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| 华富恒盛纯债债券C(006406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252078 | ||||||||
| 基金代码 | 006406 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒盛纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒盛纯债债券 基金主代码 006405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 20日 报告期末基金份额总额 654,909,326.03份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的收益和基金资产的稳 健增值。 投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比 重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型 基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改 变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估 值水平、风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调 整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006405 006406 报告期末下属分级基金的份 额总额 517,943,912.45份 136,965,413.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告 期 （20 23 年 1 月 1 日- 2023 年 3 月 31 日） 主要 财务 指标 华 富 恒 盛 纯 债 债 券 A 华 富 恒 盛 纯 债 债 券 C 1.本 期已 实现 收益 4, 91 0, 20 3. 47 29 5, 06 4. 15 2.本 期利 润 10 ,5 87 ,3 21 .7 9 81 0, 03 7. 57 3.加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0. 02 08 0. 01 82 4.期 5614 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 末基 金资 产净 值 0, 26 2, 67 1. 37 5, 88 3, 27 7. 92 5.期 末基 金份 额净 值 1. 08 17 1. 06 51 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒盛纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.96% 0.03% 0.98% 0.04% 0.98% -0.01% 过去六个月 0.95% 0.06% 0.84% 0.07% 0.11% -0.01% 过去一年 3.57% 0.04% 3.69% 0.06% -0.12% -0.02% 过去三年 5.35% 0.06% 10.54% 0.07% -5.19% -0.01% 自基金合同 生效起至今 13.49% 0.06% 20.50% 0.07% -7.01% -0.01% 华富恒盛纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.90% 0.03% 0.98% 0.04% 0.92% -0.01% 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 过去六个月 0.82% 0.06% 0.84% 0.07% -0.02% -0.01% 过去一年 3.22% 0.04% 3.69% 0.06% -0.47% -0.02% 过去三年 4.04% 0.06% 10.54% 0.07% -6.50% -0.01% 自基金合同 生效起至今 8.61% 0.09% 20.50% 0.07% -11.89% 0.02% 注：本基金业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例 不低于基金资产的 80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。本基金建仓期为 2018年 11月 20日到 2019年 5月 20日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 倪莉莎 本基金 的基金 经理 2018年 11月 20日 - 九年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕 士研究生学历。2014年 2月加入华 富基金管理有限公司，曾任集中交 易部助理交易员、交易员，固定收 益部基金经理助理，自 2018年 3 月 29日起任华富富瑞 3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基 金经理，自 2018年 11月 20日起 任华富恒盛纯债债券型证券投资基 金经理，自 2019年 6月 5日起任 华富货币市场基金基金经理，自 2019年 10月 31日起任华富安兴 39个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理，自 2021年 11月 8日 起任华富吉丰 60天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 1日起任华富富惠 一年定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理，自 2021年 12月 27日起任华富中证同业存单 AAA指 数 7天持有期证券投资基金基金经 理，自 2022年 3月 29日起任华富 富鑫一年定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，自 2022年 11月 17日起任华富吉富 30 天滚动 持有中短债债券型证券投资基金基 金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内经济方面，继 1-2月经济活动普遍迎来疫后复苏后，随着生活服务业等领域的受抑制需 求进一步释放，3月国内经济延续回暖态势。去年疫情防控措施收紧产生的低基数有望对大多数 经济数据的同比表现形成提振。1-2月工业增加值、固定资产投资和社零同比增速将分别为 2.4%、5.5%和 3.5%。同期出口同比增速下滑为-6.8%。目前住房销售回暖主要集中在大城市，而 市场整体信心仍然相当低迷。国内出口继续面临外需疲软和地缘政治局势持续动荡带来的阻力。 汽车制造商之间掀起价格战，意味着购车需求较为疲弱。 海外方面，一季度全球经济依旧不容乐观，在通胀、加息和银行危机中，不断走向衰退与萧 条。快速的加息和持续的高利率是造成经济衰退的导火索，硅谷银行和瑞信危机也反应了高利率 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 下的欧美金融体系的风险。虽然各国央行及时出手，避免了危机进一步传导。但市场对停止加息 甚至降息的预期进一步抬升。对美元回流趋势形成阻碍。 债券市场方面，利率债方面，一季度债市走势呈现出区间震荡的特征，最低点为 2.81%，最 高点为 2.93%；1年期国债收益率上涨明显，为 17.63bp，收益率曲线呈现出熊平走势。具体原 因是，市场对经济复苏斜率进行了重新定价，从春节前较为乐观，到春节后平稳修复。公布的政 策及经济数据表现喜忧参半，政府工作报告对经济增速目标及财政赤字率、专项债额度的设定均 低于市场预期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融数据较好。1-3月央行全口径净回笼资 金，信贷投放较好，利率债净融资额高于过去两年同期，均会消耗银行的超储。资金利率从去年 显著宽松到边际收敛，到在政策利率附近波动。 信用债一级发行融资重回正轨，伴随赎回潮渐退，发行总规模环比增长 23%、同比仅小幅缩 减 3%，但受同期到期规模增长影响最终净融入 4878亿元，同比仍为大幅腰斩。城投债供给放 量，发行规模占全部信用债比例升至 53%的新高。一季度高等级、短久期已基本下修到位，低等 级、长久期仍处下行趋势中，等级利差普遍收窄，中高等级期限利差收窄而低等级期限利差走阔。 一季度，华富恒盛纯债基金以配置中高等级信用债为底仓，辅以适度的杠杆，提高组合的静 态收益。并阶段性参与波段交易，在不增加组合久期风险的前提下，为持有人提供合理的收益。 展望二季度，目前经济复苏的斜率和持续性仍存在分歧，市场预期也是跟着各项数据的公布 不断做出调整。核心原因在于房地产价格预期的改变及居民端风险偏好的降低，对需求持续释放 强度的存疑。从社融存量月同比增速看，整体呈现出稳信用的特征。结合政府工作报告提出今年 的经济增长预期目标为 5%左右，预计二季度经济延续平稳修复逻辑。3月央行超额续作 MLF，超 预期降准落地，及跨季连续大额逆回购投放，均表明央行对流动性的呵护。二季度资金面或仍在 政策利率附近波动，可期待结构性货币政策工具的出台。 本基金将继续以票息策略为主，通过精选个券，严控信用风险的同时，合理提高组合收益。 并通过主动择时，降低融资成本，为持有期争取更好的投资体验。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，恒盛 A份额净值为 1.0817元，累计份额净值为 1.1317元。报告期，恒盛 A份 额净值增长率为 1.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%。截止本期末，恒盛 C份额净值为 1.0651元，累计份额净值为 1.0851元。报告期，恒盛 C份额净值增长率为 1.90%，同期业绩比 较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 818,554,700.09 99.30 其中：债券 818,554,700.09 99.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,900,076.08 0.47 8 其他资产 1,876,458.75 0.23 9 合计 824,331,234.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,445,944.66 7.14 其中：政策性金融债 40,183,342.47 5.69 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 4 企业债券 299,109,285.00 42.36 5 企业短期融资券 110,926,712.56 15.71 6 中期票据 358,072,757.87 50.71 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 818,554,700.09 115.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2080169 20嘉兴双创债 01 500,000 52,495,046.58 7.43 2 1980231 19莆田高新债 500,000 42,258,610.96 5.98 3 101900567 19金华融盛 MTN002 400,000 42,013,150.68 5.95 4 220308 22进出 08 400,000 40,183,342.47 5.69 5 102100726 21龙海国资 MTN001(专项乡 村振兴) 360,000 38,839,315.07 5.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家进出口银行曾出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法 律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,335.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,870,123.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,876,458.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒盛纯债债券 A 华富恒盛纯债债券 C 报告期期初基金份额总 505,789,563.67 3,055,901.39 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 额 报告期期间基金总申购 份额 13,110,049.21 143,453,281.42 减:报告期期间基金总 赎回份额 955,700.43 9,543,769.23 报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总 额 517,943,912.45 136,965,413.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注： 本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 华富恒盛纯债债券 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 间 区 间 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 406,62 1,163. 71 0.00 0.00 406,621, 163.71 62.0 900 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒盛纯债债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒盛纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒盛纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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