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| 长信睿进混合C(519956) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251527 | ||||||||
| 基金代码 | 519956 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 4月 20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信睿进混合 基金主代码 519957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 6日 报告期末基金份额总额 722,033,661.31份 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，在有效控制风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期 稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息 平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投 资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究， 开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金 资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置，并对各 类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、股票投资策略 1）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自 上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势 、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经 济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结 合的方法来对行业进行筛选。 2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选 股策略。基金依据约定的投资范围，基于对上市公司的 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛选出基本 面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取 实现基金资产的长期稳健增值。 3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于 对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的 投资。 3、债券投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投 资策略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场 短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配 置债券品种，在兼顾收益的同时，有效控制基金资产的 整体风险。在个券的选择上，本基金将综合运用估值策 略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债 券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积 极的管理。 4、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允 许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适 当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投 资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金 品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 下属分级基金的场内简称 睿进 A 睿进 C 下属分级基金的交易代码 519957 519956 报告期末下属分级基金的份额总额 1,578,193.68份 720,455,467.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 1.本期已实现收益 -15,610.16 -7,942,492.87 2.本期利润 24,599.30 15,898,102.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0215 4.期末基金资产净值 1,483,971.11 626,941,411.40 5.期末基金份额净值 0.9403 0.8702 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣 金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信睿进混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.32% 0.68% 3.21% 0.51% -0.89% 0.17% 过去六个月 0.03% 0.68% 4.36% 0.65% -4.33% 0.03% 过去一年 -6.35% 0.82% -0.65% 0.68% -5.70% 0.14% 过去三年 -0.80% 0.64% 11.58% 0.72% -12.38% -0.08% 过去五年 15.80% 0.57% 15.53% 0.77% 0.27% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -5.97% 1.13% 22.20% 0.81% -28.17% 0.32% 长信睿进混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.29% 0.68% 3.21% 0.51% -0.92% 0.17% 过去六个月 0.00% 0.68% 4.36% 0.65% -4.36% 0.03% 过去一年 -6.60% 0.82% -0.65% 0.68% -5.95% 0.14% 过去三年 -2.59% 0.64% 11.58% 0.72% -14.17% -0.08% 过去五年 11.85% 0.57% 15.53% 0.77% -3.68% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -12.98% 1.13% 22.20% 0.81% -35.18% 0.32% 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2015年 7月 6日至 2023年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理证 券 从 业 说明 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 期限 任职日期 离任日期 年限 叶松 长信企业精选 两年定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信睿进 灵活配置混合 型证券投资基 金、长信企业 优选一年持有 期灵活配置混 合型证券投资 基金、长信企 业成长三年持 有期混合型证 券投资基金、 长信优质企业 混合型证券投 资基金和长信 先锐混合型证 券投资基金的 基金经理、总 经理助理兼绝 对收益部总监 、权益投资部 总监 2019年 4月 12 日 - 16年 经济学硕士，具有基金从业资格，中国 国籍，中南财经政法大学投资学专业研 究生毕业。2007年 7月加入长信基金管 理有限责任公司，担任行业研究员，从事 行业和上市公司研究工作，曾任基金经理 助理、绝对收益部总监、权益投资部总监 、长信新利灵活配置混合型证券投资基金 、长信创新驱动股票型证券投资基金、长 信内需成长混合型证券投资基金、长信双 利优选灵活配置混合型证券投资基金、长 信多利灵活配置混合型证券投资基金、长 信恒利优势混合型证券投资基金、长信价 值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、长信增利动态策略混合型证 券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证 券投资基金、长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金和长信利信灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。现任总经 理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总 监、投资决策委员会执行委员、长信企业 精选两年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券 投资基金、长信企业优选一年持有期灵活 配置混合型证券投资基金、长信企业成长 三年持有期混合型证券投资基金、长信优 质企业混合型证券投资基金和长信先锐 混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来，市场一直处于一个轮动的状态，各个行业涨跌幅的标准差下降到了一个历史较低 的位置。市场参与者对于经济复苏状态以及市场对于这种状态反馈的分歧仍然很大。 认为经济缺乏弹性的人更倾向于在成长赛道里做配置，看好经济复苏的人选择顺周期的方向。 大家都在等待更为明确的经济表现以期抓住未来的主线。 跳出超预期低预期等略带博弈的视角来观察我们的经济，有几个确定性的点，经济的复苏是 确定的，随着经济的复苏，利率大概率是上行的，顺周期的资产估值是低的。 上半年大概率能赚到钱的方向我们认为仍然是低估值的资产。至于赚到多少，需要我们深入 产业里去挖掘。在一个向上但弹性不确定的经济环境里，我们认为供给的因素仍然是决定资产是 否具备α的重要条件。我们需要去寻找那些在向上周期里有能力拿到更大市场份额的那批公司， 而这往往都是具备产业护城河的龙头。 回到成长，在 A股的环境里，成长是永远的主题。自主安全领域市场从政府端往企业端扩容 是个必然趋势。但需要重视的是，数字经济不止是自主与安全。AI技术的突破对于效率的提升， 可能开启新一轮的产业革命。找到真正受益于产业大趋势的公司是未来更为重要的事情。 除了数字经济，医药是成长领域里我们认为需要全年重视的，这毕竟是个 to C 的大赛道。政 策的影响使得行业有几年的变速期，随着政策影响的消退，行业供需重新进入新的均衡状态，不 少公司重新步入了增长的通道，行业面临估值重塑的机会。除此之外，几个 to C 的大赛道比如电 车、光伏、储能等都面临渗透率抬升，增速降速的状态。 我们认为经过一段时间的回调港股迎来难得的配置时机。美国服务业的韧性我们都看到了， 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 仍然是寻找确定性的思路，利率仍然很高，企业短期融资的占比大幅上升，企业的杠杆率超过了 居民，虽然总体就业数据仍强，但高工资的信息业失业数据连续上升使得工资水平仍在下行。因 此，我们认为美国利率仍然在从上到下的磨底状态，一两次的数据波动很快就能重新扭转市场预 期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日,长信睿进混合 A基金份额净值为 0.9403元,份额累计净值为 0.9403 元,本报告期内长信睿进混合 A净值增长率为 2.32%；长信睿进混合 C基金份额净值为 0.8702元, 份额累计净值为 0.8702元,本报告期内长信睿进混合 C净值增长率为 2.29%,同期业绩比较基准 收益率为 3.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 342,776,871.01 54.42 其中：股票 342,776,871.01 54.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,095,423.08 30.81 其中：债券 194,095,423.08 30.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,194,686.88 12.41 8 其他资产 14,861,517.91 2.36 9 合计 629,928,498.88 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 297,316,518.95 47.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 11,136,000.00 1.77 F 批发和零售业 7,872,500.00 1.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,451,852.06 4.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 342,776,871.01 54.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600276 恒瑞医药 479,887 20,548,761.34 3.27 2 002518 科士达 400,000 18,680,000.00 2.97 3 002036 联创电子 1,425,900 18,237,261.00 2.90 4 300223 北京君正 200,000 17,802,000.00 2.83 5 600702 舍得酒业 80,000 15,760,000.00 2.51 6 300348 长亮科技 1,099,918 14,485,920.06 2.31 7 600460 士兰微 381,800 14,130,418.00 2.25 8 300679 电连技术 400,000 13,828,000.00 2.20 9 002876 三利谱 278,500 13,192,545.00 2.10 10 002371 北方华创 48,000 12,760,800.00 2.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,014,187.12 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 161,761,049.11 25.74 其中：政策性金融债 110,755,624.45 17.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,320,186.85 4.67 9 其他 - - 10 合计 194,095,423.08 30.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2228034 22广发银行 02 500,000 51,005,424.66 8.12 2 220202 22国开 02 500,000 50,098,073.77 7.97 3 210313 21进出 13 300,000 30,447,468.49 4.85 4 220408 22农发 08 300,000 30,210,082.19 4.81 5 112309034 23浦发银行 CD034 300,000 29,320,186.85 4.67 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 496,296.36 2 应收证券清算款 14,305,222.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,999.37 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,861,517.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信睿进混合 A 长信睿进混合 C 报告期期初基金份额总额 1,191,845.89 757,020,456.11 报告期期间基金总申购份额 416,590.98 1,601,964.28 减:报告期期间基金总赎回份额 30,243.19 38,166,952.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,578,193.68 720,455,467.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信睿进灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 长信睿进混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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