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| 浙商汇金聚鑫定开债(006927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250943 | ||||||||
| 基金代码 | 006927 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚鑫定开债 基金主代码 006927 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年03月25日 报告期末基金份额总额 1,226,509,447.92 份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳 定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1 、资产配置策略 本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率 曲线分析，结合国家货币政策和财政政策实施 情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性 情况，综合分析债券市场的变动趋势。最终确 定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和 调整债券投资组合。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用 久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 13 页 益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段 进行日常管理。 3 、债券投资策略 （1）信用债投资策略 本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周 期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况 等因素综合评估信用风险，确定信用类债券的 信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。 （ 2 ）可转换债券投资策略 基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券 估值模型分析，并结合市场环境情况等，本基 金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在 严格控制风险的基础上，实现基金资产稳健增 值的目的。 4、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券 化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿 还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素 的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选 择风险调整收益高的品种进行投资。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金属于 “ 中低风险 ” 品种，为债券型基金， 一般市场情况下，其预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日） 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 13 页 1. 本期已实现收益 7,434,174.13 2.本期利润 7,194,700.84 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0059 4. 期末基金资产净值 1,245,863,699.30 5. 期末基金份额净值 1.0158 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.58% 0.04% 0.28% 0.03% 0.30% 0.01% 过去六个月 0.52% 0.07% -0.32% 0.06% 0.84% 0.01% 过去一年 2.58% 0.06% 0.70% 0.05% 1.88% 0.01% 过去三年 8.10% 0.06% 0.98% 0.06% 7.12% 0.00% 自基金合同 生效起至今 13.95% 0.05% 3.80% 0.06% 10.15% -0.01% 注：本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 13 页 § 4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 宋怡健 本基金基金经理 , 浙 商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇 金中高等级三个月 定期开放债券型证 券投资基金基金经 理、浙商汇金短债债 券型证券投资基金 基金经理及浙商汇 金安享66个月定期 开放债券型证券投 资基金基金经理。 2022- 11-22 - 5 年 中国国籍，CFA,上海交通大 学凝聚态物理硕士 , 大阪大 学商业工程硕士 , 拥有银行 和证券公司多年的固定收 益邻域从业经历以及投资 与交易.2013年开始在苏州 银行金融市场部担任债券 交易员、投资经理，负责管 理自营银行帐户和交易账 户债券投资与交易。 2017 年 1 月入职西藏东方财富证券 股份有限公司，任资产管理 总部投资经理，担任公司集 合资产管理计划投资主办。 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 13 页 2018 年 9 月加入浙江浙商证 券资产管理有限公司，任私 募固定收益投资经理。 2022 年11月任公募固定收益投 资部基金经理。任浙商汇金 短债债券型投资基金基金 经理、浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式基金基金 经理、浙商汇金中高等级三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理及浙商 汇金安享66个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。 注： 1. 上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 13 页 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一、一季度回顾 1 月份市场提前交易复苏，风险偏好提升。春节前信贷看门红分流配置需求资金面 也有所收紧，助推曲线上行。1年国开上行幅度约7bp，10年国开上行约9bp，曲线大致 平行上移。春节后，由于1月地产为代表的高频数据疲弱，市场转而开始交易弱现实， 长端利率小幅下行，但到接近 2 月中下旬，市场开始明显感受到资金进一步的收敛，央 行始终没有投放长钱而选择用短期OMO滚续应对流动性，资金中枢上行波动加大，因 而利率债存单全线上行。 1 年存单 2 月上行 17bp ， 10 年国开上行 5bp ， 1-10 年国开曲线走 平 20bp 。到了 3 月，市场原本继续纠结于复苏斜率变缓与持续上行的短端利率之间的矛 盾，但月中央行意外降准释放了市场做多情绪，中短端下行迅速，存单回到2.6%的水平， 10 年国开也回到接近 3% 。与曲折的利率债行情对比，信用债持续强势，年底负反馈超 跌后利差修复加上城投供给依然不足，信用利差部分回到了去年调整前的水平。 二、二季度展望 3 月中的意外降准带动存单利率季初回落，但也意味着二季度内进一步放松的空间 变小，如果继续只有 OMO 或 MLF 的渠道补充长期负债，那么超储依然会被信贷投放逐 渐消耗，资金则重回中枢抬升波动加大的局面。短端暂时没有大的下行空间。长端方面 关注通胀和经济复苏：因为基数原因 CPI 和 PPI 二季度上行压力有限，结合近期商品价格 回调，有可能进一步走低，因而通胀对于长端暂时不构成制约。但经济复苏的斜率，是 目前更关键的因素，央行3月降准部分也是因为1-2月快速修复后担忧其持续性不足，首 先最重要的地产行业，尽管销售数据近期不弱，但是土地购置、开发投资等仍未见明显 起色，而基建和出口也各自面临地方财政约束和海外需求回落的不确定性。总体而言， 长端二季度面临通胀下行、复苏斜率进一步放缓的潜在利好，但是由于曲线已经较为平 坦，利多部分 price in ，操作上还是要谨慎观察。如果出现票据利率低位维持，月中时点 资金依然不紧等信贷投放也开始疲弱的信号，则可能是相对明确的做多信号，适当拉长 组合久期。信用债方面，无论二永还是中短期城投，利差都在一季度修复到了中位偏低 水平，二季度很难再出现单边压缩利差行情。但是因为城投供给依然受制约，无风险利 率大幅上行的概率也不高，所以利差再次反向走扩同样可能性不大，适合中性久期持有 获取票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚鑫定开债基金份额净值为 1.0158 元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,570,214,048.00 96.78 其中：债券 1,570,214,048.00 96.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 51,686,126.38 3.19 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 624,740.53 0.04 8 其他资产 2,663.55 0.00 9 合计 1,622,527,578.46 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 13 页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,475,842,305.66 118.46 其中：政策性金融债 378,901,961.65 30.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,473,495.89 0.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 83,898,246.45 6.73 9 其他 - - 10 合计 1,570,214,048.00 126.03 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 210208 21 国开 08 1,000,000 101,893,945.21 8.18 2 2028029 20 交通银行 01 800,000 81,825,486.03 6.57 3 2128027 21招商银行小微 债03 700,000 71,375,950.68 5.73 4 2120071 21 上海银行 600,000 61,324,563.29 4.92 5 2120005 21北京银行小微 债 01 600,000 60,715,150.68 4.87 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 13 页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,663.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,663.55 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 13 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,226,509,546.53 报告期期间基金总申购份额 38.56 减：报告期期间基金总赎回份额 137.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,226,509,447.92 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 48,549,855.68 报告期期间买入 / 申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 48,549,855.68 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.96 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 § 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 48,549,855.68 3.96% 48,549,855.68 3.96% 三年 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 13 页 有资金 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 48,549,855.68 3.96% 48,549,855.68 3.96% 三年 注：截止本报告期末，本基金已成立超过三年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 2 0230331 1,177,925,89 0.18 - - 1,177,925,89 0.18 96.04% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中 列示的各项风险情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风 险。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 13 页 10.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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