读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
农银双利回报债券A(016327) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3244665 | ||||||||
基金代码 | 016327 | ||||||||
公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理双利回报债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 4月 20日 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银双利回报债券 基金主代码 016327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 30日 报告期末基金份额总额 50,504,758.02份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利 用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分 析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济 周期各类资产的投资机会,根据基本面、社会融资水 平、通胀、货币政策等因素,预测固收类资产(包括 债券、可转债、可交债等)、权益类、现金管理类等大 类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性 以及流动性状况分析,进行大类资产配置。综合运用 高等级信用策略、久期配置策略、期限结构策略、量 化选股策略、资产支持证券投资策略等策略,力争实 现基金资产的稳健增值。 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证 券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险 收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变 动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础 上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价 格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 15页 资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳 的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 2、债券等固定收益类资产的投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基 金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略: (1)合理预计利率水平 对市场长期、中期和短期利 率的正确预测是实现有效债券投资的基础。管理人将 全面研究物价、就业、国际收支和政策变更等宏观经 济运行状况,预测未来财政政策和货币政策等宏观经 济政策走向,以此判断资金市场长期的供求关系变 化。同时,通过具体分析货币供应量变动,M1和 M2 增长率等因素判断中短期资金市场供求的趋势。在此 基础上,管理人将对于市场利率水平的变动进行合理 预测,对包括收益率曲线斜度等因素的变化进行科学 预判。 (2)灵活调整组合久期 管理人将在合理预测市场利 率水平的基础上,在不同的市场环境下灵活调整组合 的目标久期。当预期市场利率上升时,通过增加持有 短期债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风 险;在预期市场利率下降时,通过增持长期债券等方 式提高组合久期,以充分分享债券价格上升的收益。 (3)科学配置投资品种 管理人将通过研究国民经济 运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及 不同时期市场投资热点,分析国债、央票、金融债等 不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对 投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比 例。 (4)谨慎选择个券 在具体券种的选择上,管理人主 要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲 线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式, 合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一 般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用 质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合 理、有较好下行保护等特征。 (5)信用债和资产支持证券投资投资策略 1)信用债投资策略 本基金将充分借鉴外部的信用评 级结果,并建立内部信用评级体系,根据对债券发行 人及债券资信状况的分析,给发行主体和标的债券打 分,给出各目标信用债券基于其综合得分的信用评级 等级,并建立信用债备选库。基金管理人将密切跟踪 发行人基本面的变化情况,通过卖方报告及实地调研 等方式,对于发行人的行业风险、公司风险、现金流 风险、资产负债风险和其他风险进行综合评价,从而 得出信用债违约可能性和理论信用利差水平,并以此 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 15页 为基础进行债券定价,并投资于信用级别较高的个 券。 2)资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经 济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变 化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率 变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,管理 人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合 运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场 交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结 合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的 品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3)本基金投资于信用评级在 AA+及以上级别的信用债 和资产支持证券。其中 AAA级(包括 AAA-、AAA、 AAA+)的信用债和资产支持证券投资比例不低于信用 债和资产支持证券总体投资比例的 50%,AA+级的信用 债和资产支持证券投资比例不超过信用债和资产支持 证券总体投资比例的 50%。债券的信用等级以其债项 评级为准,如无债项评级或债项评级为短期信用评级 的,则以主体评级为准。相关资信评级机构需取得相 关监管机构评级业务的许可。基金持有信用债期间, 如其信用评级下降,不再符合投资标准,管理人在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 (6)可转换债券和可交换债券投资策略 对于可转债 投资,本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考 虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期 权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收 益,具体策略包括个券精选策略、条款价值发现策 略、套利策略。对于可交换债,本基金将通过对目标 公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价 值分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上,本基金研究市 场流动性趋势,判断市场风险特征,将定性和定量方 法相结合,对上市公司的投资价值进行综合评估,精 选优质个股。 (1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴 选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。 本基金对上市公司的基本面的分析包括但不限于:资 源禀赋与资源储备增长潜力、产品和服务的竞争力、 产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理 能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 (2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长 潜力的成长性指标、盈利指标、营运能力指标、负债 水平指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 15页 对优势的个股。 A、成长性指标:收入增长率、营业 利润增长率和净利润增长率等; B、盈利指标:毛利 率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; C、运 营能力指标:总资产周转率、存货周转率、应收账款 周转率等; D、负债水平指标:资产负债率、流动比 率、速动比率等; E、估值指标:市盈率(PE)、市净 率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率 (PEG)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值 /摊销前利润(EV/EBITDA)等。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原 则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活 跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行 趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的 估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操 作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调 整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基 金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律 法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资 策略,并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指 数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高 于货币型基金,低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 下属分级基金的交易代码 016327 016328 报告期末下属分级基金的份额总额 22,224,441.67份 28,280,316.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 1.本期已实现收益 86,536.65 145,159.61 2.本期利润 100,295.33 184,586.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0022 0.0019 4.期末基金资产净值 22,316,979.90 28,369,936.05 5.期末基金份额净值 1.0042 1.0032 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 15页 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银双利回报债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.14% 0.73% 0.08% -0.63% 0.06% 过去六个月 0.42% 0.10% 0.40% 0.11% 0.02% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.42% 0.10% 0.30% 0.11% 0.12% -0.01% 农银双利回报债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.05% 0.14% 0.73% 0.08% -0.68% 0.06% 过去六个月 0.32% 0.10% 0.40% 0.11% -0.08% -0.01% 自基金合同 生效起至今 0.32% 0.10% 0.30% 0.11% 0.02% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 15页 注:基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%;投资于股票,可转换债券和可 交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%.本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值 的 5%,本基金建仓期为基金合同生效日起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金 合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 15页 任职日期 离任日期 年限 马逸钧 本基金的 基金经理 2022年 9月 30日 - 8年 2011年 7月至 2014年 8月任交通银行 股份有限公司客户经理;2014年 9月至 2016年 10月就职于国泰君安股份有限 公司,从事资金管理及相关研究工作; 2016年 11月至 2018年 8月就职于上海 华信证券有限责任公司,从事投资与交 易工作;2018年 8月起于农银汇理基金 管理有限公司从事投资研究工作;现任 农银汇理基金管理有限公司基金经理。 钱大千 本基金的 基金经理 2023年 2月 3 日 - 12年 上海交通大学数学系博士。2010年 7月 加入农银汇理基金管理有限公司,历任 风险控制部风控专员、研究部研究员、 农银汇理资产管理有限公司资产及财富 管理部投资经理、农银汇理基金管理有 限公司投资理财部投资经理,现任农银 汇理基金管理有限公司基金经理。 刘莎莎 本基金的 基金经理 2023年 2月 3 日 - 14年 香港科技大学经济学硕士。历任中诚信 证券评估公司分析师、阳光保险资产管 理中心信用研究员、泰康资产管理有限 公司信用研究员、国投瑞银基金管理有 限公司固定收益部总监助理兼基金经 理。2019年 7月加入农银汇理基金管理 有限公司,现任农银汇理基金管理有限 公司固定收益部副总经理、基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 15页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场与操作回顾: 全球宏观环境来看,海外银行风险短期得到控制。3月 FOMC加息 25Bp符合预期,但中期的 不确定性在加大,美债下行,黄金震荡上行。一季度,国内经济数据在疫后快速恢复常态化,经 济修复驱动力依旧是政策发力和积压需求的回补。后续内生动力主要来自于就业的持续改善带来 消费与投资的进一步改善。两会确立新发展格局,降准落地节奏超预期,释放出偏积极的稳增长 信号,也体现了新领导班子积极实干的风格。高频经济数据维持弱复苏但复苏韧性超预期。生产 继续弱修复,出行链维持高位。地产景气再度略超预期,这主要由强二线城市二手房带动。 一季度债券市场先跌后涨,信用债整体强于利率债,信用利差压缩至 2022年上半年低位。 权益市场方面,由于对经济增长预期的摇摆,景气投资策略表现较弱,产业主题投资大行其道。 操作上,债券持仓主要为利率债及少量中短久期信用债。未来将根据市场情况,择机配置信用 债,灵活操作杠杆。权益维持较高仓位,个股选择方面,以价值策略做为主要底仓,适度配置了 部分估值与业绩增速匹配度较好的成长板块。由于对相关公司业绩兑现程度的担忧,未能把握住 人工智能等主题投资机会。 市场展望: 二季度关注社融数据改善的持续性。社融结构中,伴随着就业的回升,可能会出现居民贷款 的好转,进一步带来消费及投资需求的改善。目前从高频数据来看,经济的修复虽然环比减速, 但依然维持在高位。经济韧性可能超预期。 如后续社融总量及结构持续改善,债券可能迎来较好的配置窗口。当前组合整体杠杆水平不 高,届时将择机增加配置,灵活运用杠杆及久期策略增厚收益。当前市场对于经济增长的预期已 经有较大幅度下调,相关顺周期价值板块也有了相应的调整。因此,我们计划维持部分价值板块 的底仓配置。进入二季度后,市场将迎来一季报的检验。我们判断市场会阶段性回归到基本面驱 动的主线上来。我们将以一季报为线索,深入挖掘全年业绩增长趋势较为明确的板块和个股,适 度增加成长板块的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 15页 截至本报告期末农银双利回报债券 A基金份额净值为 1.0042元,本报告期基金份额净值增长 率为 0.10%;截至本报告期末农银双利回报债券 C基金份额净值为 1.0032元,本报告期基金份额 净值增长率为 0.05%;同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 9,379,156.48 16.19 其中:股票 9,379,156.48 16.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,492,203.28 80.27 其中:债券 46,492,203.28 80.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 880,274.84 1.52 8 其他资产 1,171,374.09 2.02 9 合计 57,923,008.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 188,034.00 0.37 C 制造业 5,546,834.48 10.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 329,401.00 0.65 E 建筑业 460,312.00 0.91 F 批发和零售业 842,775.00 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 197,986.00 0.39 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 15页 H 住宿和餐饮业 84,756.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 594,994.00 1.17 J 金融业 498,558.00 0.98 K 房地产业 154,564.00 0.30 L 租赁和商务服务业 98,430.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 96,400.00 0.19 N 水利、环境和公共设施管理业 286,112.00 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,379,156.48 18.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600210 紫江企业 31,500 178,605.00 0.35 2 000568 泸州老窖 700 178,353.00 0.35 3 600420 国药现代 15,500 169,570.00 0.33 4 300433 蓝思科技 12,400 167,524.00 0.33 5 300625 三雄极光 13,000 164,710.00 0.32 6 688350 富淼科技 7,600 158,992.00 0.31 7 000417 合肥百货 29,900 153,985.00 0.30 8 002463 沪电股份 7,100 152,579.00 0.30 9 600356 恒丰纸业 18,300 149,877.00 0.30 10 603338 浙江鼎力 2,700 147,933.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,752,907.51 29.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,990,741.76 39.44 其中:政策性金融债 19,990,741.76 39.44 4 企业债券 1,749,065.75 3.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 200,003.33 0.39 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 15页 8 同业存单 9,799,484.93 19.33 9 其他 - - 10 合计 46,492,203.28 91.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 2204104 22农发贴现 04 200,000 19,990,741.76 39.44 2 019691 22国债 26 100,000 10,024,331.51 19.78 3 112305005 23建设银行 CD005 100,000 9,799,484.93 19.33 4 019683 22国债 18 47,000 4,728,576.00 9.33 5 175605 21漳九 01 8,000 810,723.07 1.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022 年 4 月 28 日,中国建设银行股份有限公司作为某公司相关债务融资工具主承销商,因 尽职调查个别环节未规范开展等问题,被中国银行间市场交易商协会予以通报批评并责令其整改。 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页 共 15页 2022年 9月 9日,中国建设银行股份有限公司因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营 贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任,被中国银行保险监督管理委员 会处以罚款 260万元。 2022 年 9 月 30 日,中国建设银行股份有限公司因老产品规模在部分时点出现反弹,被中国 银行保险监督管理委员会处以罚款 200万元。 2023 年 2 月 16 日,中国建设银行股份有限公司因存在公司治理和内部控制制度与监管规定 不符等三十八项违法违规事实,被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计 19891.5626万元。其中,总行 7341.5626万元,分支机构 12550万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,442.69 2 应收证券清算款 1,156,931.40 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,171,374.09 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 127058 科伦转债 147,295.23 0.29 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页 共 15页 项目 农银双利回报债券 A 农银双利回报债券 C 报告期期初基金份额总额 205,025,558.19 692,341,426.11 报告期期间基金总申购份额 1,978.93 43,768.03 减:报告期期间基金总赎回份额 182,803,095.45 664,104,877.79 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 22,224,441.67 28,280,316.35 注:注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件; 2、《农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理双利回报债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 农银汇理双利回报债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 15页 共 15页 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |