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| 安信宝利债券D(167501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325051 | ||||||||
| 基金代码 | 167501 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信宝利分级债券 基金主代码 167501 基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，宝利B封闭运作并上市交易；本基金基金合同生效后2年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2013年7月24日 报告期末基金份额总额 1,864,397,976.79份 投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。 投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 宝利A 宝利B 下属两级基金的场内简称 宝利A 宝利B 下属两级基金的交易代码 167502 150137 报告期末下属两级基金的份额总额 864,250,243.85份 1,000,147,732.94份 下属两级基金的风险收益特征 宝利A具有低风险、预期收益适中的特征。 宝利B具有风险适中、预期收益较高的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 1.本期已实现收益 36,016,903.04 2.本期利润 69,443,184.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0372 4.期末基金资产净值 2,035,025,378.61 5.期末基金份额净值 1.092 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.61% 0.26% 1.66% 0.17% 1.95% 0.09% 注：业绩比较基准收益率＝中债综合指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2013年7月24日。图示日期为2013年7月24日至2014年12月31日。 2、本基金的建仓期为2013年7月24日至2014年1月23日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 宝利A与宝利B基金份额配比 0.86412258:1 期末宝利A参考净值 1.023 期末宝利A累计参考净值 1.073 期末宝利B参考净值 1.151 期末宝利B累计参考净值 1.151 宝利A年收益率（单利） 5.20% §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 庄园 本基金的基金经理 2013年7月24日 － 10 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理； 现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利分级债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期为本基金合同生效日。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场总体上是一个V型走势，季度初延续了三季度的上涨走势，10年期国债从9月底的4%下行到了11月初的3.5%附近。11月中旬资金面突发收紧以及发改委密集批复项目导致市场对经济企稳的预期增强，国债收益率有所反弹，10年期国债收益反弹了15个BP左右,资金面恢复宽松后收益率继续回到前期低点，直到12月初中证登公告发布了《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》被市场认为是黑天鹅事件，对信用债打击的同时，流动性比较好的利率债也受到了影响，10年国债收益率上行到3.8%。后期随着流动性的逐步化解，收益率有所下行，截止年末10年国债收益率回到了3.6%附近。信用债走势主要影响因素就是中证登发布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》，以此为分水岭，在此之前基本是单边下行，底部盘整的走势，《通知》发布后收益率断崖式上行，并且影响深远。中债5年期AA的城投债收益率从9月底的6.20%附近下行到11月中旬的5.15%附近盘整，《通知》发布后收益率反弹到6.5%附近。并且高位盘整，截止12月31日收益率维持在6.15%附近。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金的基金份额净值为1.092元，报告期内收益率为3.61%，同期业绩比较基准收益率为1.66%，超越同期业绩比较基准1.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年1季度，主要的不确定因素有以下几个方面：第一，去年末的经济刺激政策在一季度可能会有所表现；第二，未来IPO的融资频率和规模对资金面的影响有待观察；另外城投债的政策风险尚不明朗，交易所质押新规对城投债流动性影响也有待另一只靴子落地。总的来讲一季度不太乐观，不过市场对以上因素有了一定的预期体现，大幅调整的概率相对不大。安信宝利基金在1季度将迎来A类份额的再一次开放，份额稳定后将在最后一个半年封闭期内调整组合仓位，逐步缩短组合久期。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 3,026,083,065.29 75.51 其中：债券 3,026,083,065.29 75.51 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 246,255,049.39 6.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 675,885,676.65 16.86 8 其他资产 59,495,913.66 1.48 9 合计 4,007,719,704.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 20,004,000.00 0.98 其中：政策性金融债 20,004,000.00 0.98 4 企业债券 2,330,496,521.74 114.52 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 553,262,500.00 27.19 7 可转债 122,320,043.55 6.01 8 其他 － － 9 合计 3,026,083,065.29 148.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 122266 13中信03 1,302,810 130,776,067.80 6.43 2 101354016 13陕交建MTN002 1,000,000 101,180,000.00 4.97 3 126018 08江铜债 1,050,870 99,076,023.60 4.87 4 122830 11沈国资 848,210 87,051,792.30 4.28 5 110029 浙能转债 617,830 86,471,486.80 4.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,246.78 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 59,382,666.88 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 59,495,913.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 宝利A 宝利B 报告期期初基金份额总额 864,250,243.85 1,000,147,732.94 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 864,250,243.85 1,000,147,732.94 注：1、本基金合同生效日为2013年7月24日。 2、本基金基金合同生效之日起2年内，宝利A自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，宝利B封闭运作并上市交易。本基金A级于2014年1月23日、7月23日开放并进行份额拆分。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金基金管理人2014年11月20日发布公告，从2014年11月19日起聘任李学明为公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信宝利分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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