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| 东吴增鑫宝货币A(003588) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3250040 | ||||||||
| 基金代码 | 003588 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴增鑫宝货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十一日 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴增鑫宝货币 基金主代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 报告期末基金份额总额 5,925,186,363.20份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究 国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益 性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 46,797,317.13份 5,878,389,046.07份 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023年 1月 1日 － 2023年 3月 31日 ） 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 1. 本期已实现收益 246,712.41 27,670,208.45 2．本期利润 246,712.41 27,670,208.45 3．期末基金资产净值 46,797,317.13 5,878,389,046.07 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5231% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.1902% 0.0017% 过去六个月 0.9233% 0.0024% 0.6732% 0.0000% 0.2501% 0.0024% 过去一年 1.6728% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.3228% 0.0027% 过去三年 5.6505% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 1.6005% 0.0023% 过去五年 11.0242% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 4.2705% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 17.0139% 0.0030% 8.6400% 0.0000% 8.3739% 0.0030% 注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴增鑫宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5828% 0.0017% 0.3329% 0.0000% 0.2499% 0.0017% 过去六个月 1.0444% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.3712% 0.0025% 过去一年 1.9171% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.5671% 0.0027% 过去三年 6.4137% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 2.3637% 0.0023% 过去五年 12.3656% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 5.6119% 0.0025% 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 自基金合同 生效起至今 18.8241% 0.0030% 8.6400% 0.0000% 10.1841% 0.0030% 注：1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵笛 基金经理 2018年 4月 11 日 - 16 年 邵笛先生，中国国籍，上海财 经大学工商管理硕士，具备证 券投资基金从业资格。曾任职 上海广大律师事务所；上海文 筑建筑咨询公司；上海永一房 产咨询有限公司。2006 年 9 月起加入东吴基金管理有限 公司，现任基金经理。2019 年 4 月 2 日至 2020 年 7 月 7 日担任东吴鼎元双债债券型 证券投资基金基金经理，2021 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 年 7月 2日至 2021年 7月 28 日担任东吴中证可转换债券 指数证券投资基金基金经理。 2018年 4月 23日至 2021年 9 月 1日及 2022年 12月 2日至 今担任东吴悦秀纯债债券型 证券投资基金基金经理，2014 年 10月 30日至今担任东吴货 币市场证券投资基金基金经 理，2018年 4月 11 日起至今 担任东吴增鑫宝货币市场基 金基金经理，2022 年 5 月 9 日至今担任东吴鼎泰纯债债 券型证券投资基金基金经理， 2022 年 5 月 9 日至今担任东 吴优益债券型证券投资基金 基金经理，2022年 12月 2日 至今担任东吴中债 1-3 年政 策性金融债指数证券投资基 金基金经理，2022 年 12 月 2 日至今担任东吴瑞盈 63 个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2023 年 3 月 6 日至今担任东吴添利三个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 王明欣 基金经理 2022 年 11 月 9日 - 5 年 王明欣女士，中国国籍，上海 社会科学院经济学硕士，具备 证券投资基金从业资格。2017 年 7 月加入东吴基金管理有 限公司，现任基金经理。2021 年 7 月 12 日至今担任东吴货 币市场证券投资基金基金经 理，2022 年 5 月 9 日至今担 任东吴瑞盈 63 个月定期开放 债券型证券投资基金基金经 理，2022 年 5 月 9 日至今担 任东吴月月享 30 天持有期短 债债券型证券投资基金基金 经理，2022年 11月 8日至今 担任东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基 金基金经理，2022 年 11 月 9 日至今担任东吴增鑫宝货币 市场基金基金经理。 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年 1月，大环境影响因素逐渐消退，经济、信贷和高频数据出现回暖迹象，市场对后续 宽信用的推进及经济的修复有较强信心，股强债弱。但春节后的行情超出市场的一致预期，节后 交易逻辑向“弱现实”切换，这也是春节后一度出现股票市场调整、债券市场收益率震荡下行的 原因。从已公布的金融数据和经济数据来看，2023年以来经济整体景气度上行，1-2 月的 PMI均 超季节性回升， 1-2月的社融数据总量也均超预期，但仍存在结构性问题，居民融资需求仍较弱。 同时不同数据尤其是高频数据修复的节奏不一致，出现了一些数据间的矛盾，市场对经济修复的 斜率和节奏一直存在质疑。 一季度流动性的变化超出市场预期。2月缴税和跨月时点波动明显加大，根据交易中心公布 的数据，2月底跨月最后一天的隔夜加权利率达到了 3.71%，为 2022年以来单日新高。春节后资 金面的收敛态势，背后的逻辑是信贷投放增加了对超储的消耗，银行负债端压力增大。面对较为 紧张的资金面，央行主要通过逆回购操作对银行间市场的流动性削峰填谷，这种高频率的投放方 式具有灵活性，但同时也放大了市场情绪的波动。进入 3月，央行首先超额续作了 MLF，紧接着 于 3月 17日宣布决定于 3月 27日降低金融机构存款准备金率 0.25个百分点（不含已执行 5%存 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 款准备金率的金融机构）。本次降准时点略超预期，也再次转变了市场参与者对资金面的预期，但 本次降准的主要目的应是为银行补充中长期流动性的缺口，改善银行负债端压力，应是一次“中 性”降准。当前经济修复的不确定性因素较多，货币政策预计仍可能维持稳健偏松，市场利率围 绕政策利率波动状态预计可能维持。 本基金在报告期内，密切跟踪市场并及时对组合结构进行调整。在保证组合流动性的前提下， 根据流动性季节性规律进行杠杆套息策略。同时致力控制投资组合偏离度，防范市场波动风险。 在保证各项指标合规的前提下构建投资组合，进行主动投资，尽全力为基金持有人获取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴增鑫宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.5231%，本报告期东吴增鑫宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5828%，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,953,216,098.52 55.00 其中：债券 3,953,216,098.52 55.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,110,644,228.81 29.36 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,081,600,859.04 15.05 4 其他资产 42,267,857.23 0.59 5 合计 7,187,729,043.60 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 11.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 2 报告期末债券回购融资余额 890,718,067.23 15.03 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天，如有超过应当在 10个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 48.56 21.28 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 8.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 52.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 9.26 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 1.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 120.47 21.28 注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 338,587,817.51 5.71 其中：政策性金融债 338,587,817.51 5.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 531,730,143.75 8.97 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,082,898,137.26 52.03 8 其他 - - 9 合计 3,953,216,098.52 66.72 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 112395619 23杭州银行 CD066 3,000,000 298,263,209.45 5.03 2 200217 20国开 17 2,100,000 210,364,351.63 3.55 3 112395561 23宁波银行 CD048 2,100,000 208,789,945.99 3.52 4 112317077 23光大银行 CD077 2,000,000 199,040,274.99 3.36 5 112395629 23湖南银行 CD033 2,000,000 198,828,139.28 3.36 5 112395556 23台州银行 CD018 2,000,000 198,828,139.28 3.36 7 112317092 23光大银行 CD092 1,600,000 159,081,704.17 2.68 8 112395557 23中原银行 CD114 1,500,000 149,121,671.39 2.52 9 012284069 22 赣投 SCP003 1,000,000 100,710,148.40 1.70 10 112217102 22光大银行 CD102 1,000,000 99,688,291.29 1.68 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0581% 报告期内偏离度的最低值 -0.0045% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0306% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券除“23宁波银行 CD048（证券代码：112395561）、23 光大银行 CD077（证券代码：112317077）、23光大银行 CD092（证券代码：112317092）、22光大 银行 CD102（证券代码：112217102）”外，其他证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 42,267,857.23 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 42,267,857.23 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 报告期期初基金份额总额 56,437,240.55 4,905,142,419.36 报告期期间基金总申购份额 48,951,694.71 5,871,313,066.51 报告期期间基金总赎回份额 58,591,618.13 4,898,066,439.80 报告期期末基金份额总额 46,797,317.13 5,878,389,046.07 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20230101-20230201 1,000,103,686.80 5,649,447.71 200,000,000.00 805,753,134.51 13.60% 2 20230208-20230208 1,000,103,686.80 5,649,447.71 200,000,000.00 805,753,134.51 13.60% 3 20230213-20230213 1,000,103,686.80 5,649,447.71 200,000,000.00 805,753,134.51 13.60% 4 20230228-20230313 1,000,103,686.80 5,649,447.71 200,000,000.00 805,753,134.51 13.60% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证 券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况 下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如 果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万情形 的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资 者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 东吴增鑫宝货币市场基金 2023 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件； 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》； 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管 理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2023 年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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