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| 中信保诚中小盘混合A(550009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324621 | ||||||||
| 基金代码 | 550009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚中小盘股票型证券投资基金2014年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚中小盘股票 基金主代码 550009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月10日 报告期末基金份额总额 70,685,479.79份 投资目标 本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,追求高于业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略: 本基金的资产配置策略基于MVSR分析框架来制定。MVSR分析框架包括四个部分:M-宏观经济情况,V-估值水平,S-市场情况,R-风险状况。对上述四个部分,本基金会进行最近三个月和未来12个月的分析和预测,从而得出乐观、中性、谨慎和悲观的看法,在这些分析的基础上,得出对市场、行业的整体判断和指数运行空间的判断,并根据这些判断来决定本基金的大类资产配置比例和行业配置策略。 2、股票投资策略:本基金通过重点投资中小盘股票,以期把握中小企业两类投资机会:高速成长预期所带来的上升动量以及由于低关注度所带来的价格回归。本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,同时结合“自上而下”的分析对公司成长性进行逻辑性判断,以甄别具有较高成长性抑或具有价值优势的中小盘股票。通过广泛深入的实地调研和细致严谨的案头分析,本基金将根据对中小盘股票的成长性及其可持续性、行业前景及行业地位,结合估值水平,进行股票组合的构建。 业绩比较基准 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日至2014年12月31日） 1.本期已实现收益 15,178,671.21 2.本期利润 18,617,966.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.2562 4.期末基金资产净值 97,117,842.20 5.期末基金份额净值 1.374 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 23.34% 2.14% 16.70% 1.10% 6.64% 1.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年2月10日至2010年8月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑伟 本基金基金经理，信诚新兴产业股票基金基金经理 2014年4月23日 - 9 2005年9月至2009年8月期间于华泰资产管理有限公司担任研究员；2009年8月加入信诚基金管理有限公司，先后担任股票研究员及特定客户资产管理业务的投资经理职务。现任信诚新兴产业股票基金和信诚中小盘股票基金基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金通过深入研究分析,取得了较好的投资收益。 四季度资本市场大幅上涨。一方面,市场流动性相当充足,政府反复强调降低社会融资成本,也有利于股市。另一方面,相关领域的改革继续提速,中央深化改革小组明确了今年是全面深化改革的元年,要积极推进已经确定的各项改革任务。我们持续看好改革带来的机会,其中国企改革、电力体制改革、林业及土地改革、军工体制改革、医疗服务改革、教育改革等,以及各细分领域行业产业政策的导向和变化,都会带来较好的投资机会。我们将通过深入研究,争取持续为持有人创造收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为23.34%,同期业绩比较基准收益率为16.70%,基金表现超越业绩比较基准6.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,808,172.95 80.00 其中：股票 82,808,172.95 80.00 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,576,983.82 17.95 7 其他资产 2,126,645.92 2.05 8 合计 103,511,802.69 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,765,450.00 1.82 C 制造业 15,076,520.00 15.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,141,800.00 2.21 F 批发和零售业 1,006,530.00 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 52,830,372.95 54.40 K 房地产业 8,788,700.00 9.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,198,800.00 1.23 合计 82,808,172.95 85.27 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 270,000 6,496,200.00 6.69 2 000728 国元证券 186,727 5,820,280.59 5.99 3 601788 光大证券 185,000 5,279,900.00 5.44 4 002009 天奇股份 312,920 5,100,596.00 5.25 5 601628 中国人寿 110,000 3,756,500.00 3.87 6 601688 华泰证券 139,923 3,423,915.81 3.53 7 000039 中集集团 155,000 3,392,950.00 3.49 8 000002 万科A 230,000 3,197,000.00 3.29 9 601318 中国平安 42,000 3,137,820.00 3.23 10 000776 广发证券 119,949 3,112,676.55 3.21 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 海通证券于2014年5月21日收到“中国证监会行政监管措施决定书”。披露证监会在检查券商承销情况中发现，海通证券在承销中存在两起违规行为。海通证券在承销杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行并在创业板上市过程中，向上海电气财务公司配售股票，上海电器财务与海通证券董事能施加重大影响的上海电气实业公司受同一实际控制人控制。海通证券在承销慈铭健康体检管理集团股份有限公司首次公开发行并上市项目中，存在向投资者提供超出招股意向书等公开信息以外的发行人其它信息行为。以上行为分别收到中国证监会警告和诫勉谈话的处罚。 对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为,该处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 华泰证券于2014年9月6日发布了《华泰证券股份有限公司关于收到中国证监会行政监管措施决定书的公告》，披露了公司于近日收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》的相关情况。该决定书主要内容为：“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》相关规定。中国证监会责令华泰证券予以改正。” 对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票, 此次中国证监会的处罚事项未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 光大证券因“8.16事件”涉嫌利用内幕信息进行交易，于2013年8月31日收到中国证监会《关于对光大证券股份有限公司采取限制业务活动、停止批准新业务以及责令整改并处分有关责任人员措施的决定》（行政监管措施决定书[2013]43 号）、《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2013]53-1号）及《行政处罚事先告知书》（处罚字[2013]53-2号）。光大证券因在保荐河南天丰节能板材科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目中未能勤勉尽责，出具的发行保荐书及相关文件存在虚假记载，于2013年12月16日收到中国证券监督管理委员会《关于对光大证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2013]49号）。 对光大证券投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该证券，该项投资是在我们深入研究分析的基础上做出的。此次中国证监会的处罚事项，在2014年7月9日的公告中，光大证券已收到中国证监会解除证券自营业务限制措施、恢复受理公司新业务申请的决定，该公司业务未受到重大影响。在保荐天丰节能公司上市项目的有关事项，中国证监会出具责令改正的监管措施，该公司已保证将按照要求在整改期间对负责推荐的项目认真复核，切实履职尽责，严格控制风险，并在整改完成后向中国证监会提交书面报告。我们认为，上述监管措施未对其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 95,958.71 2 应收证券清算款 1,888,525.60 3 应收股利 - 4 应收利息 3,140.65 5 应收申购款 139,020.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,126,645.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002009 天奇股份 5,100,596.00 5.25 筹划重大资产重组事项 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 80,776,365.39 报告期期间基金总申购份额 32,156,053.74 减:报告期期间基金总赎回份额 42,246,939.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 70,685,479.79 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚中小盘股票型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中小盘股票型证券投资基金基金合同 4、信诚中小盘股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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