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| 长城工资宝货币A(000615) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3251144 | ||||||||
| 基金代码 | 000615 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城工资宝货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城工资宝货币 基金主代码 000615 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 25日 报告期末基金份额总额 6,486,502,313.07份 投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业 绩比较基准的表现。 投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政 府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。 二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构、流 动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同类别资产的配 置比例。 三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等级、 流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个 券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目 标确定个券投资品种与投资数量。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 下属分级基金的基金简称 长城工资宝货 币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资 宝货币 D 下属分级基金的交易代码 000615 004568 010051 017171 报告期末下属分级基金的份额 总额 67,830,905.60 份 4,500,953,091.88 份 1,917,712,288.80 份 6,026.79 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货币 D 1.本期已实现收益 307,484.09 40,375,558.81 10,705,780.05 26.98 2.本期利润 307,484.09 40,375,558.81 10,705,780.05 26.98 3.期末基金资产净值 67,830,905.60 4,500,953,091.88 1,917,712,288.80 6,026.79 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实 际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城工资宝货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4715% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.3852% 0.0004% 过去六个月 0.8369% 0.0009% 0.1745% 0.0000% 0.6624% 0.0009% 过去一年 1.6731% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.3231% 0.0010% 过去三年 5.9865% 0.0011% 1.0500% 0.0000% 4.9365% 0.0011% 过去五年 11.8448% 0.0017% 1.7510% 0.0000% 10.0938% 0.0017% 自基金合同 生效起至今 27.0253% 0.0076% 3.0704% 0.0000% 23.9549% 0.0076% 长城工资宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5186% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.4323% 0.0004% 过去六个月 0.9326% 0.0009% 0.1745% 0.0000% 0.7581% 0.0009% 过去一年 1.8664% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.5164% 0.0010% 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 过去三年 6.5920% 0.0011% 1.0500% 0.0000% 5.5420% 0.0011% 过去五年 12.9132% 0.0017% 1.7510% 0.0000% 11.1622% 0.0017% 自基金合同 生效起至今 17.6919% 0.0026% 2.0827% 0.0000% 15.6092% 0.0026% 长城工资宝货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5186% 0.0004% 0.0863% 0.0000% 0.4323% 0.0004% 过去六个月 0.9326% 0.0009% 0.1745% 0.0000% 0.7581% 0.0009% 过去一年 1.8663% 0.0010% 0.3500% 0.0000% 1.5163% 0.0010% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 5.5345% 0.0015% 0.8975% 0.0000% 4.6370% 0.0015% 长城工资宝货币 D 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4618% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.3755% 0.0009% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.4819% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.3937% 0.0011% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在 1年以内（含 1年）的银行存款、债 券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业债 务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场 工具。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹德立 公司总经 理助理、 现金管理 部总经 理、本基 金的基金 经理 2014年 6月 25 日 - 14年 男，中国籍，硕士。2005年 7月-2009 年 3月曾就职于深圳农村商业银行总行 资金部。2009年 3月加入长城基金管理 有限公司，历任运行保障部债券交易员、 固定收益部研究员、固定收益部副总经 理、固定收益投资部总经理，现任公司总 经理助理、现金管理部总经理兼基金经 理。自 2011年 10月至今任“长城货币市 场证券投资基金”基金经理，自 2014年 6月至今任“长城工资宝货币市场基金” 基金经理，自 2017年 9月至今任“长城 收益宝货币市场基金”基金经理，自 2019 年 8月至今任“长城短债债券型证券投资 基金”基金经理，自 2022年 8月至今任 “长城鑫享 90天滚动持有中短债债券型 证券投资基金”基金经理，自 2022年 11 月至今任“长城中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金”基金经理，自 2023年 2月至今任“长城鑫利 30天滚动 持有中短债债券型证券投资基金”基金经 理。 徐涛国 本基金的 基金经理 2017年 6月 22 日 - 15年 男，中国籍，硕士，金融风险管理师（FRM）。 2008年 5月加入长城基金管理有限公司， 历任运行保障部 TA清算、债券交易员、 固定收益部货币基金经理助理。自 2017 年 6月至今任“长城工资宝货币市场基 金”的基金经理，自 2019年 12月至今任 “长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投 资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放债券 型证券投资基金”基金经理，自 2022年 11月至今任“长城中证同业存单 AAA指 数 7天持有期证券投资基金”基金经理， 自 2023年 2月至今任“长城鑫利 30天滚 动持有中短债债券型证券投资基金”基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规 的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无 因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得 到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。 本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关 政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，无论是经济基本面还是债券利率水平，都呈现冲高回落的趋势。开年随着疫情高峰 逐渐过去，交通出行等高频经济数据明显改善，市场风险偏好回升，债券市场出现比较大的调整； 春节后，随着社融与信贷数据高增，资金面也随之收紧，带动短端利率趋势上行，但在配置盘资 金的影响下，长端利率走势震荡。三月份两会后，跨季资金超预期宽松以及两会经济增长目标低 于预期，使得债市整体环境利好，收益率大幅下行。 回顾本基金一季度投资，我们基于利率震荡上行行情的判断，在季末利率波动高点增加了债 券久期，并妥善应对了规模波动。预计 2023年二季度资金面仍将维持中性的局面，我们将在保持 组合流动性安全的前提下，努力抓住收益较好的配置机会，根据组合情况优化配置，提高组合的 收益水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期末长城工资宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.4715%；长城工资宝货币 B 基金份额 净值收益率为 0.5186%；长城工资宝货币 C 基金份额净值收益率为 0.5186%；长城工资宝货币 D 基金份额净值收益率为 0.4618%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,060,711,470.85 54.53 其中：债券 4,060,711,470.85 54.53 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,172,156,538.40 29.17 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,103,761,039.42 14.82 4 其他资产 110,218,383.87 1.48 5 合计 7,446,847,432.54 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.64 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 957,111,805.45 14.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 49.03 14.75 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 22.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 13.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 16.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 112.88 14.75 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,913,879.24 0.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 627,257,804.10 9.67 其中：政策性金融债 627,257,804.10 9.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 211,414,996.29 3.26 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,172,124,791.22 48.90 8 其他 - - 9 合计 4,060,711,470.85 62.60 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112311005 23平安银行 CD005 4,000,000 399,692,337.29 6.16 2 112213157 22浙商银行 CD157 2,500,000 248,585,345.29 3.83 3 220306 22进出 06 2,000,000 201,906,966.35 3.11 4 112204025 22中国银行 CD025 2,000,000 199,062,585.07 3.07 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 5 112215571 22民生银行 CD571 2,000,000 198,832,911.96 3.07 6 112206244 22交通银行 CD244 2,000,000 197,936,281.18 3.05 7 112209167 22浦发银行 CD167 2,000,000 197,668,693.27 3.05 8 220304 22进出 04 1,000,000 101,781,808.49 1.57 9 220404 22农发 04 1,000,000 101,422,249.31 1.56 10 220211 22国开 11 1,000,000 101,040,135.67 1.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0033% 报告期内偏离度的最低值 -0.0355% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0188% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、中国银行、交通银行发行主体外，其他证券 的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因小微企业贷款风险分类不准确等案由，于 2023 年 2月 16日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 中国银行股份有限公司（简称中国银行）因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的 违法违规行为案由，于 2022年 5月 26日被中国银保监会处以罚款。 中国银行股份有限公司（简称中国银行）因小微企业贷款风险分类不准确等案由，于 2023 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 年 2月 16日被中国银保监会处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 交通银行股份有限公司（简称交通银行）因个人经营贷款挪用至房地产市场等案由，于 2022 年 9月 9日被中国银保监会处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 110,218,383.87 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 110,218,383.87 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C 长城工资宝货 币 D 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 72,042,036.85 5,906,173,333.27 650,886,609.50 100.02 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份额 36,556,364.05 13,876,917,653.58 5,393,689,716.97 6,926.98 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 40,767,495.30 15,282,137,894.97 4,126,864,037.67 1,000.21 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 份额 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 67,830,905.60 4,500,953,091.88 1,917,712,288.80 6,026.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件 （二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》 （三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-29279188 客户服务电话：400-8868-666 长城工资宝货币 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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