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| 浙商之江凤凰联接A(007431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250948 | ||||||||
| 基金代码 | 007431 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 浙商之江凤凰联接 基金主代码 007431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年07月31日 报告期末基金份额总额 33,414,103.33 份 投资目标 通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群 通过本基金实现投资目标。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动 50 指数收益率 ×95%+ 银行人 民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于“中高风险”品种，为被动式投资的 股票型指数基金，一般市场情况下，长期风险 收益特征高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。 本基金为中证浙江凤凰行动 50ETF 的联接基 金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数， 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 11 页 具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证 券投资基金 基金主代码 512190 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019-08-05 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2019-09-09 基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特 殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制 和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投 资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近 目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪 构成严重制约等。本基金力争日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资 基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金 为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 11 页 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1. 本期已实现收益 269,975.66 2.本期利润 1,436,497.87 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0471 4. 期末基金资产净值 54,215,758.12 5. 期末基金份额净值 1.6225 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.13% 0.77% 4.74% 0.82% -0.61% -0.05% 过去六个月 6.58% 0.84% 8.05% 0.89% -1.47% -0.05% 过去一年 0.85% 1.00% 0.22% 1.07% 0.63% -0.07% 过去三年 64.32% 1.11% 60.95% 1.18% 3.37% -0.07% 自基金合同 生效起至今 62.25% 1.16% 60.07% 1.24% 2.18% -0.08% 注：本基金投资的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动 50 指数收益率 ×95%+ 银行人民币 活期存款利率（税后）×5% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 11 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 周文超 本基金基金经理；浙 商汇金中证浙江凤 凰行动50交易型开 放式指数基金、浙商 汇金平稳增长一年 持有期混合型证券 投资基金的基金经 理。 2021- 04-26 - 12 年 中国国籍，硕士，曾任东方 证券股份有限公司量化研 究员、套利交易员，国泰基 金管理有限公司金融衍生 品交易员，浙商证券股份有 限公司投资经理；现任浙商 资管公募权益投资部高级 业务副总监；现任浙商汇金 中证浙江凤凰行动50交易 型开放式指数基金、浙商汇 金中证浙江凤凰行动 50 交 易型开放式指数基金联接 基金及浙商汇金平稳增长 一年持有期混合型证券投 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 11 页 资基金的基金经理。拥有基 金从业资格及证券从业资 格。 邸明轩 本基金基金经理；浙 商汇金中证浙江凤 凰行动 50 交易型开 放式指数基金、浙商 汇金量化精选灵活 配置混合型基金的 基金经理 2022- 03-03 - 5年 中国国籍，硕士，曾任上海 海通证券资产管理有限公 司投资经理助理；浙江浙商 证券资产管理有限公司基 金经理助理；现任浙商汇金 中证浙江凤凰行动 50 交易 型开放式指数基金、浙商汇 金中证浙江凤凰行动 50 交 易型开放式指数基金联接 基金及浙商汇金量化精选 灵活配置混合型基金的基 金经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 注：1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日 期和解聘日期。对基金的首任基金经理，其 " 任职日期 " 按基金合同生效日填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量 5% 的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为浙商之江凤凰ETF（512190）的联接基金，跟踪的标的指数为中证浙江凤 凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本 土优质企业成长发展状况。本基金通过主要投资于目标ETF的方式，实现对指数跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。报告期内，本基金整体运行稳定，交易和申购赎回正常。未 来本基金将继续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资 人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报，并通过严格的风险管理，确保本基金安全 稳定运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商之江凤凰联接基金份额净值为 1.6225 元，本报告期内，基金份额 净值增长率为4.13%，同期业绩比较基准收益率为4.74%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2023年01月01日至2023年02月28日持续出现基金净值低于 5000 万的情形，公司已向中国证监会报告并推进相关应对方案。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 50,709,452.31 93.20 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 11 页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,606,961.88 6.63 8 其他资产 90,604.22 0.17 9 合计 54,407,018.41 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类型 运作 方式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 之江凤凰 ETF 基金 交易 型开 浙江浙商证 券资产管理 50,709,452. 31 93.53 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 11 页 放式 有限公司 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况 的说明 报告期内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一年内本基金及目标基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开 谴责、处罚。 5.12.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 2,396.68 2 应收证券清算款 57,127.72 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 31,079.82 6 其他应收款 - 7 其他 - 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 11 页 8 合计 90,604.22 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 28,434,395.48 报告期期间基金总申购份额 8,171,179.55 减：报告期期间基金总赎回份额 3,191,471.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 33,414,103.33 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的文件； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协 议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn 。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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