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| 华泰保兴久盈(007432) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251879 | ||||||||
| 基金代码 | 007432 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 21日 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴久盈 基金主代码 007432 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 08月 24日 报告期末基金份额总额 4,500,125,735.91份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力 求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放 前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策 略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所 投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基 金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售 权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的， 基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投 资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债 券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金 在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混 合型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 1.本期已实现收益 42,257,776.85 2.本期利润 42,257,776.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 4,514,843,233.79 5.期末基金份额净值 1.0033 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用按 实际利率计算账面价值，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.94% 0.01% 0.92% 0.01% 0.02% 0.00% 过去六个月 1.93% 0.01% 1.87% 0.01% 0.06% 0.00% 过去一年 3.97% 0.01% 3.75% 0.01% 0.22% 0.00% 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 自基金合同生效起 至今 10.14% 0.01% 9.78% 0.01% 0.36% 0.00% 注：本基金业绩比较基准为：该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王海明 基金经理 2020年 08 月 24日 - 6年 上海财经大学硕士研究生。曾任 华泰资产管理有限公司固定收益 投资部研究员。2016年 8月加入 华泰保兴基金管理有限公司，历 任投资助理、华泰保兴货币市场 基金基金经理助理。 周咏梅 基金经理、公司固定 收益投资二部副总经 理 2020年 08 月 24日 - 16年 上海财经大学国际金融学硕士。 历任华泰资产管理有限公司固定 收益组合管理部投资助理、投资 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 经理。在华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理组合类保险资 产管理产品等。2016年 8月加入 华泰保兴基金管理有限公司，历 任专户投资一部投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度经济处于疫情之后恢复过程中。从经济数据来看，PMI均在 50.0以上，生产、新订单 和新出口订单回升明显。投资方面，1-2月固定资产投资同比 5.5%，相对 2022年 1-12月上升 0.4个百分 点。其中，1-2月基础设施建设同比 9.0%，仍保持较快增长，但房地产投资增速为-5.7%。从高频数据来 看，二手房成交面积高企，尤其是一二线城市。工业生产企稳回升，1-2月份，工业增加值同比增长 2.4%， 增速较上年 12月份加快 1.1个百分点。工业企业利润来看，同比下降 22.9%，尽管工业生产有所回升，但 市场需求尚未完全恢复，企业毛利下降。消费方面，服务类消费恢复较好，但可选消费如汽车等负增长。 出口方面，面临去年高基数、海外需求等因素，同比数据如期回落。海外方面，美国就业数据仍保持前期 状态，但从先行数据 PMI、收益率曲线来看，预期下半年会有衰退。硅谷银行事件，使得美国国债大幅下 行，小银行存款流失至大银行和货币基金，银行危机还未完全解除。美联储在 3月加息 25bp，控制通胀仍 是重要事项。国内物价方面，CPI涨幅较低，1月春节错位因素同比在 2.1%，但是 2、3月同比在 1.0%及 以下。3月 PPI同比跌幅扩大，主要因需求影响，部分工业品价格环比下跌。 国内货币政策方面，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策 工具的总量和结构双重功能。在年初信贷投放较好的情况下，对基础货币的需求在上升。央行进行的公开 市场操作投放期限较短，通过降准 0.25%投放长期资金。从机构行为来看，2022年 10月底开始的理财净 值下跌引起的赎回潮，带动了信用债的抛售。今年 1月以来，信用债的价值开始体现，同时理财止赎后净 买入，AA+信用债、二级资本债和永续债收益率大幅下行。存单方面，收益率在 3月初达到最高。随着经 济高频数据走弱和银行间资金宽松，1年股份制存单收益率从最高 2.78%开始下行。 报告期内，本基金稳步配置了封闭期内到期的债券，合理安排正回购期限，降低融资成本，提高了组 合杠杆水平，整体在第一季度取得了稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0033元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.94%，同期业绩比较基 准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,327,868,756.20 95.74 其中：债券 6,327,868,756.20 95.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 278,130,248.61 4.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,290,913.63 0.05 8 其他资产 - - 9 合计 6,609,289,918.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,327,868,756.20 140.16 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 其中：政策性金融债 6,327,868,756.20 140.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,327,868,756.20 140.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 180411 18农发 11 29,700,000 3,049,280,857.79 67.54 2 150314 15进出 14 15,900,000 1,636,541,846.49 36.25 3 150218 15国开 18 7,750,000 796,149,520.81 17.63 4 018017 国开 2007 3,000,000 305,511,591.19 6.77 5 200212 20国开 12 2,000,000 204,084,134.77 4.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚说明 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行 主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,500,125,620.54 报告期期间基金总申购份额 115.37 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,500,125,735.91 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20230101-20230331 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 2 20230101-20230331 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 22.22% 3 20230101-20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 44.44% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 华泰保兴久盈 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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