最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金金算盘货币(015778) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3250973 | ||||||||
| 基金代码 | 015778 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金金算盘货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年04 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金金算盘货币 基金主代码 015778 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年08月26日 报告期末基金份额总额 438,258,247.20 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争 实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资 组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略， 利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金 融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性 的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1 、资产配置策略 2 、个券选择策略 3、久期策略 4 、回购策略 5、套利策略 6、现金流管理策略 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 12 页 （税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的低风险品种，一般市场情况下，长期风险收 益特征低于债券型基金、混合型基金及股票型 基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1. 本期已实现收益 1,690,917.27 2.本期利润 1,690,917.27 3. 期末基金资产净值 438,258,247.20 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此， 公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金按日计算并按月支付收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3212% 0.0004% 0.0862% 0.0000% 0.2350% 0.0004% 过去六个月 0.6171% 0.0004% 0.1745% 0.0000% 0.4426% 0.0004% 自基金合同 生效起至今 0.7343% 0.0003% 0.2090% 0.0000% 0.5253% 0.0003% 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 12 页 注：1、本基金投资的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税 后）。 2、本基金按日计算并按月支付收益。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：自2022年8月26日起，浙商汇金金算盘集合资产管理计划正式变更为浙商汇金金算 盘货币市场基金，新基金合同生效。，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年，至 本报告期末，本基金已完成建仓。但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。 。 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 程嘉伟 本基金基金经理,浙 商汇金聚泓两年定 期开放债券型发起 2022- 08-26 - 11 年 中国国籍，上海财经大学本 科，多年证券基金从业经 历。历任上海国利货币经纪 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 12 页 式证券投资基金基 金经理、浙商汇金月 享 30 天滚动持有中 短债债券型证券投 资基金基金经理、浙 商汇金双月鑫60天 滚动持有中短债债 券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金 短债债券型证券基 金基金经理、浙商汇 金聚瑞债券型证券 投资基金基金经理 及浙商汇金聚兴一 年定期开放债券型 发起式证券投资基 金基金经理。 有限公司债券经纪人、中银 基金固收交易员、国泰君安 证券资产管理公司固定收 益交易主管。2020年9月加 入浙江浙商证券资产管理 有限公司，曾任基金经理助 理，现任公募固定收益投资 部基金经理。任浙商汇金月 享 30 天滚动持有中短债债 券型证券投资基金基金经 理、浙商汇金短债债券型证 券投资基金基金经理、浙商 汇金聚泓两年定期开放债 券型发起式证券投资基金 基金经理、浙商汇金双月鑫 60 天滚动持有中短债债券 型证券投资基金基金经理、 浙商汇金金算盘货币市场 基金基金经理、浙商汇金聚 瑞债券型证券投资基金基 金经理、浙商汇金聚兴一年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理。拥有 基金从业资格及证券从业 资格。 注：1.上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2. 证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 12 页 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一、一季度回顾 1 月，资金面经历月初大额净回笼边际收敛，月中春节取现需求、缴税和 1 月信贷投 放需求使资金价格快速抬升和节前央行大量投放维稳流动性。利率债，在资金面收敛、 对节后的消费复苏预期、地方债提前批供给和1月信贷开门红的预期下整体走弱，中长 端上行明显，曲线走平。信用债，信用利差持续压缩，并从 1 年隐含 AA+ 向 1 年以上隐含 AA+和1年隐含AA以上传导。二永债，在银行理财负反馈趋缓后，信用利差也大幅压缩。 2 月，资金面波动加剧， DR001 创约两年来的盘中新高，此后在 mlf 和 omo 加量后资 金面逐渐转松。数据面上， 1 月社融和信贷结构修复明显，企业部门贡献较大，居民部 门融资需求仍弱。政策面，央行四季度货政报告表示“展望2023年，我国经济运行有望 总体回升，经济循环将更为通畅。对经济判断积极。同时再提“货币供应量、社会融资 规模与名义增速基本匹配”和“引导市场利率围绕政策利率波动”，表明央行对年初经济 修复的斜率较合意，短期货币政策加码概率降低。走势上，利率债曲线平坦，长端受资 金面收紧和二手房交易回暖影响，月中开始上行。 cd 持续提价，利率升至持平 mlf 利率。 受此影响，短端高等级信用债和短端利率债收益上行，而中低评级信用债信用利差继续 压缩。 3 月，债市在经济修复预期向下调整、海外银行风波、机构配置行为和降准的影响 下整体偏强。利率债方面，市场并不认可信贷开门红低息冲量的持续性，社融公布后长 端和超长端反而下行较多，而中短端则伴随资金面跨月转松后快速下行。信用债方面， 降准叠加mlf共释放7800多亿，对银行中长期负债补充明显。Cd供需压力缓解，短端信 用债利差空间也将被打开。 二、二季度判断 策略上维持熊市思维，防御为主不变。往后看，二季度短端和长端博弈焦点都在于 1季度开门红后，信贷是否延续多增。如果延续1季度态势，资金面较降准后边际收敛， 存单供给压力将重现，短端将上行。而长端10年国债已下行至2.86%附近，若地产延续 修复叠加二季度地方债+国债供给不低，隐含的经济弱修复预期可能打破。目前新政府 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 12 页 领导仍在对经济进行调查研究，预计整个二季度会是新班子政策密集出台的时间窗口， 现有宏观经济政策之下 GDP 达到 5% 的难度仍然较大， 23 年的重点三项 ( 消费、房地产及 基建)回升的幅度仍有不确定性。新预期的形成仍然需要新班子政策的出台和落实的效 果。降准后资金面有所缓和，但没有大幅宽松基础。若其他宏观政策出手和见效晚，经 济回升起步慢不排除出现结构性因素局部利好债市。后续市场将围绕新政策预期及经济 修复程度进行定价，在基本面明确好转前债市仍会维持震荡摇摆，策略上维持“短端防 御，增加操作灵活性”。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金金算盘货币基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，基金份额 净值收益率为0.3212%，同期业绩比较基准收益率为0.0862%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例（ % ） 1 固定收益投资 249,642,997.79 56.89 其中：债券 249,642,997.79 56.89 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 139,178,400.41 31.72 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 50,006,244.21 11.40 4 其他资产 - - 5 合计 438,827,642.41 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金资产净值比 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - - 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 12 页 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 48 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30 天以内 61.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.47 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 )—120 天 15.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 2.25 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 12 页 天的浮动利率债 合计 99.98 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 240 天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,503,456.23 13.81 其中：政策性金融债 60,503,456.23 13.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 189,139,541.56 43.16 8 其他 - - 9 合计 249,642,997.79 56.96 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值 比例 (%) 1 112203049 22 农业银行 C D049 500,000 49,826,223.32 11.37 2 112217139 22光大银行C D139 500,000 49,703,543.17 11.34 3 112205067 22建设银行C D067 400,000 39,897,266.40 9.10 4 200202 20国开02 300,000 30,543,075.04 6.97 5 2204107 22农发贴现0 7 300,000 29,960,381.19 6.84 6 112205116 22建设银行C D116 200,000 19,883,388.52 4.54 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 12 页 7 112206122 22 交通银行 C D122 100,000 9,984,255.33 2.28 8 112212053 22北京银行C D053 100,000 9,981,694.72 2.28 9 112206207 22 交通银行 C D207 100,000 9,863,170.10 2.25 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0115% 报告期内偏离度的最低值 -0.0521% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0342% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未出现偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未出现偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具 的暂估收益。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 无。 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 439,035,333.83 报告期期间基金总申购份额 2,525,839,073.66 报告期期间基金总赎回份额 2,526,616,160.29 报告期期末基金份额总额 438,258,247.20 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截止本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。报告期内基金管理人未发生固有资金 申购、赎回本基金的情况。 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 关于准予浙商汇金金算盘集合资产管理计划变更注册的批复； 《浙商汇金金算盘货币市场基金基金合同》； 《浙商汇金金算盘货币市场基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙商汇金金算盘货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 12 页 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |