最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金安享66个月定期C(008614) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3250950 | ||||||||
| 基金代码 | 008614 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金安享 66 个月定期 基金主代码 008613 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年09月23日 报告期末基金份额总额 7,990,027,470.09 份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于 到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收 益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 （ 1 ）封闭期资产配置策略 （2）信用债投资策略 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 12 页 （ 3 ）杠杆投资策略 （4）封闭期现金管理策略 （ 5 ）再投资策略 （6）资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的 申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保 持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎 回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管 理。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后） +1.25% 风险收益特征 本基金属于 “ 中低风险 ” 品种，为债券型基金，一般 市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金， 低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66个月定 期A 浙商汇金安享66个月定 期C 下属分级基金的交易代码 008613 008614 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,990,026,795.99份 674.10份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日 ) 浙商汇金安享66个月 定期 A 浙商汇金安享66个月 定期 C 1.本期已实现收益 74,885,279.56 5.07 2.本期利润 74,885,279.56 5.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0075 4.期末基金资产净值 8,105,766,335.22 681.70 5.期末基金份额净值 1.0145 1.0113 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 12 页 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本 期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金安享 66 个月定期 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.01% 0.99% 0.02% -0.06% -0.01% 过去六个月 1.91% 0.01% 2.01% 0.01% -0.10% 0.00% 过去一年 3.99% 0.01% 4.08% 0.01% -0.09% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.66% 0.01% 10.61% 0.01% -0.95% 0.00% 注：本基金投资的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后）+1.25% 浙商汇金安享 66 个月定期 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 0.73% 0.01% 0.99% 0.02% -0.26% -0.01% 过去六个月 1.53% 0.01% 2.01% 0.01% -0.48% 0.00% 过去一年 3.17% 0.01% 4.08% 0.01% -0.91% 0.00% 自基金合同 生效起至今 7.86% 0.01% 10.61% 0.01% -2.75% 0.00% 注：本基金投资的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后）+1.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 12 页 年限 任职 日期 离任 日期 宋怡健 本基金基金经理 , 浙 商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇 金聚鑫定期开放债 券型发起式基金基 金经理、浙商汇金短 债债券型证券投资 基金基金经理及浙 商汇金中高等级三 个月定期开放债券 型证券投资基金基 金经理。 2022- 11-22 - 5 年 中国国籍，CFA,上海交通大 学凝聚态物理硕士 , 大阪大 学商业工程硕士 , 拥有银行 和证券公司多年的固定收 益邻域从业经历以及投资 与交易.2013年开始在苏州 银行金融市场部担任债券 交易员、投资经理，负责管 理自营银行帐户和交易账 户债券投资与交易。 2017 年 1 月入职西藏东方财富证券 股份有限公司，任资产管理 总部投资经理，担任公司集 合资产管理计划投资主办。 2018年9月加入浙江浙商证 券资产管理有限公司，任私 募固定收益投资经理。2022 年 11 月任公募固定收益投 资部基金经理。任浙商汇金 短债债券型投资基金基金 经理、浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式基金基金 经理、浙商汇金中高等级三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理及浙商 汇金安享66个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其 " 任职日期 " 按基金合同生效日填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 12 页 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末 , 本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一、一季度回顾 1月份市场提前交易复苏，风险偏好提升。春节前信贷看门红分流配置需求资金面 也有所收紧，助推曲线上行。1年国开上行幅度约7bp，10年国开上行约9bp，曲线大致 平行上移。春节后，由于1月地产为代表的高频数据疲弱，市场转而开始交易弱现实， 长端利率小幅下行，但到接近 2 月中下旬，市场开始明显感受到资金进一步的收敛，央 行始终没有投放长钱而选择用短期 OMO 滚续应对流动性，资金中枢上行波动加大，因 而利率债存单全线上行。1年存单2月上行17bp，10年国开上行5bp，1-10年国开曲线走 平 20bp 。到了 3 月，市场原本继续纠结于复苏斜率变缓与持续上行的短端利率之间的矛 盾，但月中央行意外降准释放了市场做多情绪，中短端下行迅速，存单回到2.6%的水平， 10年国开也回到接近3%。与曲折的利率债行情对比，信用债持续强势，年底负反馈超 跌后利差修复加上城投供给依然不足，信用利差部分回到了去年调整前的水平。 二、二季度展望 3 月中的意外降准带动存单利率季初回落，但也意味着二季度内进一步放松的空间 变小，如果继续只有 OMO 或 MLF 的渠道补充长期负债，那么超储依然会被信贷投放逐 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 12 页 渐消耗，资金则重回中枢抬升波动加大的局面。短端暂时没有大的下行空间。长端方面 关注通胀和经济复苏：因为基数原因 CPI 和 PPI 二季度上行压力有限，结合近期商品价格 回调，有可能进一步走低，因而通胀对于长端暂时不构成制约。但经济复苏的斜率，是 目前更关键的因素，央行 3 月降准部分也是因为 1-2 月快速修复后担忧其持续性不足，首 先最重要的地产行业，尽管销售数据近期不弱，但是土地购置、开发投资等仍未见明显 起色，而基建和出口也各自面临地方财政约束和海外需求回落的不确定性。总体而言， 长端二季度面临通胀下行、复苏斜率进一步放缓的潜在利好，但是由于曲线已经较为平 坦，利多部分price in，操作上还是要谨慎观察。如果出现票据利率低位维持，月中时点 资金依然不紧等信贷投放也开始疲弱的信号，则可能是相对明确的做多信号，适当拉长 组合久期。信用债方面，无论二永还是中短期城投，利差都在一季度修复到了中位偏低 水平，二季度很难再出现单边压缩利差行情。但是因为城投供给依然受制约，无风险利 率大幅上行的概率也不高，所以利差再次反向走扩同样可能性不大，适合中性久期持有 获取票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金安享 66 个月定期 A 基金份额净值为 1.0145 元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.99%；截至报告期末浙 商汇金安享 66 个月定期 C 基金份额净值为 1.0113 元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.73%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,688,447,568.29 99.85 其中：债券 11,688,447,568.29 99.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 12 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 17,437,152.41 0.15 8 其他资产 - - 9 合计 11,705,884,720.70 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,688,447,568.29 144.20 其中：政策性金融债 11,688,447,568.29 144.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,688,447,568.29 144.20 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 12 页 1 160303 16 进出 03 79,600,000 7,939,900,941.60 97.95 2 160408 16农发08 16,000,000 1,603,276,068.28 19.78 3 190204 19 国开 04 11,500,000 1,161,868,487.64 14.33 4 108614 国开 2104 3,340,000 335,390,941.54 4.14 5 018063 进出 2101 3,000,000 300,037,130.91 3.70 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 12 页 5.11.2本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金安享66个月定 期 A 浙商汇金安享66个月定 期 C 报告期期初基金份额总额 7,990,026,791.09 674.09 报告期期间基金总申购份额 4.90 0.01 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,990,026,795.99 674.10 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 12 页 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 2 0230331 2,389,999,00 0.00 - - 2,389,999,00 0.00 29.91% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的 20% ，除本基金招募说明书中列示的各项风险 情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金安享 66 个月定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |