最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴合安平六个月持有期债券A(016412) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3250839 | ||||||||
| 基金代码 | 016412 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第2页，共12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴合安平六个月持有期债券 基金主代码 016412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月07日 报告期末基金份额总额 211,079,129.67份 投资目标 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收 益。 投资策略 本基金的投资策略主要有：资产配置策略；债券投 资策略；国债期货投资策略。其中债券投资策略包 括：利率预期策略，收益率曲线策略，优化配置策 略，久期控制策略，风险可控策略，现金流管理策 略，套利策略，可转换债券与可交换债券投资策略， 以及信用债（含资产支持证券）投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 兴合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴合安平六个月持有期 兴合安平六个月持有期 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第3页，共12页 债券A 债券C 下属分级基金的交易代码 016412 016413 报告期末下属分级基金的份额总 额 99,806,525.79份 111,272,603.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 兴合安平六个月持有 期债券A 兴合安平六个月持有 期债券C 1.本期已实现收益 -2,480,637.44 -1,208,032.26 2.本期利润 -828,476.44 -58,806.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0019 -0.0003 4.期末基金资产净值 99,031,617.68 110,222,097.86 5.期末基金份额净值 0.9922 0.9906 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴合安平六个月持有期债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.18% 0.09% 1.46% 0.08% -1.28% 0.01% 过去六个月 -0.78% 0.10% 0.95% 0.10% -1.73% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -0.78% 0.09% -0.01% 0.10% -0.77% -0.01% 兴合安平六个月持有期债券C净值表现 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第4页，共12页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.12% 0.09% 1.46% 0.08% -1.34% 0.01% 过去六个月 -0.92% 0.10% 0.95% 0.10% -1.87% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -0.94% 0.09% -0.01% 0.10% -0.93% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的 6个月。截止建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金合同生效日为 2022年 9月 7日，基金合同生效日至本报告期期末，基金运作 时间未满一年。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第5页，共12页 注：1、本基金建仓期为基金合同生效日起的 6个月。截止建仓期结束，本基金各项资 产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、本基金合同生效日为 2022年 9月 7日，基金合同生效日至本报告期期末，基金运作 时间未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 夏小文 本基金基金经理、公 募基金投资部副总 经理（主持工作）、 投资决策委员会成 员 2022- 09-07 - 15年 经济学博士，具有基金从业 资格。曾任大公国际资信评 估有限公司分析师，泰康资 产管理有限责任公司信用 研究员，幸福人寿保险股份 有限公司信用研究员，宏源 证券股份有限公司北京资 产管理分公司高级债券研 究员，中航证券有限公司北 京资产管理分公司投资经 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第6页，共12页 理，中航基金管理有限公司 固定收益部副总监、专户部 副总监、投顾业务部总监。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘 日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法 律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司实行分级授权办法，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的 职责和权限划分，保证公司资产管理业务不同投资组合经理之间投资决策的独立性；公 司建立了较完善的研究方法和投资决策流程，确保公司旗下的各投资组合享有公平的投 资决策机会；公司实行集中交易制度和公平交易分配制度，并重视交易执行环节的公平 交易措施；公司定期对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析；本报告期内，未出 现违反公平交易制度的情况，公司旗下各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输 送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司旗下所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年1季度，宏观经济步入复苏期。债券市场在经历去年4季度的大幅调整后，配 置价值提升，加上年初机构配置需求增加，在政府制定全年5%左右经济增速目标的催 化下，叠加3月份央行超预期降准，货币市场资金宽松，债券市场整体表现超市场预期， 10年期国债收益率围绕2.85%窄幅震荡，中短端债券尤其是信用债受益更为明显，信用 利差快速修复。权益及可转债市场震荡中整体体现出较强韧性，总体而言，转债指数走 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第7页，共12页 势优于权益，驱动主要在于转债市场估值的提升。美国金融市场风险暴露，美联储加息 逐步进入尾声。 展望后市，国内经济仍处在温和复苏当中，宽松的货币政策仍有望延续，持有债券 风险不大。可转债市场估值仍处于较为舒适区间，可积极配置。 1季度本基金主要以中短期信用债和利率债为底仓，赚取票息收益。同时，由于企 业盈利逐步恢复，本基金积极配置可转债资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴合安平六个月持有期债券A基金份额净值为0.9922元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为1.46%；截至报告期末兴 合安平六个月持有期债券C基金份额净值为0.9906元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.12%，同期业绩比较基准收益率为1.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 254,524,645.16 97.39 其中：债券 254,524,645.16 97.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,832,233.24 2.61 8 其他资产 - - 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第8页，共12页 9 合计 261,356,878.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 20,141,262.07 9.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 183,996,155.07 87.93 其中：政策性金融债 110,892,515.07 52.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,006,698.36 4.78 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,380,529.66 19.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 254,524,645.16 121.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190203 19国开03 500,000 50,646,712.33 24.20 2 220408 22农发08 500,000 50,350,136.99 24.06 3 1428011 14建行二级01 100,000 10,773,214.79 5.15 4 1920039 19杭州银行二级 100,000 10,560,515.07 5.05 5 2028038 20中国银行二级 01 100,000 10,466,745.21 5.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第9页，共12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策 程序做出说明 兴合安平基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚；杭州银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；中国银行股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对 相关股票的投资决策程序做出说明 本基金本报告期期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第10页，共12页 号 1 127038 国微转债 4,496,358.90 2.15 2 123112 万讯转债 3,533,231.51 1.69 3 113563 柳药转债 2,568,531.51 1.23 4 127021 特发转2 2,424,791.23 1.16 5 127020 中金转债 2,244,852.25 1.07 6 123035 利德转债 2,167,052.88 1.04 7 128121 宏川转债 2,056,247.67 0.98 8 128044 岭南转债 1,935,710.96 0.93 9 128133 奇正转债 1,784,140.82 0.85 10 123130 设研转债 1,705,658.77 0.82 11 110074 精达转债 1,551,616.23 0.74 12 128083 新北转债 1,325,916.44 0.63 13 127033 中装转2 1,173,135.62 0.56 14 123147 中辰转债 1,135,804.93 0.54 15 128075 远东转债 1,053,557.26 0.50 16 113604 多伦转债 918,580.82 0.44 17 127050 麒麟转债 908,631.64 0.43 18 110085 通22转债 866,400.93 0.41 19 127035 濮耐转债 721,221.37 0.34 20 113631 皖天转债 715,837.48 0.34 21 127054 双箭转债 714,142.19 0.34 22 123085 万顺转2 700,516.44 0.33 23 127063 贵轮转债 636,530.96 0.30 24 123133 佩蒂转债 629,707.53 0.30 25 123087 明电转债 625,972.60 0.30 26 113647 禾丰转债 522,024.77 0.25 27 123077 汉得转债 432,908.22 0.21 28 128130 景兴转债 365,690.55 0.17 29 123146 中环转2 235,053.97 0.11 30 110080 东湖转债 116,747.95 0.06 31 110079 杭银转债 113,955.26 0.05 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第11页，共12页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴合安平六个月持有期 债券A 兴合安平六个月持有期 债券C 报告期期初基金份额总额 556,525,520.59 190,607,707.50 报告期期间基金总申购份额 25,451.18 7,224.64 减：报告期期间基金总赎回份额 456,744,445.98 79,342,328.26 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 99,806,525.79 111,272,603.88 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 兴合安平六个月持有 期债券A 兴合安平六个月持有 期债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,999,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 2.37 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第12页，共12页 机 构 1 20230101-202 30307 300,020,222.2 2 0.00 300,020,222.2 2 0.00 0.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，当该基金份额持有人选择大 比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨 额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能 出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金 份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲 击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可 以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。 此外，基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过5 0%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会注册兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金募集的文件； 2、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》； 3、《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间查询，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。 兴合基金管理有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |