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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245773 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 23 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 5 3.1主要财务指标 ..................................................................................................................................... 5 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 9 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................9 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ...................................................................................... 12 4.3公平交易专项说明 ...........................................................................................................................12 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................13 4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................14 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................................... 14 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 14 5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................14 5.2 报告期债券回购融资情况 ...............................................................................................................15 5.3基金投资组合平均剩余期限 ...........................................................................................................15 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ..........................................................16 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 16 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..........................17 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 17 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 18 5.9投资组合报告附注 ...........................................................................................................................18 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ...................................................................................19 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................22 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................22 8.2影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................23 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 23 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 23 9.2 存放地点 ........................................................................................................................................... 23 9.3查阅方式 ........................................................................................................................................... 23 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 23 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20 23年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证日日添利货币 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 报告期末基金份额总额 4,795,571,656.38 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极 投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获 得稳定的当期收益。 1 、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形 势、信用状况、市场结构变化和短期资金供给等因 素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险 收益、估值水平特征，决定各类资产的配置比例和 期限匹配量，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 23 页 本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、 信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘 出具备相对价值的个券。 3、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合 银行的信用等级、存款期限等因素的分析，以及对 整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严格控 制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款 进行投资。 4、久期策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判，结合货币 市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例 规定，动态调整组合的久期。当预期市场短期利率 上升时，本基金将通过增加持有剩余期限较短债券 并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以 降低组合跌价风险；当预期市场短期利率下降时， 则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久 期，以分享债券价格上升的收益。 5 、回购策略 根据回购市场利率走势变化情况，在回购利率较低 时，本基金在严格遵守相关法律法规的前提下，利 用正回购操作循环融入资金进行债券投资，提高基 金收益水平。另一方面，本基金将把握资金供求的 瞬时效应，积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新 股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期 资金供求失衡，导致回购利率突增等。此时，本基 金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆 借利率陡升的投资机会。 6、套利策略 不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模 式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异， 从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机 会可行性的基础上，适度进行跨市场或跨品种套利 操作，提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨 市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的 互换操作（跨期限套利）。 7、现金流管理策略 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 23 页 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求， 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变 化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的 期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山证日日添利 货币A 山证日日添利 货币B 山证日日添利 货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属分级基金的份额总 额 19,004,271.10 份 1,584,490,395.2 6份 3,192,076,990.0 2份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 山证日日添利 货币 A 山证日日添利 货币 B 山证日日添利 货币 C 1.本期已实现 收益 83,723.91 8,156,860.51 8,280,699.11 2. 本期利润 83,723.91 8,156,860.51 8,280,699.11 3.期末基金资 产净值 19,004,271.10 1,584,490,395.2 6 3,192,076,990.0 2 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2 、本基金无持有人认购 / 申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为"每日分配、按日支付"。 3.2基金净值表现 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 23 页 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山证日日添利货币 A 净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三 个月 0.445 9% 0.000 4% 0.087 5% 0.000 0% 0.358 4% 0.000 4% 过去六 个月 0.827 5% 0.000 5% 0.177 1% 0.000 0% 0.650 4% 0.000 5% 过去一 年 1.691 3% 0.000 6% 0.355 5% 0.000 0% 1.335 8% 0.000 6% 过去三 年 6.247 6% 0.000 9% 1.070 3% 0.000 0% 5.177 3% 0.000 9% 过去五 年 12.188 5% 0.001 3% 1.791 1% 0.000 0% 10.397 4% 0.001 3% 自基金 合同生 效起至 今 22.156 6% 0.001 6% 2.838 6% 0.000 0% 19.318 0% 0.001 6% 山证日日添利货币B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.507 9% 0.000 4% 0.087 5% 0.000 0% 0.420 4% 0.000 4% 过去六 个月 0.953 1% 0.000 5% 0.177 1% 0.000 0% 0.776 0% 0.000 5% 过去一 年 1.945 7% 0.000 6% 0.355 5% 0.000 0% 1.590 2% 0.000 6% 过去三 年 7.048 1% 0.000 9% 1.070 3% 0.000 0% 5.977 8% 0.000 9% 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 23 页 过去五 年 13.601 3% 0.001 3% 1.791 1% 0.000 0% 11.810 2% 0.001 3% 自基金 合同生 效起至 今 24.373 9% 0.001 7% 2.838 6% 0.000 0% 21.535 3% 0.001 7% 山证日日添利货币 C 净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.220 1% 0.000 4% 0.087 5% 0.000 0% 0.132 6% 0.000 4% 过去六 个月 0.404 6% 0.000 5% 0.177 1% 0.000 0% 0.227 5% 0.000 5% 过去一 年 0.704 6% 0.000 5% 0.355 5% 0.000 0% 0.349 1% 0.000 5% 过去三 年 2.298 4% 0.000 6% 1.070 3% 0.000 0% 1.228 1% 0.000 6% 过去五 年 4.824 9% 0.001 0% 1.791 1% 0.000 0% 3.033 8% 0.001 0% 自基金 合同生 效起至 今 9.275 1% 0.001 4% 2.833 6% 0.000 0% 6.441 5% 0.001 4% 1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）； 2、本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 23 页 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 23 页 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓 期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘凌 云 本基 金的 基金 经理 2020 -07- 01 2023 -03- 14 16 年 刘凌云女士，上海交通大学管 理科学与工程专业硕士。2007 年6月29日至2013年6月28日 任光大证券股份有限公司固 定收益总部债券交易员。2013 年 7 月，在富国基金管理有限 公司任高级交易员兼研究助 理；2014年8月5日至2015年4 月 27 日任富国富钱包货币市 场基金基金经理；2014年8月5 日至2015年4月27日任富国天 时货币市场基金基金经理。 20 16年8月3日至2017年3月起担 任中欧货币市场基金基金经 理； 2016 年 8 月 3 日至 2017 年 3 月担任中欧滚钱宝发起式货 币市场基金基金经理； 2016 年 12月至2017年3月担任中欧骏 泰货币市场基金基金经理。20 17 年 4 月加入山西证券股份有 限公司资管固收部担任投资 主办； 2018 年 7 月转入山西证 券公募基金部； 2019 年 1 月起 担任山西证券超短债债券型 证券投资基金基金经理； 2019 年6月至2022年7月担任山西 证券裕睿6个月定期开放债券 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 23 页 型证券投资基金基金经理； 20 20年7月至2023年3月担任山 西证券日日添利货币市场基 金基金经理；2021年7月至202 2年7月任山西证券裕丰一年 定期开放债券型发起式证券 投资基金、山西证券裕利定期 开放债券型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰 3 个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。 2022 年 1 月 起任山西证券90天滚动持有 短债债券型证券投资基金基 金经理。2022年4月起担任山 西证券裕辰债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕享增 强债券型发起式证券投资基 金基金经理。2022年12月起担 任山西证券裕景 30 天持有期 债券型发起式证券投资基金、 山西证券裕泽债券型发起式 证券投资基金基金经理。2023 年3月起担任山西证券丰盈18 0 天滚动持有中短债债券型证 券投资基金、山西证券裕鑫 18 0天持有期债券型发起式证券 投资基金基金经理。刘凌云女 士具备基金从业资格。 缪佳 本基 金的 基金 经理 2021 -12- 10 2023 -03- 14 9 年 缪佳女士，新西兰梅西大学金 融学硕士。 2012 年 2 月至 2014 年 8 月任上海国际货币经纪有 限公司利率互换经纪。2014年 8月至2016年7月任海通证券 股份有限公司债券融资部债 券销售交易经理。2016年7月 至 2017 年 11 月，在长城证券股 份有限公司任投资主办，管理 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 23 页 定向专户。 2017 年 11 月加入山 西证券股份有限公司资管固 收部任投资主办，管理恒利系 列集合资产管理计划和启睿 系列集合资产管理计划，管理 规模约50亿。2021年8月调入 山西证券股份有限公司公募 基金部。 2021 年 12 月起担任山 西证券超短债债券型证券投 资基金、山西证券裕睿6个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2021年12月至20 23年3月担任山西证券日日添 利货币市场基金、山西证券裕 利定期开放债券型发起式证 券投资基金、山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、山西证券裕丰 一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2022 年1月起担任山西证券90天滚 动持有短债债券型证券投资 基金基金经理。2022年5月起 担任山西证券裕辰债券型发 起式证券投资基金、山西证券 裕享增强债券型发起式证券 投资基金基金经理。 2022 年 12 月起担任山西证券裕泽债券 型发起式证券投资基金基金 经理。缪佳女士具备基金从业 资格。 蓝烨 本基 金的 基金 经理 2023 -03- 14 - 6 年 蓝烨女士，厦门大学金融学硕 士。 2013 年 7 月至 2017 年 2 月在 光大证券股份有限公司担任 债券交易员。 2017 年 3 月至 202 0 年 3 月在太平基金管理有限 公司担任债券投资经理助理。 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 23 页 2020 年 3 月至 2020 年 9 月在太 平基金管理有限公司担任产 品经理。 2020 年 9 月加入山西 证券股份有限公司公募基金 部担任基金经理助理。2022年 8月起担任山西证券裕丰一年 定期开放债券型发起式证券 投资基金、山西证券裕利定期 开放债券型发起式证券投资 基金、山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理。2022年9月 起任山西证券裕辰债券型发 起式证券投资基金基金经理。 2023年2月起担任山西证券裕 景 30 天持有期债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2023 年3月起担任山西证券日日添 利货币市场基金基金经理。蓝 烨女士具备基金从业资格。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理 人对外披露的离任日期； 2 、除首任基金经理外， “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别为本基金管理人对外披露的任职日 期和离任日期； 3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 23 页 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从已公布的数据看，一季度经济修复动能较强，但持续性仍待进一步的观察。1-2 月经济增长的环比动能较强，体现了疫情消退后经济的补偿性修复，生产、社零、地产 投资、地产销售环比均超过疫情前同期。但是我们认为经济补偿性修复的持续性仍待观 察：第一，服务性、接触性消费明显好于其他分项。第二，农村消费环比弱于季节性而 城镇消费较强。第三，失业率较去年12月上升；上述三点表明1-2月消费的复苏更多依 赖消费场景的打开，居民收入和（低收入群体的）消费意愿仍偏低。第四， 3 月的高频 数据显示，社零当月同比在低基数支撑下依然较 2 月回落，说明消费环比修复最快的时 间已经过去。第五，1-2月土地成交面积较12月下行，3月可能进一步回落，叠加土地溢 价率始终处于历史低位，说明房企信心仍有待修复，后续地产投资和新开工修复的持续 性存疑。第六，3月美国零售高频数据较1-2月回落，出口对经济的拖累将会增大。因此， 虽然二季度经济同比读数高增无疑，但环比大概率弱于一季度。 政府对经济的政策基调总体较为克制。两会制定的经济增速为 5% ，处于市场预期 的下沿。我们认为经济目标偏保守的原因有：第一，相比量的增长，国家更注重经济质 的提升；第二，疫情仍有二次爆发可能，海外“硬着陆”风险仍存；第三，为地产向“新 发展模式 ” 转变、经济结构转型、地方债务化解创造空间。 货币政策坚持稳健基调，预计后续流动性将继续保持合理充裕，资金利率围绕政策 利率波动。3月17日，央行超预期降准，我们认为此时降准的原因有：第一，为银行补 充低成本长期的资金，维持银行放贷能力；第二，提前应对海外金融风险蔓延的可能； 第三，央行或有将降准改为常规流动性投放工具的想法（类似MLF），此时降准可能有 缓解跨季资金面的意图。虽然经济持续修复，但鉴于目前复苏还不稳固，失业率仍然较 高，短期内央行大概率仍将保持稳健的基调。 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 23 页 预计二季度核心通胀上行空间有限，暂时构不成对货币政策的掣肘。在内需环比补 偿性修复的 1-2 月，内需依然未能带动核心通胀环比超季节性，说明供给端的恢复同样 良好。那么，逻辑上看，在需求环比高峰过后，二季度核心通胀上行空间不大。事实上， 结合疫情达峰后强劲的线下出行和走高的失业率，我们认为当前劳动力处于供过于求的 局面，这可能是居民收入和核心通胀难以上行的原因。 二季度仍需密切跟踪基本面和政策演变带来的机会和风险。第一，当前居民收入信 心和消费意愿回升速度偏慢、今年的汽车消费需求被提前透支，二季度消费环比可能不 高；第二，出口回落压力将逐渐增大；第三，出行和各行业生产的高频数据也显示经济 正在由一季度的补偿性修复向季节性回归。第四，美国银行危机的后续发展和美联储的 政策选择或对市场带来扰动。 总体上而言，虽然经济持续修复，地产明显好转，但受出口等多种因素拖累，复苏 或许没有预期中强劲，同时外部风险事件导致全球风险偏好回落，货币政策短期内大概 率仍将保持友好，对债市形成支撑。 本基金一季度合理把握配置节奏，在注重安全性和流动性的基础上，合理安排同业 存款、同业存单、逆回购、高等级债券等资产的配置比例，积极优化配置结构，控制账 户久期及各项风控指标，维持组合的平稳运作。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山证日日添利货币 A 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.4459%，同期业绩比较基准收益率为0.0875%；截至报告期末山证日 日添利货币 B 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5079% ，同期业绩比较基准收益率为 0.0875% ；截至报告期末山证日日添利货币 C 基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.2201%，同期业绩比较 基准收益率为 0.0875% 。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 2,823,154,871.59 58.79 其中：债券 2,823,154,871.59 58.79 资产支持证券 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 15 页，共 23 页 2 买入返售金融资产 865,418,311.19 18.02 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,112,242,655.19 23.16 4 其他资产 1,117,134.74 0.02 5 合计 4,801,932,972.71 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余 额 - 0.51 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余 额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”， 本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基 金资产净值的比 各期限负债占基 金资产净值的比 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 16 页，共 23 页 例（ % ） 例（ % ） 1 30天以内 25.54 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 3.97 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含） —90 天 34.30 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 )—120 天 3.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 32.66 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 99.58 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 356,788,744.30 7.44 其中：政策性金融债 284,752,079.09 5.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 463,593,969.96 9.67 6 中期票据 473,645,553.21 9.88 7 同业存单 1,529,126,604.12 31.89 8 其他 - - 9 合计 2,823,154,871.59 58.87 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 17 页，共 23 页 10 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名 称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例 (%) 1 200313 20进出 13 1,000,000 102,367,380.49 2.13 2 220306 22 进出 06 1,000,000 100,939,046.09 2.10 3 112206251 22交通 银行C D251 1,000,000 99,576,178.28 2.08 4 112209190 22 浦发 银行C D190 1,000,000 99,572,670.96 2.08 5 112209115 22浦发 银行 C D115 1,000,000 99,550,210.41 2.08 6 112317076 23光大 银行 C D076 1,000,000 99,530,611.58 2.08 7 112317077 23 光大 银行C D077 1,000,000 99,504,152.47 2.07 8 112203064 22农业 银行 C D064 1,000,000 99,427,025.83 2.07 9 112208199 22 中信 银行C D199 1,000,000 99,404,764.69 2.07 10 112209158 22浦发 银行 C D158 1,000,000 99,392,279.47 2.07 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 18 页，共 23 页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0262% 报告期内偏离度的最低值 -0.0706% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0276% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 5.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,117,134.74 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,117,134.74 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 19 页，共 23 页 单位：份 山证日日添利 货币A 山证日日添利 货币B 山证日日添利 货币C 报告期期初基 金份额总额 20,979,335.96 1,449,607,391.5 1 3,766,475,568.6 1 报告期期间基 金总申购份额 14,529,139.16 1,406,878,362.9 1 18,955,030,353. 47 报告期期间基 金总赎回份额 16,504,204.02 1,271,995,359.1 6 19,529,428,932. 06 报告期期末基 金份额总额 19,004,271.10 1,584,490,395.2 6 3,192,076,990.0 2 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方 式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费 率 1 红利发 放 2023-01-0 3 146,515.77 146,515.77 0 2 红利发 放 2023-01-0 4 33,475.98 33,475.98 0 3 红利发 放 2023-01-0 5 32,923.04 32,923.04 0 4 红利发 放 2023-01-0 6 30,778.93 30,778.93 0 5 红利发 放 2023-01-0 9 94,073.94 94,073.94 0 6 红利发 放 2023-01-1 0 31,509.32 31,509.32 0 7 红利发 放 2023-01-1 1 33,421.81 33,421.81 0 8 红利发 放 2023-01-1 2 32,149.85 32,149.85 0 9 红利发 放 2023-01-1 3 32,469.15 32,469.15 0 10 红利发 放 2023-01-1 6 99,462.92 99,462.92 0 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 20 页，共 23 页 11 红利发 放 2023-01-1 7 33,765.68 33,765.68 0 12 红利发 放 2023-01-1 8 34,923.48 34,923.48 0 13 红利发 放 2023-01-1 9 36,208.65 36,208.65 0 14 红利发 放 2023-01-2 0 34,987.18 34,987.18 0 15 红利发 放 2023-01-3 0 358,879.45 358,879.45 0 16 红利发 放 2023-01-3 1 34,982.23 34,982.23 0 17 红利发 放 2023-02-0 1 34,664.58 34,664.58 0 18 红利发 放 2023-02-0 2 33,838.17 33,838.17 0 19 红利发 放 2023-02-0 3 33,485.89 33,485.89 0 20 红利发 放 2023-02-0 6 99,262.99 99,262.99 0 21 红利发 放 2023-02-0 7 33,552.47 33,552.47 0 22 红利发 放 2023-02-0 8 32,617.57 32,617.57 0 23 红利发 放 2023-02-0 9 33,826.23 33,826.23 0 24 红利发 放 2023-02-1 0 34,090.08 34,090.08 0 25 红利发 放 2023-02-1 3 102,386.84 102,386.84 0 26 红利发 放 2023-02-1 4 34,278.40 34,278.40 0 27 红利发 放 2023-02-1 5 33,383.05 33,383.05 0 28 红利发 2023-02-1 33,562.15 33,562.15 0 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 21 页，共 23 页 放 6 29 红利发 放 2023-02-1 7 33,505.17 33,505.17 0 30 红利发 放 2023-02-2 0 101,402.63 101,402.63 0 31 红利发 放 2023-02-2 1 34,241.08 34,241.08 0 32 红利发 放 2023-02-2 2 34,538.71 34,538.71 0 33 红利发 放 2023-02-2 3 35,139.28 35,139.28 0 34 红利发 放 2023-02-2 4 35,541.41 35,541.41 0 35 红利发 放 2023-02-2 7 106,246.06 106,246.06 0 36 红利发 放 2023-02-2 8 35,664.79 35,664.79 0 37 红利发 放 2023-03-0 1 32,879.08 32,879.08 0 38 红利发 放 2023-03-0 2 35,147.37 35,147.37 0 39 红利发 放 2023-03-0 3 34,679.75 34,679.75 0 40 红利发 放 2023-03-0 6 101,834.00 101,834.00 0 41 红利发 放 2023-03-0 7 34,186.93 34,186.93 0 42 红利发 放 2023-03-0 8 32,659.05 32,659.05 0 43 红利发 放 2023-03-0 9 33,489.25 33,489.25 0 44 红利发 放 2023-03-1 0 33,985.50 33,985.50 0 45 红利发 放 2023-03-1 3 102,041.40 102,041.40 0 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 22 页，共 23 页 46 红利发 放 2023-03-1 4 34,257.75 34,257.75 0 47 红利发 放 2023-03-1 5 34,463.35 34,463.35 0 48 红利发 放 2023-03-1 6 34,791.26 34,791.26 0 49 红利发 放 2023-03-1 7 35,803.63 35,803.63 0 50 红利发 放 2023-03-2 0 108,686.17 108,686.17 0 51 红利发 放 2023-03-2 1 37,020.90 37,020.90 0 52 红利发 放 2023-03-2 2 36,925.49 36,925.49 0 53 红利发 放 2023-03-2 3 37,546.84 37,546.84 0 54 红利发 放 2023-03-2 4 36,948.32 36,948.32 0 55 红利发 放 2023-03-2 7 113,098.30 113,098.30 0 56 红利发 放 2023-03-2 8 39,223.84 39,223.84 0 57 红利发 放 2023-03-2 9 41,261.51 41,261.51 0 58 红利发 放 2023-03-3 0 41,639.24 41,639.24 0 59 红利发 放 2023-03-3 1 41,838.00 41,838.00 0 合 计 3,170,161.86 3,170,161.86 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 山西证券日日添利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 23 页，共 23 页 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 § 9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1 、中国证监会准予基金注册的文件； 2、山西证券日日添利货币市场基金基金合同； 3、山西证券日日添利货币市场基金托管协议； 4 、山西证券日日添利货币市场基金招募说明书； 5、山西证券日日添利货币市场基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7 、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8 、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2023 年 04 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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