15页 23 年 1 月 1 日- 2023 年 3 月 31 日） 华 富 安 徽 省 信 用 债 指 数 A 华 富 安 徽 省 信 用 债 指 数 C 1.本 期已 实现 收益 19 ,9 87 ,7 26 .4 1 50 0, 22 6. 97 2.本 期利 润 49 ,9 29 ,0 07 .3 3 1, 26 1, 84 1. 79 3.加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0. 02 31 0. 02 26 4.期 末基 金资 2, 37 5, 70 ,8 42 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 5页 共 15页 产净 值 34 0, 54 9. 83 ,2 13 .8 5 5.期 末基 金份 额净 值 1. 03 04 1. 02 72 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富安徽省信用债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.26% 0.03% 0.95% 0.03% 1.31% 0.00% 过去六个月 0.49% 0.08% -0.54% 0.05% 1.03% 0.03% 过去一年 3.86% 0.06% 0.42% 0.04% 3.44% 0.02% 自基金合同 生效起至今 11.26% 0.04% 2.33% 0.03% 8.93% 0.01% 华富安徽省信用债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.22% 0.03% 0.95% 0.03% 1.27% 0.00% 过去六个月 0.44% 0.08% -0.54% 0.05% 0.98% 0.03% 过去一年 3.74% 0.06% 0.42% 0.04% 3.32% 0.02% 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 6页 共 15页 自基金合同 生效起至今 10.94% 0.04% 2.33% 0.03% 8.61% 0.01% 注：本基金业绩比较基准收益率=中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利 率(税后)*5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资 于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 7页 共 15页 于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金建仓期为 2020年 8月 3日到 2021年 2月 3日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期 内，本基金严格执行了《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》的规 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 郜哲 本基金 的基金 经理 2020年 8月 3日 - 九年 北京大学理学博士，硕士研究生学 历。先后担任方正证券股份有限公 司博士后研究员、上海同安投资管 理有限公司高级研究员。2017年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2018年 2月 23日起任华富中证 100指数证券投资基金基金经理， 自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，自 2019年 12月 24日起任华富中证人工智能产业交 易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2020年 4月 23日起任华 富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 8月 3日起任华富 中债-安徽省公司信用类债券指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 6月 15日起任华富中证证券公 司先锋策略交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 8 月 11日起任华富中证稀有金属主 题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 9月 15日起 任华富中债 1-3年国开行债券指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 7月 22日起任华富消费成长股 票型证券投资基金基金经理，自 2022年 8月 31日起任华富中证科 创创业 50指数增强型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 8页 共 15页 张娅 本基金 基金经 理、公 司公募 投资决 策委员 会委 员、公 司总经 理助 理、指 数投资 部总监 2020年 8月 3日 - 十八年 美国肯特州立大学金融工程硕士， 硕士研究生学历。曾先后担任华泰 柏瑞基金管理有限公司指数投资部 总监兼基金经理、上海同安投资管 理有限公司副总经理兼宏观量化中 心总经理。2017年 4月加入华富基 金管理有限公司，自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国 开债指数型证券投资基金基金经 理，自 2019年 12月 24日起任华 富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2020年 4月 23日起任华富中证人 工智能产业交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理，自 2020年 8月 3日起任华富中债-安 徽省公司信用类债券指数证券投资 基金基金经理，自 2022年 7月 22 日起任华富消费成长股票型证券投 资基金基金经理，自 2022年 8月 31日起任华富中证科创创业 50指 数增强型证券投资基金基金经理， 具有基金从业资格。 尤之奇 本基金 的基金 经理 2020年 8月 17日 - 十三年 上海财经大学金融学硕士，本科学 历。曾任毕马威会计师事务所审计 员，华泰柏瑞基金管理有限公司事 务部总监助理，兴业银行银行合作 中心基金负责人。2017年 6月加入 华富基金管理有限公司，曾任基金 经理助理，自 2020年 8月 17日起 任华富中债-安徽省公司信用类债 券指数证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起任华富中债 1- 3年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 12月 20日 起任华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金基金经理， 自 2022年 3月 14日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 9页 共 15页 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度开启新一轮经济复苏周期，消费活动在春节前后明显回暖，地产销售大幅改 善，PMI创十年新高，产业升级趋势驱动高技术制造业投资高速增长，基建整体高增。但是受制 于海外需求和份额双重压力，今年以来出口承压。3月两会定调今年经济增速 5.0%，表明政策力 度将比较温和，调结构依旧会是未来的发展主要方向。值得注意的是，通胀呈现出通缩特征， CPI增速放缓，PPI同比走低。当前海外紧缩风险逐步释放，外资重回流入态势。 货币政策方面，央行总体保持市场流动性合理充裕，一季度多次大量公开市场投放，同时增 量续作 mlf，并在 3月进行降准 0.25%。银行间资金价格显著走高，流动性分层现象较为明显。 一季度债券市场分化严重，利率债波澜不惊，信用债收益率修复，大幅下行。年初随着疫情 影响减弱，经济活动复苏，“强预期”得到验证，叠加银行间资金超预期波动，利率总体上行。 随着两会召开，市场预期今年将呈现弱复苏，利率下行。一季度 5年国开债收益率下行 1bp，3 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 10页 共 15页 年国开债收益率上行 12bp。信用债受到固收类产品配置刚需较大，收益率大幅下行，中高等级 信用利差已经回到 11月末水平，但仍高于去年年初。 本基金在报告期内总体保持去年底持仓结构。截止目前，产品已创出新高，同时近一年产品 收益也比同类固收产品更具优势。建议投资者长期持有，从而可以理性面对短期波动。 展望 2季度，经济预计将能持续复苏，但斜率将会进一步放缓。目前利率点位已经反映了资 金价格回归中枢以及经济复苏的预期，未来收益率变化更多回归基本面。由于未来政策更注重调 结构，因此如果经济复苏较为乐观，政策刺激力度预期将会减少，从而利率波动区间也会有限。 信用债具有更高票息，且资产荒预计还会持续，更为值得配置。 本基金在操作上，在跟踪指数的基础上适度进行收益增强操作，努力为投资人获得更高的超 额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富安徽省信用债指数 A份额净值为 1.0304元，累计份额净值为 1.1104元。 报告期，华富安徽省信用债指数 A份额净值增长率为 2.26%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 截止本期末，华富安徽省信用债指数 C份额净值为 1.0272元，累计份额净值为 1.1072元。报告 期，华富安徽省信用债指数 C份额净值增长率为 2.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,790,214,638.96 99.90 其中：债券 2,790,214,638.96 99.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 11页 共 15页 产 7 银行存款和结算备付金合计 950,492.16 0.03 8 其他资产 1,843,171.55 0.07 9 合计 2,793,008,302.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,383,405.47 7.41 其中：政策性金融债 181,383,405.47 7.41 4 企业债券 141,447,127.94 5.78 5 企业短期融资券 660,374,293.43 27.00 6 中期票据 1,807,009,812.12 73.87 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,790,214,638.96 114.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 102281831 22合肥产投 MTN002 900,000 90,532,804.93 3.70 2 102281241 22合肥产投 MTN001(科创票 据) 700,000 71,642,760.00 2.93 3 042280396 22蚌埠城投 CP002 700,000 70,734,156.16 2.89 4 220306 22进出 06 700,000 70,654,586.30 2.89 5 102281921 22建安投资 700,000 70,042,843.84 2.86 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 12页 共 15页 MTN002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行曾出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法 律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 13页 共 15页 1 存出保证金 38,738.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,804,433.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,843,171.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C 报告期期初基金份额总 额 1,929,388,946.98 55,359,560.51 报告期期间基金总申购 份额 548,650,235.70 22,793,315.30 减:报告期期间基金总 赎回份额 172,682,193.23 9,186,685.69 报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总 额 2,305,356,989.45 68,966,190.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 14页 共 15页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 486,52 4,477. 42 0.00 0.00 486,524, 477.42 20.4 900 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注： 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 2023年第 1季度报告 第 15页 共 15页 9.1 备查文件目录 1、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同 2、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金托管协议 3、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公 告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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