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| 鹏华丰泰定期开放债券A(000289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3246400 | ||||||||
| 基金代码 | 000289 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 21 日 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01 月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 基金主代码 000289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 24日 报告期末基金份额总额 495,204,939.72 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用 利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策 略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的 基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资 基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000289 001950 报告期末下属分级基金的份额总额 495,150,615.23 份 54,324.49 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1 日-2023 年 3月 31日） 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 1.本期已实现收益 2,912,596.90 253.27 2.本期利润 2,193,783.58 149.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0026 4.期末基金资产净值 552,339,216.10 61,473.48 5.期末基金份额净值 1.1155 1.1316 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰泰定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.03% 0.49% 0.01% -0.09% 0.02% 过去六个月 0.51% 0.07% 1.00% 0.01% -0.49% 0.06% 过去一年 2.16% 0.06% 2.00% 0.01% 0.16% 0.05% 过去三年 7.82% 0.06% 6.00% 0.01% 1.82% 0.05% 过去五年 19.07% 0.07% 10.01% 0.01% 9.06% 0.06% 自基金合同 生效起至今 59.73% 0.16% 21.54% 0.01% 38.19% 0.15% 鹏华丰泰定期开放债券 B 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.31% 0.03% 0.49% 0.01% -0.18% 0.02% 过去六个月 0.34% 0.07% 1.00% 0.01% -0.66% 0.06% 过去一年 1.80% 0.06% 2.00% 0.01% -0.20% 0.05% 过去三年 6.69% 0.06% 6.00% 0.01% 0.69% 0.05% 过去五年 16.99% 0.07% 10.01% 0.01% 6.98% 0.06% 自基金合同 生效起至今 23.09% 0.09% 14.86% 0.01% 8.23% 0.08% 注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率＋0.5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 09月 24日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 基金经理 2013-09-24 - 21年 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，21 年证券从业经验。曾就职于广东民安证券 研究发展部，担任研究员；2005 年 9月 加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分 析工作，历任债券研究员、专户投资经理， 现担任稳定收益投资部副总经理/基金经 理。2011 年 12月至 2014 年 12月担任鹏 华丰泽分级债券型证券投资基金基金经 理,2012年 06月至 2018 年 07月担任鹏 华金刚保本混合型证券投资基金基金经 理,2012年 11月至 2015 年 11月担任鹏 华中小企业纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理,2013年 09月至 2023年 02 月担任鹏华丰实定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2013 年 09月至今担任 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 基金经理,2013 年 10月至 2018 年 05月 担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金 基金经理,2014 年 12月至 2016 年 02月 担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF） 基金经理,2015 年 11月至 2023 年 02月 担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF） 基金经理,2016 年 03月至 2022 年 12月 担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资 基金基金经理,2016年 04月至 2018年 10 月担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基 金基金经理,2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2018年 05月至 2018年 12月担任鹏华普悦债券型证券投资基金 基金经理,2018 年 07月至 2023 年 02月 担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2018年 09月至今担任鹏 华弘实灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2018年 10月至今担任鹏华金鼎 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2019年 09月至 2021 年 03月担任鹏 华锦利两年定期开放债券型证券投资基 金基金经理,2022 年 10 月至今担任鹏华 弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,2022年 10月至今担任鹏华弘泽灵 活配置混合型证券投资基金基金经理,戴 钢先生具备基金从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨了 0.67%。今年初始，政府最为核心的工作 任务之一就是稳经济，因此在货币和财政政策上都是较为宽松的。从实际的经济走势来看，经济 也走出了较好复苏态势。因此季度初始债市整体维持了窄幅震荡走势，品种上信用债表现要由于 利率债。但三月初两会所定下的全年 GDP 为 5%左右，低于市场预期，提振了债券市场的情绪。随 后月末的超预期降准也增加了债市做多的氛围，债市出现了小幅上涨。 在组合的资产配置上，我们维持了以利率品种和高等级信用债为主的投资策略。考虑到资金 面仍将保持宽松，因此维持了一定的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期鹏华丰泰定开债券 A 份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基 准增长率为 0.49%，鹏华丰泰定开债券 B 份额净值增长率为 0.31%，同期业绩比较基准增长率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 690,947,916.25 99.04 其中：债券 690,947,916.25 99.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,696,848.05 0.96 8 其他资产 6,715.62 0.00 9 合计 697,651,479.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 621,574,540.35 112.52 其中：政策性金融债 378,408,224.10 68.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 20,178,869.95 3.65 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 49,194,505.95 8.91 9 其他 - - 10 合计 690,947,916.25 125.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200203 20国开 03 800,000 81,533,435.62 14.76 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 2 190305 19进出 05 700,000 70,763,230.14 12.81 3 200208 20国开 08 600,000 61,710,443.84 11.17 4 185045 21中证 20 500,000 50,565,641.10 9.15 5 2128004 21招商银行小微 债 01 500,000 50,423,169.40 9.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委 员会的处罚。 中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,715.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,715.62 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 496,558,049.05 77,375.70 报告期期间基金总申购份额 27,599.73 0.89 减:报告期期间基金总赎回份额 1,435,033.55 23,052.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 495,150,615.23 54,324.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230331 479,155,725.92 - - 479,155,725.92 96.76 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 2023 年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华丰泰定期开放债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 鹏华基金管理有限公司 2023 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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