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| 农银货币B(660107) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244672 | ||||||||
| 基金代码 | 660107 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银货币 基金主代码 660007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 11月 23日 报告期末基金份额总额 3,217,222,374.14份 投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提 供良好的现金管理工具。 投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多 种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中 的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银货币 A 农银货币 B 下属分级基金的交易代码 660007 660107 报告期末下属分级基金的份额总额 1,466,042,251.11份 1,751,180,123.03份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银货币 A 农银货币 B 1.本期已实现收益 6,899,412.96 13,830,497.02 2.本期利润 6,899,412.96 13,830,497.02 3.期末基金资产净值 1,466,042,251.11 1,751,180,123.03 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4619% 0.0012% 0.3375% 0.0000% 0.1244% 0.0012% 过去六个月 0.8732% 0.0011% 0.6825% 0.0000% 0.1907% 0.0011% 过去一年 1.7295% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.3607% 0.0014% 过去三年 5.8200% 0.0015% 4.1063% 0.0000% 1.7137% 0.0015% 过去五年 11.9303% 0.0021% 6.8475% 0.0000% 5.0828% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 47.3405% 0.0041% 17.0962% 0.0001% 30.2443% 0.0040% 农银货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5214% 0.0012% 0.3375% 0.0000% 0.1839% 0.0012% 过去六个月 0.9940% 0.0011% 0.6825% 0.0000% 0.3115% 0.0011% 过去一年 1.9739% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.6051% 0.0014% 过去三年 6.5842% 0.0015% 4.1063% 0.0000% 2.4779% 0.0015% 过去五年 13.2824% 0.0021% 6.8475% 0.0000% 6.4349% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 51.7749% 0.0041% 17.0962% 0.0001% 34.6787% 0.0040% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款 和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的 中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010 年 11 月 23 日）起六个月，建仓 期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄晓鹏 本基金的 基金经理 2016年 8月 31日 - 11年 金融学硕士，历任农银汇理基金管理有 限公司集中交易室交易员、固定收益部 研究员，现任农银汇理基金管理有限公 司基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度以来，货币市场的流动性环境较 2022年下半年有明显收敛。银行间隔夜资金 DR001加权利率明显上行，均值由去年三、四季度的 1.3%和 1.4%，上行至今年一季度的 1.8%， 且资金价格波动性放大。隔夜与 7天资金利差收敛甚至多次出现倒挂现象，同时流动性分层有所 加大，体现为 DR与 R的利差扩大。存单方面，一季度存单到期量巨大，发行人在价格和期限方 面不断做出妥协。而二月资本新规征求意见稿的出台，加深了投资者对于长期存单的顾虑，一年 国股存单价格持续上行，直至突破 MLF价格 2.75%后，触及发行人心理防线。而后债市出现横 盘，投资者一季度配置窗口期日渐减少，资金陆续入场。随后降准落地，一年国股存单价格在 2.63%-2.65%附近筑底。市场对经济弱复苏预期较一致，长期债券利率呈现先升后降的震荡行 情。 一季度，基金适当缩短了久期，对杠杆的使用也更加灵活，资产配置上仍以存款存单为主， 适当增加逆回购占比，取得了与风险叫匹配的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 本报告期农银货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4619%，本报告期农银货币 B 的基金份额净 值收益率为 0.5214%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,136,730,592.36 58.91 其中：债券 2,136,730,592.36 58.91 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 390,152,380.47 10.76 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,089,696,497.33 30.04 4 其他资产 10,593,553.43 0.29 5 合计 3,627,173,023.59 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.18 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 408,729,998.20 12.70 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 31.75 12.70 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 14.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 112.04 12.70 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 264,996,499.94 8.24 其中：政策性金融 债 244,557,944.34 7.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 260,977,022.67 8.11 6 中期票据 20,403,643.29 0.63 7 同业存单 1,590,353,426.46 49.43 8 其他 - - 9 合计 2,136,730,592.36 66.42 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 112212037 22北京银行 CD037 1,000,000 99,919,400.61 3.11 2 112319062 23恒丰银行 CD062 1,000,000 99,624,389.55 3.10 3 112285319 22成都银行 CD190 980,000 97,682,843.04 3.04 4 200207 20国开 07 700,000 71,616,357.48 2.23 5 112273004 22徽商银行 CD171 600,000 59,692,102.16 1.86 6 112209135 22浦发银行 CD135 600,000 59,466,683.99 1.85 7 220304 22进出 04 500,000 50,904,618.60 1.58 8 200202 20国开 02 500,000 50,902,802.59 1.58 9 012284145 22申能股 SCP005 500,000 50,283,126.73 1.56 10 012380176 23东航股 SCP001 500,000 50,164,362.77 1.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0065% 报告期内偏离度的最低值 -0.0343% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0139% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 7月 8日，成都银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：1.侵害消费者个人信 息依法得到保护的权利；2.漏报金融消费者投诉数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管 理规定；5.未按照规定履行客户身份识别义务；6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报 告；7.违反人民币反假有关规定；8.违反信用信息安全管理、报送相关规定，被中国人民银行成 都分行警告，并罚款 194.6万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 10,593,553.43 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 10,593,553.43 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银货币 A 农银货币 B 报告期期初基金 份额总额 1,618,340,540.78 2,513,237,642.39 报告期期间基金 总申购份额 653,748,656.70 2,173,664,203.78 报告期期间基金 总赎回份额 806,046,946.37 2,935,721,723.14 报告期期末基金 份额总额 1,466,042,251.11 1,751,180,123.03 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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