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| 山西证券品质生活C(011918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245788 | ||||||||
| 基金代码 | 011918 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 18 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 9 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 10 4.3公平交易专项说明 ...........................................................................................................................10 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................11 4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................12 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................................... 12 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................12 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................13 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 15 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 15 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................15 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................15 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 15 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 16 5.11投资组合报告附注 .........................................................................................................................16 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................17 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................17 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..............................................17 8.2影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................17 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 17 9.1备查文件目录 ................................................................................................................................... 17 9.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 18 9.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 18 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20 23年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券品质生活 基金主代码 011917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年05月27日 报告期末基金份额总额 268,579,974.46 份 投资目标 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司， 在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性 良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风 险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险 和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在 股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原 则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基 础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适 时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 18 页 本基金主要运用股票研究分析方法等投资分析工 具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动 的基础上，充分发挥公司股票研究团队 “ 自下而上 ” 的主动选股能力，基于对个股深入的基本面研究和 细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。 （1）“品质生活”主题的界定 “品质生活”主题涵盖能够为居民提供优质的产品、 服务或解决方案，用以直接或间接提升居民生活品 质的相关上市公司。本基金就主要投资于那些提供 的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企 业，这些产品和服务包括但不限于： 大消费、大健康、物联网以及其它由新技术所推动 的产品和服务。落实到行业层面，包括申万一级行 业的食品饮料、家用电器、农林牧渔、商业贸易、 休闲服务、汽车、医药生物、电子、传媒、计算机、 通信及非银行金融等行业。 本基金调整界定范围应及时告知基金托管人，并在 更新的招募说明书中进行公告。 （ 2 ）个股投资策略 首先，使用定性分析的方法，从技术能力、市场前 景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况 进行分析。 1）在技术能力方面，选择研发团队技术实力强、技 术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护 城河的公司。 2）在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广 度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技 创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润 增长的能力。 3）在公司治理结构方面，将从上市公司的管理层评 价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价，公 司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能 力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次，使用 定量分析的方法，通过财务和运营数据对企业价值 进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、 成长能力以及估值水平等方面进行考量。 （3）港股通标的股票投资策略 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 18 页 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场。 本基金将遵循品质生活相关股票的投资策略，优先 将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势 的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。 4、债券投资策略 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动 向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结 构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况， 配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动 性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再 次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选 择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作 中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多 样的操作方式，获取超额的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气 情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标 的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券 平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动 性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用 风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、 国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 18 页 降低股票仓位频繁调整的交易成本，以达到降低投 资组合整体风险的目的。 （ 2 ）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易 活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场 运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其 合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7、参与融资业务投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因 素基础上，参与融资业务。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基 金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明 书中更新并公告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率 估值调整） *20%+ 中债综合财富（总值）指数收益 率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 下属分级基金的交易代码 011917 011918 报告期末下属分级基金的份额总 额 216,875,619.94 份 51,704,354.52 份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 01 月 01 日 - 20 23年03月31日) 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 18 页 山西证券品 质生活A 山西证券品 质生活C 1.本期已实现收益 -8,100,460.78 -1,961,197.50 2.本期利润 -2,454,643.59 -1,579,170.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0110 -0.0329 4.期末基金资产净值 181,887,495.4 1 42,875,903.2 2 5.期末基金份额净值 0.8387 0.8293 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券品质生活A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.43% 1.08% 3.27% 0.72% -4.70% 0.36% 过去六 个月 7.69% 1.52% 7.24% 0.98% 0.45% 0.54% 过去一 年 5.23% 1.43% -1.20% 0.97% 6.43% 0.46% 自基金 合同生 效起至 今 -16.1 3% 1.25% -18.0 4% 0.95% 1.91% 0.30% 山西证券品质生活C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ① - ③ ② - ④ 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 18 页 ③ 标准差 ④ 过去三 个月 -1.57% 1.08% 3.27% 0.72% -4.84% 0.36% 过去六 个月 7.38% 1.52% 7.24% 0.98% 0.14% 0.54% 过去一 年 4.60% 1.43% -1.20% 0.97% 5.80% 0.46% 自基金 合同生 效起至 今 -17.0 7% 1.25% -18.0 4% 0.95% 0.97% 0.30% 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调 整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 18 页 注：1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 李惟 愚 本基 金的 基金 经理 2021 -05- 27 - 16年 李惟愚先生，清华大学政治经 济学硕士，2007年进入证券投 资行业，具有超过12年的投资 管理经历。其中，2007年7月- 2010年6月在汇添富基金管理 有限公司担任研究员， 2010 年 7 月 -2014 年 9 月间在上海光大 证券资产管理有限公司先后 担任研究员和投资经理； 2014 年10月-2018年5月在光大证券 股份有限公司金融市场总部 担任权益投资总监，2018年8 月-2019年4月，在中信建投股 份有限公司资产管理部上海 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 18 页 分部任权益投资部总经理， 20 19年7月至今，在山西证券股 份有限公司公募基金部从事 权益投资工作。2019年12月25 日至今担任山西证券策略精 选灵活配置混合型证券投资 基金、山西证券改革精选灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理。 2021 年 5 月 27 日至今 担任山西证券品质生活混合 型证券投资基金基金经理。 20 22年4月起担任山西证券裕享 增强债券型发起式证券投资 基金基金经理。李惟愚先生具 备基金从业资格。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理 人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日 期和离任日期； 3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 18 页 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 投资策略：本基金将投资目标定为以基本面分析为基础，寻找优秀的成长型企业， 以相对合适的价格买入并中长期持有，分享企业成长的投资收益。为实现此目标，本基 金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业，在其中寻找产品、服务、渠 道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业，依靠企业自身的成长获取稳健收益。 运作分析：季度市场预期前后发生了比较大的变化。前期对于复苏的预期比较强， 市场出现了快速上涨的行情，后续随着对经济从“强复苏”向“弱复苏”预期的转变，也随 着两会之后5%的经济增长目标的提出和持续的经济刺激政策预期的落空，市场进入了 存量博弈和震荡的阶段。一季度沪深 300 指数上涨 4.63% ，恒生指数上涨 3.13% ，山证品 质生活净值下跌 1.43% ，跑输指数。 一季度我们进一步感受到了市场的犹如一个善变的小姑娘，量化资金占比的提升和 交易的同质化更加剧了短期的股价波动和风格切换的剧烈程度。在这种情况下，想依靠 信息不对称来获得超额收益的难度越来越大。我们应对此的策略是，以长打短，我们无 法在获得信息的速度和丰富度上战胜计算机，但是我们可以在对信息的理解深度上战胜 计算机。面对市场的善变，我们只有将眼光放的更长，跟短期资金展开不同维度的错位 竞争，才有中长期内战胜市场的可能性。 具体而言，市场一季度从一个极端很快演绎到了另一个极端。一季度前期对持续的 经济刺激政策和 “ 强复苏 ” 预期的情况下，消费、地产链、医药、旅游等复苏相关品种变 现非常突出，而在从“强复苏”的预期转化为“弱复苏”的现实后，又迅速转向了存量博弈， “中特估”和AIGC两条线光芒四射。对此，我们认为，弱复苏也是复苏，减少对刺激政 策的依赖性，依靠放开后经济自身潜在的需求恢复，虽然可能降低短期恢复的强度，但 是对于中长期来说未尝不是一件好事。而且5%的经济增速目标其实并不算低，只是前 期市场给予了过高的预期。未来一旦经济失速，低于 5% 的话，政策还是会起到一个相 机而动的拖底作用的。所以我们认为，在2~3月份市场降低与其之后，经济复苏相关的 标的，尤其是内需相关的标的，反而会迎来比较好的布局和投资的机会。 对于 “ 中特估 ” ，我们是持相对比较保守的态度的。对中特估的炒作焦点在于高股息 率的价值回归，但是对于其本身的成长的持续性是存疑的。这种价值回归随着股价的上 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 18 页 涨是一次性的，由于本身未来的成长性并不突出，所以一旦完成后续很难刺激股价的持 续上涨。而对于 AIGC ，我们认为未来的持续性会更强一些。随着经济整体从工业化进 入数字化，人工智能很多工作对人的替代将是一个不可避免的大趋势。我们所管理的两 个产品中，对于计算机、互联网科技也都进行了相关的布局。但是由于 A 股本身资金的 特点，在存量博弈的情况下会将题材演绎到更加极致的状态，香港则是海外机构资金为 主的离岸金融市场，相对会更加理性。我们可以看到，与AIGC最相关的百度表现完全 没有A股市场的公司那么突出。不过正如14~15年市场所表现的那样，移动互联网也是当 时的一个大趋势，A股市场当时一样呈现出鸡犬升天的局面，可是一旦热情过后，尘归 尘土归土，很多公司一塌糊涂几年都难以翻身，另外一些真正受益的公司却在此后呈现 出持续上涨一飞冲天的局面。我们看好未来很多年 AIGC 的大趋势，并不意味这现在爆 炒的这些A股公司就是未来真正的赢家。虽然我们很多部分的持仓受益于这种氛围，但 是依然要持续对产业进行观察研究，找出未来公司经营和基本面上真正可能借此突破的 公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山西证券品质生活 A 基金份额净值为 0.8387 元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-1.43%，同期业绩比较基准收益率为3.27%；截至报告期末山西证 券品质生活 C 基金份额净值为 0.8293 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -1.57%，同期业绩比较基准收益率为3.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 201,427,027.28 87.05 其中：股票 201,427,027.28 87.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 18 页 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.59 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,943,508.98 10.35 8 其他资产 9,124.92 0.00 9 合计 231,379,661.18 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 100,863,373.66 44.88 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 5,592,699.00 2.49 I 信息传输、软件和信息 技术服务业 5,810,260.00 2.59 J 金融业 3,379,022.00 1.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,973,193.00 2.21 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,578,688.62 4.26 R 文化、体育和娱乐业 - - 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 18 页 S 综合 - - 合计 130,197,236.28 57.93 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行 业 类 别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非 日 常 生 活 消 费 品 10,452,951.29 4.65 日 常 消 费 品 4,282,186.20 1.91 金 融 17,191,721.78 7.65 医 疗 保 健 19,680,634.09 8.76 电 信 服 务 19,622,297.64 8.73 合 计 71,229,791.00 31.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 占基金资产 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 18 页 号 ( 元 ) 净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 11,000 20,020,000. 00 8.91 2 H00700 腾讯控股 58,100 19,622,297. 64 8.73 3 H00388 香港交易所 56,400 17,191,721. 78 7.65 4 000858 五粮液 65,800 12,962,600. 00 5.77 5 H03690 美团－Ｗ 83,210 10,452,951. 29 4.65 6 300294 博雅生物 284,400 9,934,092.0 0 4.42 7 002410 广联达 78,200 5,810,260.0 0 2.59 8 300015 爱尔眼科 183,466 5,700,288.6 2 2.54 9 600754 锦江酒店 88,900 5,592,699.0 0 2.49 10 603345 安井食品 31,600 5,170,708.0 0 2.30 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 16 页，共 18 页 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,534.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,590.56 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,124.92 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 17 页，共 18 页 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券品质生活 A 山西证券品质生活 C 报告期期初基金份额总额 229,318,508.12 23,601,230.30 报告期期间基金总申购份 额 1,037,334.91 28,836,679.65 减：报告期期间基金总赎 回份额 13,480,223.09 733,555.43 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 216,875,619.94 51,704,354.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 18 页，共 18 页 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2 、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同； 3 、山西证券品质生活混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书； 5、山西证券品质生活混合型证券投资基金产品资料概要； 6 、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9 、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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