最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴吉年福(005522) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3251866 | ||||||||
| 基金代码 | 005522 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 21日 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 28日 报告期末基金份额总额 214,855,093.09份 投资目标 通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，灵活 运用多种投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资 机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态 把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风 险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大 类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金 资产的长期稳定增值。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 1.本期已实现收益 3,341,172.87 2.本期利润 -847,802.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039 4.期末基金资产净值 230,019,635.71 5.期末基金份额净值 1.0706 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.36% 0.25% 2.27% 0.42% -2.63% -0.17% 过去六个月 0.23% 0.21% 3.10% 0.54% -2.87% -0.33% 过去一年 -0.97% 0.20% -1.49% 0.56% 0.52% -0.36% 过去三年 20.00% 0.39% 6.04% 0.60% 13.96% -0.21% 过去五年 35.07% 0.45% 8.94% 0.63% 26.13% -0.18% 自基金合同生效起 至今 34.06% 0.49% 8.49% 0.63% 25.57% -0.14% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%。 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵旭照 基金经理、公司研究 部副总经理（主持工 作） 2018年 01 月 15日 - 8年 北京大学金融学硕士。历任国泰 君安证券股份有限公司研究员。 2016 年 12 月加入华泰保兴基金 管理有限公司，历任公司研究部 研究员、权益投资部基金经理、 研究部总经理助理。 赵健 基金经理、公司权益 投资副总监 2018年 06 月 12日 - 12年 复旦大学硕士。历任海通证券股 份有限公司研究所助理分析师、 分析师、高级分析师、首席分析 师。2016年 8月加入华泰保兴基 金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 伴随疫情消退，经济逐步呈现复苏姿态，但复苏本身存在“有先后、不均衡”的特点，与场景相关的 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 消费出行复苏较快，而居民资产负债表受损拖累地产、汽车等行业的复苏力度，整体上看，经济复苏仍在 持续中。年初权益市场表现活跃，但市场对复苏强度信心不足，一季度中下旬成交逐步集中于数字经济、 中特估相关个股，市场呈现出显著的结构性行情。本基金适当增加了权益仓位，主要持有银行、消费、汽 车等行业中的低估值个股。本基金仍然会坚持注重回撤的投资策略，寻找低回撤下的确定性收益机会，力 争实现稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0706元，本报告期内基金份额净值增长率为-0.36%，同期业绩比较 基准收益率为 2.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,375,737.13 24.28 其中：股票 56,375,737.13 24.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,456,371.51 8.81 其中：债券 20,456,371.51 8.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 87,441,989.99 37.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 55,510,864.49 23.91 8 其他资产 12,397,077.18 5.34 9 合计 232,182,040.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 86,730.00 0.04 C 制造业 35,544,651.53 15.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 72,080.00 0.03 F 批发和零售业 6,216,266.00 2.70 G 交通运输、仓储和邮政业 1,361,550.00 0.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 305,037.00 0.13 J 金融业 9,496,000.00 4.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,286,803.00 1.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,375,737.13 24.51 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 25,600 6,554,112.00 2.85 2 600861 北京城乡 252,400 6,055,076.00 2.63 3 600036 招商银行 142,600 4,886,902.00 2.12 4 002179 中航光电 81,300 4,396,704.00 1.91 5 000913 钱江摩托 160,700 3,755,559.00 1.63 6 300416 苏试试验 118,700 3,286,803.00 1.43 7 603338 浙江鼎力 59,200 3,243,568.00 1.41 8 300580 贝斯特 137,900 3,071,033.00 1.34 9 601939 建设银行 493,000 2,928,420.00 1.27 10 002154 报喜鸟 433,700 2,220,544.00 0.97 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,456,371.51 8.89 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,456,371.51 8.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 2028029 20交通银行 01 200,000 20,456,371.51 8.89 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚说明 1、20交通银行 01（代码：2028029）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 11月 4日公布信息显示，2022年 9月 9日，中国银保监会针对交通银行 股份有限公司（以下简称“交通银行”）个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产 市场、总行对分支机构管控不力承担管理责任的主要违法违规事实，对交通银行处以罚款 500万元的行政 处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕46号）》。 2、招商银行（代码：600036）为本基金的前十大持仓证券。 经中国人民银行 2022年 12月 30日公布信息显示，2022年 8月 31日，中国人民银行针对招商银行股 份有限公司（以下简称“招商银行”）违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理 规定、违反支付机构备付金管理规定、违反人民币反假有关规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目 设置和使用规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未 按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名 账户、违反个人金融信息保护规定、违反金融营销宣传管理规定等十三项违法违规事实，对招商银行处以 警告、没收违法所得 5.692641万元、罚款 3423.5万元的行政处罚，详见中国人民银行-政府信息公开-法 定主动公开内容-行政执法信息-行政处罚公示-银罚决字〔2022〕1号。 经中国银保监会官网 2022年 11月 4日公布信息显示，2022年 9月 9日，中国银保监会针对招商银行 个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力承担管理责任 等三项主要违法违规事实，对招商银行处以罚款 460万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员 会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕48号）》。 3、建设银行（代码：601939）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2023年 2月 17日公布信息显示，2023年 2月 16日，中国银保监会针对中国建 设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）公司治理和内部控制制度与监管规定不符、监管发现 问题屡查屡犯或未充分整改、向检查组提供企业出具的虚假证明材料、未按规定及时报送案件信息、违规 发放房地产贷款、贷款审查严重不尽职，违规办理虚假按揭贷款、违规发放固定资产贷款、违规为地方政 府融资平台提供融资，后期以流动资金贷款承接前期融资、信用卡资金违规流入证券公司、违反产业政策 为“两高一剩”企业提供融资、小微企业统计数据与事实不符，企业划型不准确，将大中型企业纳入小微 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 企业统计、小微快贷业务违反审慎经营规则、违规收取民营企业、小微企业费用、违规借贷搭售理财产品、 精准扶贫小额贷款资金违规归集使用、向关系人发放信用贷款、违规发放贷款掩盖风险、违规变相突破单 一法人客户授信额度限制、搭桥贷款业务不合规、流动资金贷款管理违反审慎经营规则、固定资产贷款管 理违反审慎经营规则、并购贷款管理违反审慎经营规则、个人贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务 风险隔离不符合监管规定、理财业务投资运作不合规、违规通过理财业务实现不良资产虚假出表、违规虚 增资本、面向一般个人客户销售的理财产品资金流向不符合规定，违规投资权益类资产、理财产品信息登 记不及时，部分产品未登记底层资产、理财业务统计数据与事实不符、理财资金投资非标准化债权资产的 余额超过监管比例要求、同业投资业务管理违反审慎经营规则、债券投资业务未准确计量风险，个别债券 风险加权资产计提比例低于监管要求、串用银行承兑汇票保证金掩盖信用风险、贴现资金违规回流出票人、 违规向委托贷款借款人收取手续费、对信用卡业务异常交易行为监控不力导致频繁套现、银行集团并表统 一授信管理流于形式等三十八项主要违法违规事实，对中国建设银行处以没收违法所得并处罚款合计 19891.5626万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2023〕10号）》。 经中国银保监会官网 2022年 11月 4日公布信息显示，2022年 9月 9日，中国银保监会针对中国建设 银行个人经营贷款“三查”不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任等 三项主要违法违规事实，对中国建设银行处以罚款 260万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委 员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕44号）》。 经中国银保监会官网 2022年 10月 28日公布信息显示，2022年 9月 30日，中国银保监会针对中国建 设银行理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规行为，对中国建设银行处以罚款 200万元 的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕51号）》。 本基金投资 20交通银行 01（代码：2028029）、招商银行（代码：600036）以及建设银行（代码：601939） 的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 20交通银行 01（代码：2028029）、招商银行（代码：600036）以及建设银行（代码：601939）外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,367.86 2 应收证券清算款 12,351,709.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 12,397,077.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 214,855,093.09 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 214,855,093.09 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起份额承诺的持有期限已于 2020年 12月 28日届满 3年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20230101-20230331 74,548,233.28 - - 74,548,233.28 34.70% 2 20230101-20230331 76,391,350.84 - - 76,391,350.84 35.55% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 3、《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2023年 04月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |