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| 凯石沣混合C(007258) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3245770 | ||||||||
| 基金代码 | 007258 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石沣混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月21日 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石沣混合 基金主代码 007257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月23日 报告期末基金份额总额 11,403,654.81份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将结合对 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类 资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通 过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产 分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利 率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金 的风险评估灵活调整各类资产在基金投资组合中的 比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率× 40% 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C 下属分级基金的交易代码 007257 007258 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,999,600.46份 3,404,054.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 凯石沣混合A 凯石沣混合C 1.本期已实现收益 109,782.55 41,623.02 2.本期利润 626,595.09 213,887.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0741 0.0314 4.期末基金资产净值 8,282,509.82 3,427,256.92 5.期末基金份额净值 1.0354 1.0068 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石沣混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.72% 0.81% 2.74% 0.51% 4.98% 0.30% 过去六个月 2.82% 0.92% 3.80% 0.65% -0.98% 0.27% 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 过去一年 -8.08% 1.19% -1.95% 0.68% -6.13% 0.51% 过去三年 -1.81% 1.27% 7.03% 0.72% -8.84% 0.55% 自基金合同 生效起至今 3.54% 1.25% 4.63% 0.74% -1.09% 0.51% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 凯石沣混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.52% 0.81% 2.74% 0.51% 4.78% 0.30% 过去六个月 2.42% 0.92% 3.80% 0.65% -1.38% 0.27% 过去一年 -8.77% 1.19% -1.95% 0.68% -6.82% 0.51% 过去三年 -4.11% 1.27% 7.03% 0.72% -11.14% 0.55% 自基金合同 生效起至今 0.68% 1.25% 4.63% 0.74% -3.95% 0.51% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张俊 基金经理 2022- 06-16 - 13 中国国籍，硕士，历任凯石 基金管理有限公司研究员、 湘财证券有限责任公司研 究员、平安证券有限责任公 司研究员、中泰证券有限责 任公司研究员、上海鼎峰明 德资产管理有限公司研究 总监、国盛证券有限责任公 司研究员等。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度权益市场呈现宽幅震荡，上证综指、深证成指及沪深300指数涨跌幅 分别为5.94%、6.45%、4.63%，此外创业板指涨跌幅为2.25%，科创50指数涨跌幅为 12.67%。各申万一级行业指数中，表现相对较好的五个行业中，计算机、传媒、通信、 电子、建筑装饰变化幅度分别为36.79%、34.24%、29.51%、15.50%、11.19%。表现相 对较差的五个行业中，房地产、商贸零售、银行、美容护理、综合变化幅度分别为-6.11%、 -5.11%、-2.70%、-1.63%、-1.11%。 经济方面：2023年1-2月工业增加值同比增长2.4%，工业生产扣除基数影响后表现 不弱，但上游好于下游，同期出口走弱拖累了下游生产。1-2月社会消费品零售同比为 3.5%，2月社零环比为-0.02%，扣除汽车外1-2月社零呈温和复苏，但2月社零环比转负， 消费修复的斜率仍待观察。1-2月固定资产投资累计同比增长5.5%，其中1-2月房地产开 发投资完成额同比降幅收敛至-5.7%，或得益于保交楼的大力推进。 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 从行业表现来看，一季度AI主题演绎了较为极致的单边行情，这存在以下几个方面 的原因：首先，居民收入特别是中产阶级的收入疫后恢复较慢，经济弱复苏的大背景下， 消费升级速度没有呈现很强劲的恢复态势，而部分新能源行业也在产业大幅扩张之下陷 入价格战困境，资金从消费及新能源流出；此外，在ChatGPT出圈、算力过载、大模型 迭代速度超预期、微软等巨头在应用领域落地等一系列催化下，市场重新认识AI广泛的 应用场景和产业趋势，经济弱复苏下0-1阶段的成长股投资被市场认可。 展望未来，流动性继续维持宽松，支持经济发展的政策有望陆续推出，上市公司的 业绩预期也在兑现的过程中，经济弱复苏下行业轮动较快，在重视AI机会下，也要警惕 风险，注重节奏把握。 从投资策略上来讲，流动性继续维持宽松，但市场目前总体呈现存量博弈的态势， 市场的波动幅度比较大。因此，凯石沣基金逐渐选择了一批估值合理并且高成长的上市 公司作为抵御市场风险的方法，注重优中选优、灵活稳健和均衡配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石沣混合A基金份额净值为1.0354元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为7.72%，同期业绩比较基准收益率为2.74%；截至报告期末凯石沣混合C基 金份额净值为1.0068元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.52%，同期业绩比 较基准收益率为2.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2023年01月03日起至2023年02月23日连续33个工作日及自2023年03月02 日起至2023年03月31日连续22个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,717,759.28 74.01 其中：股票 8,717,759.28 74.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,052,826.94 25.92 8 其他资产 8,076.63 0.07 9 合计 11,778,662.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 931,737.00 7.96 C 制造业 4,434,981.65 37.87 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 135,546.00 1.16 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 326,678.00 2.79 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,095,464.63 17.90 J 金融业 327,357.00 2.80 K 房地产业 224,379.00 1.92 L 租赁和商务服务业 127,160.00 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 114,456.00 0.98 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 合计 8,717,759.28 74.45 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601899 紫金矿业 30,300 375,417.00 3.21 2 002230 科大讯飞 4,100 261,088.00 2.23 3 002156 通富微电 11,700 259,740.00 2.22 4 688056 莱伯泰科 5,577 246,224.55 2.10 5 688111 金山办公 510 241,230.00 2.06 6 002368 太极股份 5,600 236,208.00 2.02 7 002558 巨人网络 17,400 229,332.00 1.96 8 688036 传音控股 2,255 228,206.00 1.95 9 300033 同花顺 1,100 224,730.00 1.92 10 300418 昆仑万维 4,800 224,544.00 1.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,076.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,076.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石沣混合A 凯石沣混合C 报告期期初基金份额总额 8,636,902.38 3,517,375.68 报告期期间基金总申购份额 20,238.39 39,619,537.57 减：报告期期间基金总赎回份额 657,540.31 39,732,858.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,999,600.46 3,404,054.35 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期间基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230224-202 30302 0.00 11,193,650.15 11,193,650.15 0.00 0.00% 2 20230224-202 30302 0.00 20,352,091.18 20,352,091.18 0.00 0.00% 个 人 1 20230223 0.00 8,033,386.45 8,033,386.45 0.00 0.00% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售 证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 凯石沣混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情 况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申 请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石沣混合型证券投资基金的文件 2、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石沣混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石沣混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2023年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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