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| 山西证券裕享增强发起式A(015239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245791 | ||||||||
| 基金代码 | 015239 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 21 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 4 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 10 4.3公平交易专项说明 ...........................................................................................................................10 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................11 4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................12 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................................... 13 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 13 5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................13 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................13 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 15 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 16 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................16 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................16 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 16 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 17 5.11投资组合报告附注 .........................................................................................................................17 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................18 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 19 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .......................................................................................19 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................19 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................19 9.2影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................20 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 20 10.1 备查文件目录 .................................................................................................................................20 10.2存放地点 ......................................................................................................................................... 20 10.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 20 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 21 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20 23年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券裕享增强发起式 基金主代码 015239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年04月29日 报告期末基金份额总额 42,105,696.82 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收 益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理， 合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 2、债券投资策略：（1）普通债券投资策略（2）可 转换债券及可交换债券投资策略（3）证券公司短期 公司债券投资策略 3、股票投资策略：（1）个股投资策略（2）港股通 标的股票投资策略（ 3 ）存托凭证投资策略 4 、回购策略 5、资产支持证券投资策略 6、国债期货投资策略 7、信用衍生品投资策略 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 21 页 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 ×90%+ 沪深 300 指数收益 率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券裕享增强发起 式A 山西证券裕享增强发起 式C 下属分级基金的交易代码 015239 015240 报告期末下属分级基金的份额总 额 24,059,223.87份 18,046,472.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 20 23 年 03 月 31 日 ) 山西证券裕 享增强发起 式A 山西证券裕 享增强发起 式C 1.本期已实现收益 183,346.22 86,663.00 2.本期利润 455,584.92 254,051.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0189 0.0205 4.期末基金资产净值 24,387,431.46 18,224,786.18 5. 期末基金份额净值 1.0136 1.0099 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券裕享增强发起式 A 净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 21 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三 个月 1.83% 0.14% 0.64% 0.08% 1.19% 0.06% 过去六 个月 1.09% 0.17% 0.58% 0.11% 0.51% 0.06% 自基金 合同生 效起至 今 1.36% 0.13% 0.95% 0.11% 0.41% 0.02% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 山西证券裕享增强发起式C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三 个月 1.73% 0.14% 0.64% 0.08% 1.09% 0.06% 过去六 个月 0.89% 0.17% 0.58% 0.11% 0.31% 0.06% 自基金 合同生 效起至 今 0.99% 0.13% 0.95% 0.11% 0.04% 0.02% 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+中 证港股通综合指数（人民币）收益率*2% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 21 页 1、本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 29 日，至本报告期期末，本基金运作时间未 满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 21 页 刘凌 云 本基 金的 基金 经理 2022 -04- 29 - 16年 刘凌云女士，上海交通大学管 理科学与工程专业硕士。2007 年 6 月 29 日至 2013 年 6 月 28 日 任光大证券股份有限公司固 定收益总部债券交易员。2013 年 7 月，在富国基金管理有限 公司任高级交易员兼研究助 理； 2014 年 8 月 5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国富钱包货币市 场基金基金经理；2014年8月5 日至 2015 年 4 月 27 日任富国天 时货币市场基金基金经理。20 16年8月3日至2017年3月起担 任中欧货币市场基金基金经 理；2016年8月3日至2017年3 月担任中欧滚钱宝发起式货 币市场基金基金经理； 2016 年 12月至2017年3月担任中欧骏 泰货币市场基金基金经理。 20 17年4月加入山西证券股份有 限公司资管固收部担任投资 主办； 2018 年 7 月转入山西证 券公募基金部；2019年1月起 担任山西证券超短债债券型 证券投资基金基金经理； 2019 年6月至2022年7月担任山西 证券裕睿 6 个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理；20 20年7月至2023年3月担任山 西证券日日添利货币市场基 金基金经理；2021年7月至202 2 年 7 月任山西证券裕丰一年 定期开放债券型发起式证券 投资基金、山西证券裕利定期 开放债券型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券投 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 21 页 资基金基金经理。 2022 年 1 月 起任山西证券90天滚动持有 短债债券型证券投资基金基 金经理。2022年4月起担任山 西证券裕辰债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕享增 强债券型发起式证券投资基 金基金经理。 2022 年 12 月起担 任山西证券裕景 30 天持有期 债券型发起式证券投资基金、 山西证券裕泽债券型发起式 证券投资基金基金经理。2023 年3月起担任山西证券丰盈18 0天滚动持有中短债债券型证 券投资基金、山西证券裕鑫18 0 天持有期债券型发起式证券 投资基金基金经理。刘凌云女 士具备基金从业资格。 李惟 愚 本基 金的 基金 经理 2022 -04- 29 - 16 年 李惟愚先生，清华大学政治经 济学硕士， 2007 年进入证券投 资行业，具有超过12年的投资 管理经历。其中， 2007 年 7 月 - 2010 年 6 月在汇添富基金管理 有限公司担任研究员，2010年 7月-2014年9月间在上海光大 证券资产管理有限公司先后 担任研究员和投资经理；2014 年 10 月 -2018 年 5 月在光大证券 股份有限公司金融市场总部 担任权益投资总监， 2018 年 8 月 -2019 年 4 月，在中信建投股 份有限公司资产管理部上海 分部任权益投资部总经理，20 19年7月至今，在山西证券股 份有限公司公募基金部从事 权益投资工作。 2019 年 12 月 25 日至今担任山西证券策略精 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 21 页 选灵活配置混合型证券投资 基金、山西证券改革精选灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。2021年5月27日至今 担任山西证券品质生活混合 型证券投资基金基金经理。20 22年4月起担任山西证券裕享 增强债券型发起式证券投资 基金基金经理。李惟愚先生具 备基金从业资格。 缪佳 本基 金的 基金 经理 2022 -05- 10 - 9年 缪佳女士，新西兰梅西大学金 融学硕士。 2012 年 2 月至 2014 年8月任上海国际货币经纪有 限公司利率互换经纪。 2014 年 8 月至 2016 年 7 月任海通证券 股份有限公司债券融资部债 券销售交易经理。2016年7月 至2017年11月，在长城证券股 份有限公司任投资主办，管理 定向专户。 2017 年 11 月加入山 西证券股份有限公司资管固 收部任投资主办，管理恒利系 列集合资产管理计划和启睿 系列集合资产管理计划，管理 规模约50亿。2021年8月调入 山西证券股份有限公司公募 基金部。2021年12月起担任山 西证券超短债债券型证券投 资基金、山西证券裕睿6个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 2021 年 12 月至 20 23年3月担任山西证券日日添 利货币市场基金、山西证券裕 利定期开放债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕泰3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、山西证券裕丰 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 21 页 一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022 年 1 月起担任山西证券 90 天滚 动持有短债债券型证券投资 基金基金经理。2022年5月起 担任山西证券裕辰债券型发 起式证券投资基金、山西证券 裕享增强债券型发起式证券 投资基金基金经理。 2022 年 12 月起担任山西证券裕泽债券 型发起式证券投资基金基金 经理。缪佳女士具备基金从业 资格。 严撼 本基 金的 基金 经理 2022 -08- 08 - 9年 严撼先生，本科厦门大学数学 专业，上海社科院经济学硕 士。2014年7至2020年9月，任 中银基金固定收益投资部固 收研究员。2020年10月加入山 西证券资管固收部任投资经 理助理， 2021 年 9 月任山西证 券公募基金部基金经理助理。 2022 年 8 月起担任山西证券裕 享增强债券型发起式证券投 资基金基金经理。2023年3月 起担任山西证券裕鑫 180 天持 有期债券型发起式证券投资 基金基金经理。严撼先生具备 基金从业资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 21 页 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从已公布的数据看，一季度经济修复动能较强，但持续性仍待进一步的观察。1-2 月经济增长的环比动能较强，体现了疫情消退后经济的补偿性修复，生产、社零、地产 投资、地产销售环比均超过疫情前同期。但是我们认为经济补偿性修复的持续性仍待观 察：第一，服务性、接触性消费明显好于其他分项。第二，农村消费环比弱于季节性而 城镇消费较强。第三，失业率较去年12月上升；上述三点表明1-2月消费的复苏更多依 赖消费场景的打开，居民收入和（低收入群体的）消费意愿仍偏低。第四，3月的高频 数据显示，社零当月同比在低基数支撑下依然较2月回落，说明消费环比修复最快的时 间已经过去。第五， 1-2 月土地成交面积较 12 月下行， 3 月可能进一步回落，叠加土地溢 价率始终处于历史低位，说明房企信心仍有待修复，后续地产投资和新开工修复的持续 性存疑。第六， 3 月美国零售高频数据较 1-2 月回落，出口对经济的拖累将会增大。因此， 虽然二季度经济同比读数高增无疑，但环比大概率弱于一季度。 政府对经济的政策基调总体较为克制。两会制定的经济增速为5%，处于市场预期 的下沿。我们认为经济目标偏保守的原因有：第一，相比量的增长，国家更注重经济质 的提升；第二，疫情仍有二次爆发可能，海外“硬着陆”风险仍存；第三，为地产向“新 发展模式”转变、经济结构转型、地方债务化解创造空间。 货币政策坚持稳健基调，预计后续流动性将继续保持合理充裕，资金利率围绕政策 利率波动。 3 月 17 日，央行超预期降准，我们认为此时降准的原因有：第一，为银行补 充低成本长期的资金，维持银行放贷能力；第二，提前应对海外金融风险蔓延的可能； 第三，央行或有将降准改为常规流动性投放工具的想法（类似 MLF ），此时降准可能有 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 21 页 缓解跨季资金面的意图。虽然经济持续修复，但鉴于目前复苏还不稳固，失业率仍然较 高，短期内央行大概率仍将保持稳健的基调。 预计二季度核心通胀上行空间有限，暂时构不成对货币政策的掣肘。在内需环比补 偿性修复的1-2月，内需依然未能带动核心通胀环比超季节性，说明供给端的恢复同样 良好。那么，逻辑上看，在需求环比高峰过后，二季度核心通胀上行空间不大。事实上， 结合疫情达峰后强劲的线下出行和走高的失业率，我们认为当前劳动力处于供过于求的 局面，这可能是居民收入和核心通胀难以上行的原因。 二季度仍需密切跟踪基本面和政策演变带来的机会和风险。第一，当前居民收入信 心和消费意愿回升速度偏慢、今年的汽车消费需求被提前透支，二季度消费环比可能不 高；第二，出口回落压力将逐渐增大；第三，出行和各行业生产的高频数据也显示经济 正在由一季度的补偿性修复向季节性回归。第四，美国银行危机的后续发展和美联储的 政策选择或对市场带来扰动。 总体上而言，虽然经济持续修复，地产明显好转，但受出口等多种因素拖累，复苏 或许没有预期中强劲，同时外部风险事件导致全球风险偏好回落，货币政策短期内大概 率仍将保持友好，对债市形成支撑。 23 年一季度转债市场整体回暖，中证转债指数涨幅为 3.53% ，表现明显好于各类债 券指数，但相比于股票指数转债表现相对偏弱，在主要股票指数中中证转债指数表现仅 好于创业板指。一季度转债市场大致可以划分为3阶段：1月份，疫情感染高峰褪去，经 济复苏的强预期推动权益市场单边上行，转债市场在正股和估值的双向作用下迎来上 涨；2月至3月中旬，市场对经济预期分歧加大，后续保守的经济增长目标进一步降低了 市场预期，权益市场开始震荡下跌，转债指数受此影响同步走弱；3月下旬，AIGC主题 走热等因素带动市场情绪略有回暖，转债市场由跌转涨。相比于2022年底，目前转债市 场价格和估值均出现了明显了回升，市场整体情绪也有所回暖，未来转债市场机会可能 更多来自正股推动。 本基金一季度，债券方面仍维持短久期、票息积累的投资策略，在注重流动性、安 全性的基础上，精选中高等级个券，严控信用风险。转债方面，转债市场相比于2022年 年底已经有了一定的涨幅，但是在国内经济逐步复苏叠加海外因素大幅改善的前提下国 内权益市场有望继续回暖，因此我们依然看好今年后续的转债市场表现。在当前背景下 本基金将延续前期的积极操作，在回避高估值转债的前提下优选高性价比转债个券，在 收益增厚的同时，兼顾回撤的控制。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山西证券裕享增强发起式A基金份额净值为1.0136元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为0.64%；截至报告期末山 西证券裕享增强发起式 C 基金份额净值为 1.0099 元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为 1.73% ，同期业绩比较基准收益率为 0.64% 。 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 21 页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金自 2023 年 01 月 01 日到 2023 年 03 月 31 日未出现连续二十个工作日 基金份额持有人数量不满二百人，出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的 情形。 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 1,849,659.17 4.18 其中：股票 1,849,659.17 4.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,210,680.77 88.57 其中：债券 39,210,680.77 88.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,142,303.08 4.84 8 其他资产 1,070,124.69 2.42 9 合计 44,272,767.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,153,341.00 2.71 D 电力、热力、燃气及水 - - 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 21 页 生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 101,688.00 0.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 68,013.00 0.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 149,136.00 0.35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,472,178.00 3.45 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行 业 类 别 公允价值 ( 人民币 ) 占基金资产净值比例（％） 非 日 常 生 活 消 费 品 7,537.28 0.02 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 21 页 金 融 60,963.55 0.14 医 疗 保 健 106,340.43 0.25 电 信 服 务 202,639.91 0.48 合 计 377,481.17 0.89 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 2.14 2 H00700 腾讯控股 600 202,639.91 0.48 3 300015 爱尔眼科 4,800 149,136.00 0.35 4 002327 富安娜 15,900 128,631.00 0.30 5 601398 工商银行 22,800 101,688.00 0.24 6 H01801 信达生物 2,500 76,926.65 0.18 7 600276 恒瑞医药 1,700 72,794.00 0.17 8 002027 分众传媒 9,900 68,013.00 0.16 9 H00388 香港交易所 200 60,963.55 0.14 10 300294 博雅生物 1,200 41,916.00 0.10 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 国家债券 3,093,478.03 7.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16 页，共 21 页 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 27,840,152.69 65.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 8,277,050.05 19.42 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,210,680.77 92.02 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资 产净值比 例（％） 1 127430 16 淮城资 150,000 3,102,877.97 7.28 2 149157 20 欣旺 01 30,000 3,078,299.01 7.22 3 175156 20 恒信 G2 30,000 3,070,928.22 7.21 4 185890 22 网租 04 30,000 3,035,842.19 7.12 5 162400 8 16 宁棚改项 目债01 100,000 2,084,735.56 4.89 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 17 页，共 21 页 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,140.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,058,984.17 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,070,124.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例 (%) 1 110061 川投转债 898,661.34 2.11 2 127027 靖远转债 820,094.49 1.92 3 127058 科伦转债 739,084.66 1.73 4 132018 G 三峡 EB1 682,856.16 1.60 5 110089 兴发转债 637,202.34 1.50 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 18 页，共 21 页 6 127017 万青转债 626,496.41 1.47 7 110088 淮22转债 521,959.79 1.22 8 127018 本钢转债 462,759.98 1.09 9 127020 中金转债 431,509.93 1.01 10 113060 浙 22 转债 334,766.52 0.79 11 128048 张行转债 327,357.64 0.77 12 113631 皖天转债 280,369.68 0.66 13 113057 中银转债 268,435.77 0.63 14 123107 温氏转债 128,346.58 0.30 15 113047 旗滨转债 122,901.90 0.29 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券裕享增强 发起式 A 山西证券裕享增强 发起式 C 报告期期初基金份额总额 25,256,829.54 13,814,738.41 报告期期间基金总申购份 额 1,944,418.98 8,649,740.96 减：报告期期间基金总赎 回份额 3,142,024.65 4,418,006.42 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 24,059,223.87 18,046,472.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 山西证券裕 山西证券裕 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 19 页，共 21 页 享增强发起 式A 享增强发起 式C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 10,007,500.75 - 报告期期间买入 / 申购总份额 - - 报告期期间卖出 / 赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 10,007,500.75 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 23.77 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理 人固有资 金 10,007,500. 75 23.77% 10,007,500. 75 23.77% 三年 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,007,500. 75 23.77% 10,007,500. 75 23.77% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 20 页，共 21 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101- 20230331 10,007,50 0.75 - - 10,007,50 0.75 23.77% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情形，由于持有人结构比较集中，资金易呈现 " 大进大出 " 特点。在市场流动性不足的情 况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金 资产，有可能造成基金净值的波动，甚至可能引发基金的流动性风险。 9.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 、中国证监会准予山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金注册的文件； 2、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金托管协议； 4 、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金招募说明书； 5 、山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 除第7项存放于基金托管人的住所外，其余存放于基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 21 页，共 21 页 山西证券股份有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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