最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鑫元合利定期开放债券(005849) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3251191 | ||||||||
| 基金代码 | 005849 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元合利定期开放 基金主代码 005849 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 4月 19日 报告期末基金份额总额 100,004,703.77份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理 安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、 市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益 进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 5,061,579.64 2.本期利润 5,072,870.89 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 4.期末基金资产净值 101,165,372.64 5.期末基金份额净值 1.0116 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.03% 0.98% 0.04% 0.11% -0.01% 过去六个月 0.60% 0.06% 0.84% 0.07% -0.24% -0.01% 过去一年 2.73% 0.05% 3.69% 0.06% -0.96% -0.01% 过去三年 9.22% 0.05% 10.54% 0.07% -1.32% -0.02% 自基金合同 生效起至今 21.31% 0.05% 25.40% 0.07% -4.09% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的合同生效日为 2018年 4月 19日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，建 仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 颜昕 本基金的 基金经理 2018年 4月 19 日 - 9年 学历：工商管理硕士研究生。相关业务资 格：证券投资基金从业资格。历任南京银 行股份有限公司金融市场部、金融同业部 债券交易员。2013年 9月加入鑫元基金， 历任交易员、交易室主管、基金经理助理， 现任基金经理。 现任鑫元兴利定期开放 债券型发起式证券投资基金、鑫元聚利债 券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券 投资基金、鑫元招利债券型证券投资基 金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券 投资基金、鑫元金融债 3个月定期开放债 券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券 投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基 金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解 聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及投资管理权限相 关、公平交易相关、异常交易监控相关的公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来，利率债市场大体经历了两个阶段，整体先抑后扬。春节前后随经济预期波动，伴 随 1月春节前感染人数的快速下降，春节期间消费、出行快速复苏，市场对于经济修复的信心较 为强劲，10年期国债一度向上接近 3.1%；春节后，1月数据反应了经济修复速度或不及预期，高 频经济数据有所分化，市场的预期不断修正，10年期国债随着高频数据的公布在 2.9%附近窄幅波 动；2月下旬，由于信贷偏强叠加央行主动调节等因素共同作用，叠加补缴税金，资金面明显偏 紧；3月初两会顺利召开，5.0%这样一个位于预期下限的增长目标，配合新领导班子不搞大干快 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 上，追求高质量发展的思路，降低了市场对经济上行斜率的预期，基本面的“强预期”被再一次 修正，叠加硅谷银行倒闭等一系列风险事件带来风险偏好的迅速回落，10年期国债利率小幅下行 至 2.85%附近。 从曲线来看，1-2月利率债曲线明显呈现熊平的走势，3年内政金债上行幅度在 25-30BP不等， 3-4年上行 15-25BP，4-5年上行 10-15BP，中短期限也完全抹平了骑乘收益，杠杆负效应显现； 进入 3月，曲线整体向下平移，受益于资金面的缓和，存单在 2.75%附近企稳后小幅回落，但仍 然对中短端品种的大幅下行产生一定抑制，在同样下行幅度下，利率债长端回报仍然好于中短端。 由于信用债在去年四季度大幅回调后信用利差水平较高，叠加理财规模逐步企稳并小幅回升， 在年初配置力量的推动下，信用债明显更受到市场追捧，各等级各期限利差都出现了较大幅度的 压缩，持有回报远超过利率债和普通商金债品种。 本基金在本季度强化了利率债波段操作，灵活根据收益率曲线变动调整组合久期和结构，增 厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 1.0116元，本报告期基金份额净值增长率为 1.09%，同期业 绩比较基准收益率为 0.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 71,757,274.94 66.57 其中：债券 71,757,274.94 66.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 28,805,308.80 26.72 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,229,182.77 6.71 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 8 其他资产 1,407.28 0.00 9 合计 107,793,173.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,394,705.08 50.80 其中：政策性金融债 30,870,453.03 30.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,362,569.86 20.13 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 71,757,274.94 70.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 175971 21兴业 02 200,000 20,524,252.05 20.29 2 210403 21农发 03 200,000 20,376,644.81 20.14 3 102103145 21合肥工投 MTN001 200,000 20,362,569.86 20.13 4 190401 19农发 01 100,000 10,493,808.22 10.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,407.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,407.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 500,003,952.05 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 399,999,248.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 100,004,703.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.00001 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人持 有本基金 10.00份。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占基金总份 额比例(%) 发起份额 总数 发起份额占基金总份 额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 10.00 0.00001 10.00 0.00001 3年 基金管理人高 - - - - - 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 级管理人员 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 10.00 0.00001 10.00 0.00001 3年 其他 - - - - - 合计 20.00 0.00002 20.00 0.00002 3年 注：基金管理人和基金管理人股东已部分赎回了认购的持有期限已满三年的本基金份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 499,999,000.00 - 399,999,200.00 99,999,800.00 99.9951 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能 面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如 遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产 净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，基金在存续期内连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续 60 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金 合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投 资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |